Копим на курс Ильи Анатольевича Коровина

Приветствую всех! Пишу здесь впервые. В общем то отражение сути торговли в названии.

На рынке торгую урывками, без особого энтузиазма, по сути за все время в ноль. Депозит сейчас маленький. В январе неудачно продавал опционы на фРТС (Рудик знает), что в общем то его и уменьшило еще на некоторую часть. Вообще, опционы привлекают, пытаюсь научиться их торговать. Сейчас знаю, что такое Вола и как сильно она может влиять на стоимость опциона (прочувствовал на своей шкуре Волу Si). Разобрался с вариационкой, ГО, стараюсь брать поменьше риски.

Цель 5% в месяц считаю отличным результатом. Здесь буду учиться, хотелось бы получать обратную связь, указания на ошибки, советы и т.п. В общем опыт в прямом эфире. Работаю по подобной системе Ильи Коровина «Прикрытый интрадей». Хотелось бы пройти курс (вебинар), но свободных средств пока нет, поэтому буду пытаться зарабатывать здесь. При условии хорошего результата, как только смогу выделить деньги с депозита — сразу к нему на курс.

С системой знаком, но не настолько подробно, чтобы утверждать, что я ее знаю. Скорее поверхностное понимание основополагающих принципов. Надеюсь без крупных ошибок получить хороший опыт торговли.

Для начала соорудил вот такую вот конструкцию на SBRF:

Пока собирал, запутался (ввиду закрытых синтетически коллов того же страйка долго не мог понять сколько чего купил и продал, потерял время, получил небольшой убыток). Хотя старался брать по нормальным ценам, вылавивал волатильность (на вечерке, я так понимаю, формироваться выгоднее из-за волы).

Есть вопрос. Если стренгл собираем из квартальных опционов, работаем в любом случае текущим фьючем?

Начинаем работать.

Прикрытый Интрадей Коровин Илья опционы сбербанк ФОРТС

MOcAChOkA

Санкт-Петербург

106

с 18 января 2016

43 Комментария

Александр Муравьев
25 февраля 2016, 15:07
Там кроме волы еще и другие слова понять и полюбить нужно (дельта, вега, гамма, тетта). Без энтузиазма не получится....

Работаем тем фьючем к которому эти опционы относятся.
+1
MOcAChOkA
25 февраля 2016, 15:43
Спасибо за комментарий. Да, конечно, дельта, тетта, мне понятны. Вега и гамма пока не очень. Почему советуют подбирать вегу при продаже опционов, я не понимаю. Но обязательно разберусь.

Как же работать тем квартальным к примеру фьючем? Там ликвидность — печаль. Спрэд 20 шагов цены на спокойном рынке. А если текущим фьючем работать, но затем переносить на следующий? В чем ошибка? Или тогда уж формироватья после исполнения текущего фьюча 3.16.
0
- 42
  25 февраля 2016, 18:32
  MOcAChOkA, Странный ты… пишешь: «Сейчас знаю, что такое Вола и как сильно она может влиять на стоимость опциона », и дальше: «Почему советуют подбирать Вегу при продаже опционов, я не понимаю». Противоречишь сам себе, видимо с Волой ты не познакомился как следует… но у тебя все впереди)))
  0
  - MOcAChOkA
    25 февраля 2016, 21:05
    Дмитрий 42RUS, Вы правы. Я не очень силен в греках и волатильности, просто я теперь точно понимаю, как сильно может уменьшить депозит даже незначительное изменение волатильности. Но за пинок спасибо, завтра постараюсь посвятить этому время. Узнать что такое вега (вернее представление поверхностное имею) и изучить ее влияние, изменение и т.п. на позу.
    0
    - NoName
      26 февраля 2016, 23:37
      MOcAChOkA, каким объемом заходили на продажу? Если грамотно управлять рисками можно выдержать неприятную волатильность
      0
      - MOcAChOkA
        26 февраля 2016, 23:54
        Eduard Grigoryan, объем был в половину депозита. Цена резко рванула против меня, роллировал, хеджировался, не вышло нормально, затем цена в другую, к путам, там тоже все плохо. В общем выводов два: 1) Слишком близко продал; 2) Черезчур высокие риски взял.
        Если по Си, то там волатильность на 80ом страйке наоборот упала. А я был в очень большой покупке на свой депо. Выводов опять два и риски опять высокие. Не смог нормально управлять позицией, как итог — фиксация убытка.
        0
        NoName
        27 февраля 2016, 00:01
        MOcAChOkA, большой убыток зафиксировали? Когда начали роллировать? В январе вола очень резко выросла. В начале января была низкой. Для продажи опционов надо постоянно следить за волой. половина депозита очень много. Заходить нужно постепенно, набирая позу в разных страйках постепенно. насколько близко продали?
        0
        MOcAChOkA
        27 февраля 2016, 11:43
        Eduard Grigoryan, убыток суммарно по всем покупкам и продажам за январь-февраль примерно 20%. Это много. Но так как депозит небольшой, то страдаю не так сильно. Главное здесь — выявить мои ошибки. Чем и занимаюсь. Продал за 7500 пунктов страйки за 2 недели до экспирации примерно.
        Я буду продавать опционы, но это будут по большей части покрытые продажи (как в данной позиции), плюс добавлю немного непокрытых, которые постараюсь набирать уже как Вы написали — постепенно и на малую часть ГО.
        0
v3Rtex
25 февраля 2016, 17:40
А в чем идея стратегии? Суть в управлении, или просто купи и держи
0
- MOcAChOkA
  25 февраля 2016, 21:06
  v3Rtex, суть в отбитии тетты. Цена не стоит на месте и я буду пытаться собирать по 50-100 пунктов (в некоторые дни цели будут больше). Все без стопов, но с ограничением объемов. Опять же, нюансов не знаю, а за счет них и строится вся система. Пытаюсь понять на опыте.
  0
  - v3Rtex
    25 февраля 2016, 21:28
    MOcAChOkA, надеюсь, у вас собственная модель оценки, иначе вас ждет разочарование %)
    
    0
    - MOcAChOkA
      26 февраля 2016, 11:44
      v3Rtex, модель оценки опционов или системы? Нет собственной модели ни того, ни другого. Хотелось бы услышать аргументы, почему разочарование? Я не жду чудес, но готовым быть нужно ко всему. Спасибо.
      0
      - v3Rtex
        26 февраля 2016, 13:07
        MOcAChOkA, если я правильно понял, зарабатывать вы планируете только от возвратно-поступательных движений актива, не работая с волатильностью.
        Иными словами извлекать деньги из дельтахеджа.
        Вообще, это наверное одна из самых популярных идей у начинающих опционщиков)
        Подвох в том, что на практике дельтахедж на основе БШ и волатильности, транслируемой биржей, в среднем только покрывает расходы на распад. Конечно, иногда он будет в плюс, но иногда и в минус, что и дает 0 в среднем (не считая комиссии).
        Чтобы извлекать из этого прибыль, нужно иметь модель оценки более объективную, чем в среднем у участников рынка, формирующих цену опциона.
        Так что если вы и заработаете как нибудь на такой стратегии пользуясь общепринятыми инструментами, то с большой вероятностью это будет прибыль, сделанная на разнице волатильности
        +2
        MOcAChOkA
        26 февраля 2016, 13:22
        v3Rtex, Зарабатывать на возвратно-поступательных движениях, верно. Но остальное не совсем так. Я понимаю, что если тупо занулять дэльту, то получим 0 — комисс. на дистанции. Речь не идет о дельтахеджэ.
        Планирую скальпить от некоторых уровней. Если перейду определенный порог по количеству фьючей, то тупо «зависну» и буду ждать прибыли уже только по стрэнглу. С учетом этого, если заметили, продал еще края, но не на полную катушку, а так, что при подходе к ним и использовании всех рабочих фьючей, там должна получиться горизонтальная линия прибыли. Возможно суну туда еще немного непокрытых продаж, но без фанатизма. Это дает неплохую скидку по тетте.
        Волатильность я стараюсь поймать поменьше (в этот раз не очень получилось, но бывало классно хватал).
        0
        v3Rtex
        26 февраля 2016, 13:47
        MOcAChOkA,
        Если перейду определенный порог по количеству фьючей, то тупо «зависну» и буду ждать прибыли уже только по стрэнглу.
        тут то вам и устроят теплый прием с распадом и пряниками)
        
