Продолжаем разбираться в азах Теорвера!

Согласно приведенной в комментариях к посту smart-lab.ru/blog/319672.php формуле (0.5)^n (спасибо Versum)

Допустим n= 3;

Мы ставим ставку на то, что монетка не выпадет орлом 3 раза подряд.

Вероятность этого события =(0.5)^3=0.125 или одна восьмая.

При этом мы имеем еще 7 событий имеющих такую же вероятность.

(1)р-р-р (2)р-р-о (3)р-о-о (4)р-о-р (5)о-о-р (6)о-р-р (7)о-р-о

При первом подбрасывании выпадает орел, что автоматически присваивает первым 4 событиям статус «невозможные», а это в свою очередь в 2 раза увеличивает вероятность выпадения 3 орлов к ряду. До 0,250 т.к. остается 4 равновероятных события, одно из которых выпадение 3 орлов.

При втором подбрасывании опять выпадает орел, и шансы на то, что мы проиграем увеличиваются опять же в 2 раза. Уже до 0,5 так как осталось лишь 2 варианта либо о-о-о либо о-о-р

В итоге: Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение решки более вероятно чем выпадение орла » в корне не верно!

На самом деле очень интересная складывается ситуация, если мы уже дождались выпадения допустим 6 орлов к ряду, человеческий разум склонен считать, что произошло очень маловероятное событие и дальнейшее выпадение орлов еще менее вероятно, а это не так, вероятность событий о-о-о-о-о-о-о и о-о-о-о-о-о-р всегда будет одинакова. В случае когда мы еще ниразу не подбрасывали монетку = (0.5)^7 =0,78% на данном этапе это два очень маловероятных события, которые при определенном стечении обстоятельств будут единственно возможными и взаимоисключающими.

Как это применять в трейдинге? Да никак! Это только доказывает, то что при увеличении ставки при очередном убытке играя по мартингейлу шансы на выигрыш уменьшаются в 2 раза, а шансы проиграть увеличиваются в те же 2 раза!

вероятность мартингейл

valo

Самара

110

с 17 января 2015

36 Комментариев

sortarray sortarray
02 апреля 2016, 15:03
В итоге: Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение решки более вероятно чем выпадение орла » в корне не верно!

Вы спрашивали моего мнения, мне собственно, нечего добавить к тому что я уже сказал по этому поводу. Если даже реальное тестирование на большой выборке не может обуздать религиозность, я пас
-1
- valo
  02 апреля 2016, 16:22
  sortarray sortarray, да не религиозность) наоборот если бог есть то хочется доказательств его существования) в нашем случае доказательства, что вероятность выпадения орла после n выпадений к ряду уменьшается, исходя из законов комбинаторики и теорвера делаю выводы что она неизменна.И непонятно как это фальсифицировать, или доказать обратное. Согласен с вами что на практике может быть большое расхождение с теорией, тем более в трейдинге.
  0
  - sortarray sortarray
    02 апреля 2016, 16:37
    valo, я употребил слово религиозность в переносном смысле, в контексте слепого поклонения обшепризнанным научным авторитетам и «истинам».
    
    Что касается темы доказательства Бога, то Вы затронули очень сложную и неоднозначную тему. Современная наука, в целом, следует парадигме лапласовского детерминизма. Грубо говоря, это означает, что если где то нет закономерности, порожденной причинно-следственной связью, значит она на самом деле есть, просто мы о ней не знаем. Единственное исключение тут — это квантовая механика. В философии лапласа, по сути нет места Божественному, она есть антагонизм ему, так как отрицает свободу воли. Случайность вообще считается частным случаем закономерности. По-сути, если мы говорим о том, что случайность существует, то мы, по-моему, автоматически признаем идеалистичную, картину мира, так как случайность — это и есть проявление высшей воли. Но это довольно сложные вопросы, не стоит их тут поднимать, наверное.
    
    И, разумеется, индетерминизм не отменяет вероятности. Само слово вероятность, означает недетерминированность. А там где есть вероятность, там есть и степень этой вероятности. Мы вполне можем ее оценивать.
    0
    - valo
      02 апреля 2016, 16:54
      sortarray sortarray, бога не хотел затрагивать, просто как пример привел)
      0
  - kvazar
    02 апреля 2016, 17:39
    valo, доказать, что Бог есть нельзя, можно только поверить.
    0
А. Г.
02 апреля 2016, 15:29
И тем не менее при большом числе испытаний число выпавших «орлов» говорит о многом www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782
0
- valo
  02 апреля 2016, 16:36
  А. Г., о зависимости или независимости испытаний? или я не совсем правильно понял?) Статья интересная, спасибо)
  0
  - А. Г.
    02 апреля 2016, 18:46
    valo,
    
    В ссылке только о независимых испытаниях. Но отличия от независимости, указывают на наличие зависимости. Поэтому важно знать, что получаем в независимом случае.
    
