Решил поторговать направленными опционами, но возник вопрос в выставлении целей и стопов, если нет возможности контролировать сделку. Но учитывая, что волатильность меняется, достаточно сложно предугадать точную цену конкретного опциона при определенной цене фьючерса. Разве что примерно. Но меня это не очень устраивает.
То, что можно выставить тэйк и стоп по опциону, ориентируясь на сам график опциона-это понятно. Но также не устраивает в виду того, что далеко не все опционы достаточно ликвидны и сделка может долго не проходить, а в стакане цена при этом существенно изменится.
В идеале хочу так: чтоб при достижении определенного мною уровня по фьючерсу, купленный опцион закрывался по рынку или с заданным проскальзыванием-не важно стоп это или тейк. То есть сигнальный момент на совершение сделки по опциону должен показывать фьючерс.
Насколько реально такое реализовать? И если можно то как? Может какой-то скрипт есть… Чтоб можно было выставить цели и не париться.
Я эту проблему решаю тем, что изначально выбираю такую серию и страйк чтобы премия составила как раз требуемый стоп, но при этом чувствутельность к цене была как требуется. И дальше какие-то действия можно делать по результатам конца дня.
Trend is my friend, нужно анализировать гамму и положение текущей цены на ней. Нужно обязательно учитывать время до экспирации. По большому счету примерно можно смотреть страйк на расстоянии в 1 IV % на каждую неделю до экспирации. Т.е. один ударный день. Примерно такое правило. Я для свинговых сделок смотрю серии с экспирацией через 1.5-2 недели, дельту 0.1-0.15 для более волатильных акций и до 0.3 для менее.
Я выставляю лимитники по ценам посчитанным в моем калькуляторе smart-lab.ru/blog/274708.php Конечно реальная цена опциона может немного отличаться из-за волатильности, но мне этого достаточно.
FateevVV, Благодарю, качнул! А по наблюдениям насколько точно реализуется предполагаемая цена? Стоит, наверно, всё равно выставлять с небольшим запасом лимитник на случай, если вола упадет?
Роман, монополист по целлюлозе — 76% рынка в России, что позволяет держать цену. У Сегежи основой является мешочная бумага и упаковка и деревообработка, а мешки — это низкомаржинальный бизнес.
Va Chen, А чего тут устраивать ),
как писал уже ранее. что ПАДАТЬ будут, что было на ТОЙ неделе — так ОНИ и падали).
И даже обьяснял почему они падать будут).
Вот ЭТА неделя, что наступит, бу...
Владимир Кожемяко, где там убыточная? Чистая прибыль за второй квартал 3 млн с вычетом всех налогов и выплат, и выше чем за первый.Ага, все Вам так по секрету и отписали- приукрашивали или нет.))) ...
ООО «Славянск ЭКО» выкупило в рамках оферты 2 859 191 облигацию серии 001Р-01 (из размещённых 3 000 000), говорится в сообщении компании. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости.
Оставлю пост, может кому пригодится
Жаль только, что нельзя такую заяку поставить сразу на тейк и на стоп, приходится две отдельные ставить