        советую вам кстати раздобыть алгоритм маркетмейкинга, чтобы не лупить по рынку собирая/разбирая позу, сэкономите серьезно, порой даже и заработаете
        +1
        Александр Бурков
        26 февраля 2016, 19:21
        v3Rtex, конечно все тонкости стратегии знает только автор, но насколько я понял из немногочисленных интервью, там не идет речь о классическом дельта хедже, в ноль мы не равняемся, цели как я понимаю просто отбивать тетту а прибыль формируется уже стрддлом так как рынок все равно двинет за месяц в одну из сторон, главное победить распад, в противном случае если рынок стоит, то мы принимаем часть убытка ввиде не отбитой тетты. мне видится как то так))
        0
Andy_Z
25 февраля 2016, 18:01
На вечерке улыбка волатильности на голубые фишки совершенно кривая, ничего не отражает. Ни на чем не настаиваю, но торговать на вечерке Сбер и т.п., на мой взгляд, не стоит.
+2
- MOcAChOkA
  25 февраля 2016, 21:08
  Andy_Z, в минувший понедельник насовали немного этих же коллов по цене на 20-30% ниже рынка. Вчера такой ситуации уже в принципе быть не могло. В общем, изучаю, когда лучше. Вечером трудности основные в ликвидности, набрать по сберу большую позу может быть затруднительно (если конечно кто-то не сделает подарок)).
  0
- Astronomer
  26 февраля 2016, 10:59
  Andy_Z, Согласен все в цене уже как правило учтено.
  0
  - MOcAChOkA
    26 февраля 2016, 11:42
    Astronomer, в какой цене? Вечером спрэды шире. Предлагаемые цены чаще невыгодны. Если брать по ним, то ты должен основываться на своей теоретической цене. Я пока так не умею, нет у меня понимания, как сформировать свою цену. Если теоретическая цена, предлагаемая биржей, то Andy_Z как раз и говорит о кривоси улыбки и, если я верно его понимаю, самой этой теор. цены. Лично для меня вечерка бывает удобной лишь из определенных своих соображений, которые пока раскрывать не вижу смысла. Ликвидность хромает, не знаю как в РИ и СИ, но здесь точно.
    0
Александр Бурков
25 февраля 2016, 19:00
Вега, таже вола только в профиль)) С гаммой на первых порах можешь не заморачиваться… Система насколько я понял очень близка к ПИ Ильи. с небольшим депозитом как мне кажется там сложно что-то заработать скорее получить опыт набить шишек)
0
- MOcAChOkA
  25 февраля 2016, 21:10
  Александр Бурков, хм. Ну вот это и предстоит изучить. Да, максимально близка, собрал все, что знаю. Дальше как получится. Раскрывать суть на широкую публику не хотелось бы. Если Илья будет против, завершу публикации. Но опять же, вся соль в нюансах, а их я раскрыть при желании не сумею) Так для того и завел разговор — чтоб набить шишек, желательно не очень больших))
  0
  - Astronomer
    26 февраля 2016, 11:05
    MOcAChOkA, Вы не допускаете мысль, что широкой публике давно уже известна эта СУТЬ, и возможно она Вам не принесет удачи, на поприще поиска Грааля?
    0
    - MOcAChOkA
      26 февраля 2016, 11:39
      Astronomer, конечно допускаю. Не ищу грааль совершенно. Ищу четкое понимание своих действий при любых движениях цены. И чтобы это приносило хоть какую-то прибыль. Данная стратегия работы, как мне пока верится, дает уверенность именно в своих действиях. Т.е. я хотя бы отдаленно стал понимать, что я делаю и зачем, что происходит с конкретно моей позицией. И у меня есть план. Другие системы мне такого понимания, увы, не давали. Да что там говорить, и систем то четких у меня никогда не было. На счет прибыльности, тут конечно уверенности пока никакой нет. Было пару конструкций, которые дали плюс, но это могло быть просто везение. А я хотел бы видеть закономерность.
      0
Пьяный мастер
25 февраля 2016, 20:23
Подскажите люди добрые, где в quik найти греков?
0
- MOcAChOkA
  25 февраля 2016, 21:12
  Пьяный мастер, в 7ом вверху в меню «Расширения» -> «Создать стратегию». В 6ом уже не помню точно, но тоже в верхнем меню надо искать «Создать стратегию». Дальше загружаем нашу позу и смотрим греки и профиль. Либо создаем позу сами. В общем ничего сложного.
  0
MOcAChOkA
25 февраля 2016, 21:13
Спасибо всем за комменты, очень рад живому интересу к моей первой публикации.
0
- Александр Бурков
  26 февраля 2016, 19:13
  MOcAChOkA, Пишете дальше очень интересно каких успехов получится достигнуть, я ло сих пор эту идею ковыряю, с переменным успехом… Ну а по опционам будут вопросы пишете, вроде понимаю кое чего, торгую по чуть чуть))
  0
  - MOcAChOkA
    26 февраля 2016, 23:23
    Александр Бурков, конечно, я и завел эту тему здесь, чтобы провести одну позицию и посмотреть на результат, зафиксировать и исправить свои ошибки.
    0
MOcAChOkA
26 февраля 2016, 11:46
