SixMAbot - DepoUP
SixMAbot - DepoUP личный блог
Вчера в 09:57

Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза

Трейдинг — сфера не для всех, это точно, спорить нет смысла.Алготрейдинг — ещё более специфическая штука, даже, если ты в трейдинге минимально соображаешь и хотя бы по праздникам выходишь в плюс. Если что, алготрейдинг — это не под пиво биток усреднять.

Алго = алгоритмический, т.е. с помощью роботов, советников и прочих автоматизированных программ с чётко прописанным алгоритмом действий: если случилось это — делай так.

Эти вещи кажутся очевидными, но маркетинг творит чудеса и легко отключает народу критическое мышление. Такое отлично работает в сферах, которые для подавляющего большинства планеты совершенно неизвестны либо окутаны каким-то налётом элитности, приватности и вечной недоступности.

А народ любит быть приобщённым к чему-то закрытому и эксклюзивному. Потому берём и везде качаем два противоречивых тезиса:

  • Пс, парень, по-секрету только тебе: трейдинг не такая уж и сложная вещь, любой поймёт и осилит.Вот тебе 50 видео, где сельский олух устал выгребать навоз из под яка, освоил пару стратегий и за неделю купил себе автоуборщик навоза и новую ламу. У тебя тоже получится!

Ага, ты уже с нами, молодец, айда жизнь менять и богатеть — вот тебе моя реферальная ссылка, заноси депозит и смотри шаг два!

  • Дружище, жизнь немного сложнее: успешно трейдить можно только по крутым индикаторам, с замороченными ботами, когда у тебя открыто 74 сервиса аналитики и за всё нужно платить подписку.По простым принципам давно не заработать — смирись и вечно страдай.Или купи у нас сложнейший суперточный программный комплекс за стотыщ мильёнов и живи без навоза.

И если с первым я частично могу согласиться (но только совсем частично), то второе — это уже массовый гипноз: мол, хорошие стратегии на помойке не валяются, просто так никто ничего не расскажет тебе, если это работает, да и вообще примитивные алгоритмы сливают всё и всегда.

Но реальность и опыт не обманешь — в сети просто тысячи примитивных и стабильно прибыльных стратегий. И они все в свободном доступе и в основном по своей сути максимально простые и логичные: бери и торгуй по ним. А по совсем страшному секрету скажу, что такие примитивно-прибыльные стратегии можно и самому выдумывать.

Ну вот я взял и выдумал, частично, конечно, ибо таких стратегий миллиард по сети в разных видах. Но я её по своему увидел, собрал в TSLab и протестил.

Читаем результаты, делаем выводы, пробуем сами. Весёлые картинки прилагаются.

Берём график любой криптовой монеты.ТФ я использую обычно от 1 часа до 4 часов, но тут не обязательно.

Строим две SMA — одна по максимумам свечей, другая по минимумам (далее машка-макс и машка-мин). Период у них одинаковый. Получаем некий КАнал МАшек (отсюда и название бота КАМА). Кама-река, помоги — отсылка для олдов.

Строим и третью машку с периодом гораздо больше — это будет старшая машка, некий дополнительный фильтр тренда.

Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза

Начальные индикаторы

Вот и все вводные, дальше условия на открытие-закрытие позиций.

Открываем шорт если:

  • машка-макс ниже старшей машки
  • машка-макс падает
  • продаём по цене машка-макс, как только цена коснётся линии — там стоит лимитная заявка. Или можно по рынку — не так важно, ибо комиссия тут на итог влияет минимально.

Закрываем шорт если одно из этого:

  • Цена пересекла машку-мин (это наш тейк по сути)
  • машка-мин выше старшей машки (стоп на случай смены тренда)
  • по фиксированному стопу в %

В лонг условия обратные.

Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза

Примеры сделок

Пара-пара-пам, ФСЁ!

Куда уж проще, я не знаю — просто примитив пещерных времён.Все шансы на слив депозита и поход обратно на завод.

Но не торопимся, а проводим оптимизацию, сиречь подбор параметров, чтобы посмотреть, что вообще могёт такая стратегия. Благо, параметров тут мало на перебор — ТФ, размер стопа, периоды машек. 10 минут и готово.

Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза

Параметры для оптимизации

Монеты беру просто все подряд из топ-50 биржи, у меня это Байбит, топ смотрю тута по бессрочным фьючерсам.