    0
💯Чек-листов по фондовому рынку
02 апреля 2016, 16:41
мне кажется, автор себя в дебри завел. тупо возьмите азы комбинаторики. 4 пустых места, и 4 броска. и сравните вероятность заполнения 4 слотов орлами, с вероятностью заполнения первых трех слотов орлами же.
0
- valo
  02 апреля 2016, 16:48
  Vanuta, 0.5^3>0.5^4 ))))
  0
  - 💯Чек-листов по фондовому рынку
    02 апреля 2016, 17:55
    valo, 1 к 8 для трех бросков. и 1 к 16 для четырех. вроде различие в два раза. но вероятность 1/16 в реальности совсем другая чем 1/8.
    
    если увеличить цепочку, то грубо говоря жизни не хватит чтобы получить 30 черных подряд ( максимум вроде был зафиксирован 21). так что к чему все это?
    0
    - valo
      02 апреля 2016, 18:04
      Vanuta, я давно вынашивал идею которую описал ves2010
      
      а ты попробуй мартингейл не с 1го проигрыша, а с 3-4го...т.е первый проигрыш не торгуем, второй не торгуем, третий не торгуем… а с четвертого начинаем торговать… на 5ом удваиваем ставку… на 6ом учетверяем и тд и тп…т.е ждем серию проигрышей и только после получения этой сери начинаем делать ставки
      хотелось бы узнать есть ли в этой идее рациональное зерно, вот и цель этого топика
      0
      - kvazar
        02 апреля 2016, 18:10
        valo, думаю есть но результат будет так себе
        0
ves2010
02 апреля 2016, 17:05
а ты попробуй мартингейл не с 1го проигрыша, а с 3-4го...
т.е первый проигрыш не торгуем, второй не торгуем, третий не торгуем… а с четвертого начинаем торговать… на 5ом удваиваем ставку… на 6ом учетверяем и тд и тп…
т.е ждем серию проигрышей и только после получения этой сери начинаем делать ставки
0
- valo
  02 апреля 2016, 17:12
  ves2010, именно для выяснения целесообразности такой стратегии создавались последние 2 топика. Получается что смысла в таком подходе мало, да и к тому же при такой стратегии частота входов снизится критически.
  0
  - kvazar
    02 апреля 2016, 17:48
    valo, на ударных днях, как я понимаю, хреновая идея мартингал.
    и если человек еще может спрогнозировать что будет УД, то запрогораммировать это можно с меньшей вероятностью. Наверняка есть на ресурсе кто, использует в работе. У меня есть контртредовая стратегия М1 — смысл тот же, вход от экстремума. При УД сливает не подецки, да и в целом не айс. Гарантированный сигнал оказывается виден в конце дня, а в течение дня их 3-5. Так вот 2-4 раза будет стоп-лосс. Пока не восторге от контр-трендовых стратегий.
    0
    - valo
      02 апреля 2016, 17:56
      kvazar, мартингейл, как я только его не пробовал, в итоге все равно пробует он тебя а не ты его)) Но мартин может быть не только контртрендовый, те же перевертышы, да можно же почти к любой страте прикрутить мартина, только вот толку))
      0
      - kvazar
        02 апреля 2016, 18:01
        valo, я не умею его готовить, мне претит увеличивать риски и убытки сейчас…
        0
        valo
        02 апреля 2016, 18:06
        kvazar, если есть страты рабочие без мартина, то лучше уж без мартина)
        0
        kvazar
        02 апреля 2016, 18:10
        valo, +
        0
    - 💯Чек-листов по фондовому рынку
      02 апреля 2016, 18:00
      kvazar, дело в том что ошибка многих — ни считают все сделки и входы — одинаковыми между собой. и применяют математическое ожидание (самые умные применяют статистическое ожидание). В реальности есть понятие торгового преимущества. ударный день выдает себя на часовиках и представляет собой как правило манипулятивный импульс, как правило двойной (в небольшой внутренней коррекцией). и за первые 2-3 часа уже все ясно, можно сразу переходить на дневные графики, и ждать минимум 3 дня (три свечи), после чего играть коррекцию в явленному импульсу. у Юрия Никулина есть хороший текст об этом, не знаю, выкладывал он его или нет.
      0
      - kvazar
        02 апреля 2016, 18:09
        Vanuta, в целом согласен. поскольку считаю движение цен самоподобным на любом таймфрейме, мне хватает работы внутри дня. пока что… и определить УД не составляет труда математически по факту. В ручном режиме можно ЗАРАНЕЕ спрогнозировать с большой долей вероятности, что будет УД — и этот факт обычно связан с произошедшими событиями — внешними факторами по отношению к системе.
        0
  - ves2010
    02 апреля 2016, 19:19
    valo, мысли ширше… на плоскости
    0
    - valo
      03 апреля 2016, 12:11
      ves2010, буду дальше рыть)
      0
- kvazar
  02 апреля 2016, 17:41
  ves2010, рано или поздно словишь толстый хвост и ага.
  0
  - valo
    02 апреля 2016, 17:46
    kvazar, ну это если в одну сторону играть, мартингейл можно не только так юзать)
    0
MS
02 апреля 2016, 19:00
Модель с подбрасыванием монет не подходит для эмуляции торговли. Как можно было бы прикрутить удвоения ставок к ней?
Надо рассчитывать точки вероятного входа методами ТА. Например, отклонения от средней. И входить только по таким индикаторам.
Выиграли — хорошо, цена ушла не туда — ждите следующего сигнала в нужную сторону и там удваивайте вход. И т. д.
То есть неравные расстояния между ценами входов будут получаться (поэтому «монетка» не подходит).
Даже после 5-6 подряд неудач достаточно будет отскока % на 20 от всего размера отрицательного хода цены, чтобы отбить проигрыш.
Даже, начав покупать Газмпром по 300, последнее удвоение по факту будет по 107, и безубыток по 140.
А такие падения крайне редки. Во всех остальных попытках будет плюс гораздо быстрее.
Остаётся рассчитать по статистике размер первоначального входа, достаточное количество удвоений (напомню — при входах не где попало), и среднее время завершения цикла мартингейлов по отдельному входу. Думаю, несколько % годовых так получится.

0
- valo
  02 апреля 2016, 23:12
  MS, суть стратегии которая предполагалась: ищется сигнал, допустим отклонение от скользящей средней 50 ед. если выше то продаем, если ниже то покупаем. Tp=Sl если пренебречь спредом и комиссией то исходы (профит/лось) практически равновероятны, если лось то при следующем сигнале на вход удавиваем.
  0
  - MS
    02 апреля 2016, 23:45
    valo, это похоже на то, что описал я. А отличие, что ты сразу фиксируешь убыток, а я описал усреднение. Плюс твоего подхода — быстрое развитие событий, плюс усреднения (в лонг) — меньший риск разорения, поскольку цена ниже нуля не упадёт и совсем без отскоков не бывает.
    0
finstrateg
02 апреля 2016, 19:10
все эти виртуальные рассуждения бесполезны в отрыве от конкретной торговой системы, а вот когда есть торговая система, то все меняется, потому что торговая система влияет на распределение вероятностей, и конечно, это все индивидуально для каждой торговой системы — в одной может вообще не быть 4-х убытков подряд и можно после третьего убытка загружаться по полной, а в другой это будет наиболее вероятным событием и такую сделку статистически вообще лучше пропустить, но конечно возникает вопрос — а что если систему применить к бросаниям монетки — вытянет ли какая-нибудь система плюс — это конечно требует исследований и проверки…
0
- valo
  02 апреля 2016, 23:37
  finstrateg, поверьте есть огромное количество систем у которых равновероятные исходы,(практически любая при условии sl=tp) лично у мня что ни система то показывает болтанку в тестере, они все простые, и нихрена они не выдерживают если прикручивать к ним мартингейла)
  0
  - MS
    03 апреля 2016, 00:05
    valo, тут есть тонкость когда говорят про равновероятные исходы. Потому что эти вероятности зависят от удалённости цели и стопа от входа. Когда я придумал как локально искать точки разворота и посчитал идею для разных инструментов, то получил результат около 0,525 на 0,475 в свою пользу в течение нескольких тиков после входа. Дальше различие исчезало.
    А графики цен устроены таким образом, что этих тиков не хватало, чтобы в среднем набирать достаточное отклонение в цене для покрытия комиссии. Нужно было локально иметь 0,55 на 0,45.
    0
    - valo
      03 апреля 2016, 11:57
      MS, я тестил несколько систем, с равными sl=tp на eurusd, с оптимизацией параметров, все системы сливают из за спреда, независимо от параметров, в случае применения мартингейла, можно пренебрегать отрицательным влиянием спреда, по этому я условно считаю такие системы с равновероятными исходами.
      0
b@e
02 апреля 2016, 22:51
ТС путает белый шум, и распределение рыночных котировок во времени. Это не одно и тоже. У белого шума, распределение значений в спектре, равновероятны. Рыночные котировки, не показывают равновероятные значения. ТС может для пробы попробовать поиграть в лотерею. Пусть найдет число, или числа, которые давно в лотереи не выпадали, на протяжении 4-5-6-7 розыгрышей, и начать ставить на эти числа, в надежде на то, что эти числа недооценены с точки зрения вероятности. Посмотрим, насколько его хватит )))
0
- MS
  03 апреля 2016, 00:14
  b@e, совсем давно я просчитывал действия наоборот: ставить на самые часто выпадающие до сих пор номера. По комбинирующей системе. Коротко, результат был в увеличении вероятности выигрыша в последующих тиражах на 30% от взятия произвольных номеров. Что, как известно, недостаточно. Нужно 100% для безубытка в среднем, если призовой фонд — половина собранных денег.
  0
- valo
  03 апреля 2016, 13:50
  b@e, ну выяснили же что 50/50 хоть сколько орлов жди, так что пример с лотереей чепуха полная)По поводу равновероятности — это все к возвращает нас к философскому вопросу о случайности или неслучайности цен! Если мы не знаем какие факторы влияют на цену в данный момент, можно принять исход сделки равновероятным при условии TP=SL, тут много оговорок во-первых тот же спред, и еще, много всего. Для того чтобы использовать перевес в вероятностях, нужна система посложнее, и системы с фиксированными tp и sl в любых соотношениях, я считаю несостоятельными для этих целей.
  0