В общем то пока ничего нового и интересного. Тетты отбил совсем чуть-чуть. Уже одна рабочая часть зависла, в запасе еще 3. Жду движений. Конструкция в плюсе эни вэй, временно, пока тэтта не жрет.
0
- Александр Бурков
  26 февраля 2016, 19:14
  MOcAChOkA, кстати на каком таймфрейме аботаете и сколько стараетесь брать в каждой сделке?
  0
  - MOcAChOkA
    26 февраля 2016, 23:25
    Александр Бурков, да на любом таймфрейме, чаще на мелких от минуток до 15ти. Сишку недавно вообще по тиковым торговал. Нравилось наблюдать, где выстреливает объем. Без опционной конструкции там был прикольный плюс, но с большими рисками. Это не для меня вариант.
    Плюс для удобства всегда открыт скальперский стакан — так быстрее выставляются заявки. Да и объемы посмотреть тоже можно.
    0
    - Александр Бурков
      27 февраля 2016, 09:18
      MOcAChOkA, пробовал торговать сбер по минуткам в среднем 10-20пунктов, но залипаешь очень быстро, тем более что сделки идут только от лонга либо только от шорта :-( а как быть с залипами ХЗ при тетте в 200п задача уже не простая
      0
      - MOcAChOkA
        27 февраля 2016, 11:48
        Александр Бурков, стараюсь брать 40-100 пунктов на м1. Да в принципе у меня не зависит сильно все от таймфрейма, я понимаю, что брать нужно побольше. Просто на м1 мне лучше видно картину того, что происходит (хотя нет, на самом деле я ни черта не понимаю). Иногда мне кажется, что по текущей позиции лучше дать ему просвистеть 200-300 пунктов в любую сторону, а только потом открывать рабочую часть. И примерно так дальше работать. А иногда я вижу интересные флэты по 50-60 пунктов, в которых можно по 10 сделок открыть.
        В какой-то день, еще до Ильи Коровина, скальпил по 8-12, получалось неплохо, но это немного не мой стиль и, наверное, просто везло.
        0
        Александр Бурков
        27 февраля 2016, 12:59
        MOcAChOkA, Я пробовал скальпить по 20-30 пунктов но там не только от лонга ниже стредла ил от шорта выше стредла, там все вместе но в рамках лимита, в целом получатеся тоже не плохо сделок правда очень много, но это как то не соотносится с концепцией того что все сделки в плюс… Что касается брать по 50-100 пунктов в сбере, лично мне было очень сложно, там все движение в день от 300-400п в среднем при тетте 8000-9000п в день надо брать около 350-400п это 3-4 сделки в день, что не очень вяжется с тем что говорит Илья о 50 и более сделок в день на малых таймфреймах.
        0
        MOcAChOkA
        27 февраля 2016, 13:11
        Александр Бурков, я пока не понимаю того, как надо скальпить. Вроде бы было упоминание где-то, что необходимо от своего стиля торговли плясать — кому как удобнее, такой интервал и брать. Т.е. лично для Вас интервал 20-30 пунктов в сбере самый удобный сейчас?
        Тетта у меня 170 рублей примерно на пятницу вышла, дальше будет увеличиваться, конечно. Общая премия 8000 или около того, но план крыть все уже ближе к следующей пятнице, так как дальше тетта нарастает просто лавинообразно. И буду искать входы на следующие месяца. Видел апрель по 33ей воле)) Не вошел, ликвидности не хватило (я жадный).
        К следующей пятнице надо отбить примерно 1500 пунктов, чтобы выйти в ноль, если останемся на текущих уровнях. Это я волу еще опустил на 2% при моделировании, чтоб жизнь медом не казалась (сейчас вола завышенная почему-то, наверное из-за насыщенных выходных).
        Постараюсь завтра в новом посте это на картинках показать.
        0
        Александр Бурков
        27 февраля 2016, 14:12
        MOcAChOkA, Я пробовал разные интервалы, скорее дело в том что у меня не получалось отбить тетту из-за частых зависаний рабочих частей… закрывать раньше стредлл имеет смысл либо при сильном смещении либо за неделю до экспирации как раз из-за ускоренного распада… Просто от торгующих ПИ даже на сбербанке слышал от количестве сделок около 300 за две недели, торговля на 1-5 минутках
        0
Пьяный мастер
26 февраля 2016, 16:21
Интересная тема. А почему в стренгле используются фьючи а не путы? ГО с путами должно поменьше быть?
0
- Александр Бурков
  26 февраля 2016, 19:11
  Пьяный мастер, нет никакой разницы по ГО, там просто синтетический стредлл.
  0
- MOcAChOkA
  26 февраля 2016, 23:27
  Пьяный мастер, разбирать позу для меня так удобнее. Ну и комиссии на РИ будут меньше, к примеру. А в остальном по всем параметрам одинаково.
  0
MOcAChOkA
28 февраля 2016, 17:05
Господа, спасибо, конечно, за заботу, но попрошу не оставлять здесь и далее в моем блоге никаких ссылок ни на какие курсы, видео, обучающие материалы и т.п. Имейте уважение к авторам этих работ. Заранее благодарю!
0