Сперва бэктест — начало периода взял 01.01.2023, конец 30.11.2024

Почему не по текущий день? Чтобы не подгонять под весь рынок, а посмотреть, как поведут себя подобранные параметры в условиях дальнейшего рынка, который пока скрипту неизвестен — это будет форвардтест.

Оцениваем несколько параметров на выходе: профитность, максимальная просадка, количество сделок, профит-фактор, фактор восстановления и общая картина эквити — насколько стабильное по росту.

Подобрали красоту на бэктесте — смотрим, как выбранные параметры покажут себя на всей истории по текущий день. Красота продолжается? Значит монета подходит и можно запускать в реальные торги и выбирать ламбу или новую Ладу — по цене скоро сравняются, тут на любителя.

Казалось бы победа — суперпримитивная стратегия работает, миф развенчан.
НО, всегда есть это ё**ное НО, в каждом выборе присутствует оно (снова отсылки для совсем древних олдов).

Я перепробовал монет 20-30 и выбрал 3 монеты с результатами около дела. КПД невысокий, но никто и не обещал чиловый процесс, тут придётся покопаться. Я потратил пару часов на поиск 3 монет.

И если совсем по-честному, то результаты не такие уж и гладкие, есть у меня боты гораздо красивее, хоть и не сложнее. Да, обгоняют рынок, местами сопоставимы с рынком. Да, просадки терпимые вполне, но как-то всё же выглядит корявенько, равное дёрганое эквити, смердит нестабильностью...

Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза

Результат оптимизации по TAO/USDT

Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза

Результат оптимизации по AUCTION/USDT

Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза

Результат оптимизации по AAVE/USDT

А дальше подключаем имбу, которая спасает почти любые гиблые результаты - глубокая диверсификация.

В работу всегда нужно брать несколько монет, несколько разных стратегий, а для совсем фанатов одно и то же на разных ТФ.

Получаем этакий легион ботов — если кого-то и подкосит просадка, то в такой толпе это будет совершенно незаметно, другие вывезут.

Даже если монета по итогам оптимизации показывает неплохие итоги, но в целом по профитность-просадка около рынка или даже ниже — не бросаем её, она отлично сработает в качестве боевого элемента диверсификации.

Есть тут всякие нюансы, но это отдельная тема.

Примеры на скринах выше — три подобранных монеты на КАМА-боте, каждый по отдельности.

Теперь смотрим результат по всем трём вместе, у TSLab есть замечательное портфельное тестирование. А вот это уже гораздо интереснее, результат стабильнее.

Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза

Результаты портфельного тестирования — 3 монеты по боту КАМА

Ну и на закуску третий уровень — оцениваем совместные результаты работы двух ботов по примитивным стратегиям: КАМА + SixMAbot (о нём уже есть достаточно инфы в моём блоге).

Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза

Результаты портфельного тестирования — 3 монеты по боту КАМА + 2 монеты по SixMAbot

Всего две стратегии и 5 монет, а результаты существенно отличаются от исходных.

Пачка примитивов + диверсификация = стабильный результат

Мораль: работают и даже отлично самые примитивные методы, главное уметь ими пользоваться. А уж если ещё вспомнить про манименеджмент, который многими гурами вообще игнорируется… У меня в боте он есть, кстати, в виде постоянного реинвеста профита.

И это тоже особый метод, который помогает вытащить почти из любой топорной стратегии стабильный плюс.

Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза

KАМА прилагается для свободного доступа с открытым кодом и со всеми тремя выбранными монетами — проверяйте, улучшайте, творите, делитесь опытом, хейтите.

СКАЧАТЬ КАМА-bot

Бот создан на базе TSLab — потребуется установка софта, регистрация, подключение коннектора к бирже. Для крипты всё бесплатно.После просто загрузите скрипт из файла.

Я сам ни разу не гуру трейдинга и не управляющий каким-нибудь алгофондом.Просто это моё хобби, в котором всё же есть какой-то опыт и делюсь им с людьми, чтобы не верили всяким сказкам из этих ваших интернетов и избавлялись от информационного навоза вокруг себя.

2 Комментария
  • RoboScalp
    Вчера в 10:15
    Аминь…
  • 3Qu
    Вчера в 11:45
    Как писал Ниддерхофер — любая стратегия работает до тех пор, пока вы не решите доверить ей существенные деньги.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн