Примитивные стратегии «не работают» или сказ про избавлении от навоза
Трейдинг — сфера не для всех, это точно, спорить нет смысла.Алготрейдинг — ещё более специфическая штука, даже, если ты в трейдинге минимально соображаешь и хотя бы по праздникам выходишь в плюс. Если что, алготрейдинг — это не под пиво биток усреднять.
Алго = алгоритмический, т.е. с помощью роботов, советников и прочих автоматизированных программ с чётко прописанным алгоритмом действий: если случилось это — делай так.
Эти вещи кажутся очевидными, но маркетинг творит чудеса и легко отключает народу критическое мышление. Такое отлично работает в сферах, которые для подавляющего большинства планеты совершенно неизвестны либо окутаны каким-то налётом элитности, приватности и вечной недоступности.
А народ любит быть приобщённым к чему-то закрытому и эксклюзивному. Потому берём и везде качаем два противоречивых тезиса:
- Пс, парень, по-секрету только тебе: трейдинг не такая уж и сложная вещь, любой поймёт и осилит.Вот тебе 50 видео, где сельский олух устал выгребать навоз из под яка, освоил пару стратегий и за неделю купил себе автоуборщик навоза и новую ламу. У тебя тоже получится!
Ага, ты уже с нами, молодец, айда жизнь менять и богатеть — вот тебе моя реферальная ссылка, заноси депозит и смотри шаг два!
- Дружище, жизнь немного сложнее: успешно трейдить можно только по крутым индикаторам, с замороченными ботами, когда у тебя открыто 74 сервиса аналитики и за всё нужно платить подписку.По простым принципам давно не заработать — смирись и вечно страдай.Или купи у нас сложнейший суперточный программный комплекс за стотыщ мильёнов и живи без навоза.
И если с первым я частично могу согласиться (но только совсем частично), то второе — это уже массовый гипноз: мол, хорошие стратегии на помойке не валяются, просто так никто ничего не расскажет тебе, если это работает, да и вообще примитивные алгоритмы сливают всё и всегда.
Но реальность и опыт не обманешь — в сети просто тысячи примитивных и стабильно прибыльных стратегий. И они все в свободном доступе и в основном по своей сути максимально простые и логичные: бери и торгуй по ним. А по совсем страшному секрету скажу, что такие примитивно-прибыльные стратегии можно и самому выдумывать.
Ну вот я взял и выдумал, частично, конечно, ибо таких стратегий миллиард по сети в разных видах. Но я её по своему увидел, собрал в TSLab и протестил.
Читаем результаты, делаем выводы, пробуем сами. Весёлые картинки прилагаются.
Берём график любой криптовой монеты.ТФ я использую обычно от 1 часа до 4 часов, но тут не обязательно.
Строим две SMA — одна по максимумам свечей, другая по минимумам (далее машка-макс и машка-мин). Период у них одинаковый. Получаем некий КАнал МАшек (отсюда и название бота КАМА). Кама-река, помоги — отсылка для олдов.
Строим и третью машку с периодом гораздо больше — это будет старшая машка, некий дополнительный фильтр тренда.
Начальные индикаторы
Вот и все вводные, дальше условия на открытие-закрытие позиций.
Открываем шорт если:
- машка-макс ниже старшей машки
- машка-макс падает
- продаём по цене машка-макс, как только цена коснётся линии — там стоит лимитная заявка. Или можно по рынку — не так важно, ибо комиссия тут на итог влияет минимально.
Закрываем шорт если одно из этого:
- Цена пересекла машку-мин (это наш тейк по сути)
- машка-мин выше старшей машки (стоп на случай смены тренда)
- по фиксированному стопу в %
В лонг условия обратные.
Примеры сделок
Пара-пара-пам, ФСЁ!
Куда уж проще, я не знаю — просто примитив пещерных времён.Все шансы на слив депозита и поход обратно на завод.
Но не торопимся, а проводим оптимизацию, сиречь подбор параметров, чтобы посмотреть, что вообще могёт такая стратегия. Благо, параметров тут мало на перебор — ТФ, размер стопа, периоды машек. 10 минут и готово.
Параметры для оптимизации
Монеты беру просто все подряд из топ-50 биржи, у меня это Байбит, топ смотрю тута по бессрочным фьючерсам.
Сперва бэктест — начало периода взял 01.01.2023, конец 30.11.2024
Почему не по текущий день? Чтобы не подгонять под весь рынок, а посмотреть, как поведут себя подобранные параметры в условиях дальнейшего рынка, который пока скрипту неизвестен — это будет форвардтест.
Оцениваем несколько параметров на выходе: профитность, максимальная просадка, количество сделок, профит-фактор, фактор восстановления и общая картина эквити — насколько стабильное по росту.
Подобрали красоту на бэктесте — смотрим, как выбранные параметры покажут себя на всей истории по текущий день. Красота продолжается? Значит монета подходит и можно запускать в реальные торги и выбирать ламбу или новую Ладу — по цене скоро сравняются, тут на любителя.
Казалось бы победа — суперпримитивная стратегия работает, миф развенчан.
НО, всегда есть это ё**ное НО, в каждом выборе присутствует оно (снова отсылки для совсем древних олдов).
Я перепробовал монет 20-30 и выбрал 3 монеты с результатами около дела. КПД невысокий, но никто и не обещал чиловый процесс, тут придётся покопаться. Я потратил пару часов на поиск 3 монет.
И если совсем по-честному, то результаты не такие уж и гладкие, есть у меня боты гораздо красивее, хоть и не сложнее. Да, обгоняют рынок, местами сопоставимы с рынком. Да, просадки терпимые вполне, но как-то всё же выглядит корявенько, равное дёрганое эквити, смердит нестабильностью...
Результат оптимизации по TAO/USDT
Результат оптимизации по AUCTION/USDT
Результат оптимизации по AAVE/USDT
А дальше подключаем имбу, которая спасает почти любые гиблые результаты - глубокая диверсификация.
В работу всегда нужно брать несколько монет, несколько разных стратегий, а для совсем фанатов одно и то же на разных ТФ.
Получаем этакий легион ботов — если кого-то и подкосит просадка, то в такой толпе это будет совершенно незаметно, другие вывезут.
Даже если монета по итогам оптимизации показывает неплохие итоги, но в целом по профитность-просадка около рынка или даже ниже — не бросаем её, она отлично сработает в качестве боевого элемента диверсификации.
Есть тут всякие нюансы, но это отдельная тема.
Примеры на скринах выше — три подобранных монеты на КАМА-боте, каждый по отдельности.
Теперь смотрим результат по всем трём вместе, у TSLab есть замечательное портфельное тестирование. А вот это уже гораздо интереснее, результат стабильнее.
Результаты портфельного тестирования — 3 монеты по боту КАМА
Ну и на закуску третий уровень — оцениваем совместные результаты работы двух ботов по примитивным стратегиям: КАМА + SixMAbot (о нём уже есть достаточно инфы в моём блоге).
Результаты портфельного тестирования — 3 монеты по боту КАМА + 2 монеты по SixMAbot
Всего две стратегии и 5 монет, а результаты существенно отличаются от исходных.
Пачка примитивов + диверсификация = стабильный результат
Мораль: работают и даже отлично самые примитивные методы, главное уметь ими пользоваться. А уж если ещё вспомнить про манименеджмент, который многими гурами вообще игнорируется… У меня в боте он есть, кстати, в виде постоянного реинвеста профита.
И это тоже особый метод, который помогает вытащить почти из любой топорной стратегии стабильный плюс.
KАМА прилагается для свободного доступа с открытым кодом и со всеми тремя выбранными монетами — проверяйте, улучшайте, творите, делитесь опытом, хейтите.
Бот создан на базе TSLab — потребуется установка софта, регистрация, подключение коннектора к бирже. Для крипты всё бесплатно.После просто загрузите скрипт из файла.
Я сам ни разу не гуру трейдинга и не управляющий каким-нибудь алгофондом.Просто это моё хобби, в котором всё же есть какой-то опыт и делюсь им с людьми, чтобы не верили всяким сказкам из этих ваших интернетов и избавлялись от информационного навоза вокруг себя.
RoboScalpВчера в 10:15Аминь…+2
3QuВчера в 11:45Как писал Ниддерхофер — любая стратегия работает до тех пор, пока вы не решите доверить ей существенные деньги.0
