03 января 2017, 15:04
Очень хороший год с посредственной реализацией
Весь 2016-й год проторговал одну-единственную торговую идею: рост сбербанка. Уже в начале года был уверен, что в силу определенной совокупности значимых факторов (и если не будет крупного форс-мажора) сбербанк вырастет до 140-150, дальнейший рост к 180 стал уже бонусом за терпение.
В силу своих скромных возможностей еще в начале года намекал и предупреждал, что сбер можно шортить только интрадейно (Безвременно павшим камикадзе) и о том, что в сбере растущий тренд (Про сберкассу), но потом надоело спорить с бесчисленной ратью сберомишек и забил на советы.
В первой половине года я также публиковал периодические отчеты по мере роста (можно найти в блоге), потом перестал — то было лень, то отвлекало что-то еще.
Начал я 2016-й год, имея ~5 млн. на двух счетах в примерной пропорции 90/10. По правилам, обозначенным для себя в начале года, консервативный счет (4,6 млн.) я собирался торговать (сюрприз!) консервативно, без плечей, при этом спекулянтский счет (446к) я собирался торговать максимально агрессивно, на всю котлету — с максимальными плечами и пирамидингом на профит.
Вот таблица, в которой видно, что из этого вышло по месяцам:
+925% выглядит, конечно, красиво (еще красивей было в середине декабря, когда было +1051%), но цифра эта условная. Подсчет идет с начальной суммы, а я пару раз в середине года докидывал туда денег, поэтому в реальности, с учетом довнесения, там вышло где-то +320%. У меня были все шансы сделать там реальные 500%+, но как видно в помесячном раскладе, примерно с июня я позволил себе расслабиться и начал лажать.
Точней, стороннему наблюдателю это не очень видно, там везде плюсы кроме сентября, но на самом деле в любой из месяцев в промежутке июнь-октябрь я вылезал в +25-30%, а потом отдавал большую часть профита назад. В сентябре, к примеру, умудрился с +35% в начале месяца улететь аж в минус, что меня наконец взбодрило и вывело из оцепенения ;)
Провал концентрации виден и на эквити: в первой половине года все идет более-менее ровно, во второй — начинаются адские запилы.
Что касается консервативного счета, то если обсчитывать только сбер, то там должно быть +108%, остальное дала энергетика, в которую я ненадолго заскакивал.
По деньгам, чтобы вам не пришлось мучиться с подсчетом, вышло +7,8млн. конкретно со сбера и еще ~+900к с энергетики, итого +8,7млн.
Ну, а теперь краткий разбор полетов.
Естественно для меня 2016 стал очень хорошим годом, поскольку:
1) я хорошо заработал;
2) это было не сложно (за 11 месяцев всего 8 сделок по консервативному счету и 11 — по спекулянтскому, 9 в лонг и 2 шорта);
3) все просадки, что были во второй половине года, были просадками в профите;
4) всегда приятно видеть (морально), как твоя идея реализуется на практике: а моя торговая идея в сбере не только реализовалась, она еще и превзошла мои ожидания.
Почему я считаю, что посредственно реализовал такой хороший год?
1) как мы все видели, правильной реализацией идеи было купить сбер в конце января и больше не трогать его вообще — я это не реализовал, хотя это сэкономило бы массу времени и прочих заморочек;
2) увидев подтверждение идеи уже в начале года, я не сделал ничего, чтобы выжать из нее максимум возможного потенциала. Я мог бы:
а) отменить правило торговать без плечей на консервативном счету
либо
б) увеличить счет (у меня были свободные средства)
но не сделал ни того, ни другого, незначительно увеличив лишь спекулянтский счет, да и то ближе к середине года.
Разница вышла огромная. Простой расчет показывает, что при увеличении счета вдвое и взяв 1 плечо, я мог бы вытащить уже 30+ млн. профита вместо 7,8. А максимальное плечо на депо в 10 млн. дало бы уже пресловутый $1млн.+, за которым так все гоняются.
Да, мне пришлось бы нарушить собственное правило «без плечей», но на мой взгляд, задачей трейдера является также вовремя понять, когда именно можно (или даже нужно!) нарушить установленные им же правила, если ситуация это позволяет. Я с этой задачей не справился, увы, и из этого еще предстоит извлечь для себя урок.
В остальном жаловаться не на что, конечно, год порадовал. Посмотрим, что нам покажет 2017-й.
Удачи всем в новом году и спасибо за внимание!
18:30
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за сентябрь 2024г не изменились и на 1 октября составляли 75 млн унций (2332,76 тонны) — Прайм со ссылкой на Банк России Запасы монетарного золота...
Девальвация неизбежна: спасётся ли рубль? Рубль продолжает терять свои позиции и вскоре окажется никому не нужным. Об этом свидетельствует несколько фактов.
Ещё пока живы те, кто ста...
Девальвация неизбежна: спасётся ли рубль? Рубль продолжает терять свои позиции и вскоре окажется никому не нужным. Об этом свидетельствует несколько фактов.
Ещё пока живы те, кто ста...
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатила купон по облигациям на сумму 44,4 млн рублей
Компания объявила о выплате купона по облигациям серии 002Р-08 в размере 14,79 рублей, чт...
Вне Народного портфеля. Один лидер, два догоняющих На российском фондовом рынке с 2022 г. стал особенно заметен тренд на рост активности торгов во втором и третьем эшелонах. В рамках рубрики «Вне Наро...
Вне Народного портфеля. Один лидер, два догоняющих На российском фондовом рынке с 2022 г. стал особенно заметен тренд на рост активности торгов во втором и третьем эшелонах. В рамках рубрики «Вне Наро...
18:27
Заместят займом победы или погасят только если вернут замороженные ЗВР. Даже и не знаю, что ожидать от этой «чуть более сложной истории».
Отсутствие предложения флоатеров на этой неделе скорее "разовая" акция — замглавы Минфина Колычев «То, что мы на этой неделе не стали размещать флоатеры — это, скорее, такая разовая акция. Н...
Путин: Россия готова к борьбе с НАТО, победа будет за нами . Россия готова к противостоянию с Североатлантическим альянсом, если он так хочет воевать с ней. Вне зависимости от усилий западных стран, п...
На НГ я ушел без позиции по большому счету, но в лонге по спекулянтскому, пока его продолжаю держать, но это краткосрочное вью, как вы понимаете.
И в экономике, и в политике очень много неясностей. Собственно, в основном из-за них я не смог выжать максимум в прошлом году — не сумел заставить себя взять большие риски, хотя и думал об этом. Поживем — увидим.
Я считаю, что в сбере есть потенциал для дальнейшего роста, но будет ли он реализован в принципе и как (если будет), будет зависеть много от чего, поэтому в этом году нужно быть крайне внимательным.
В короткую уже можно плечо добавлять
Причем пагубность тоже бывает с разным знаком. Взять зарождающийся тренд и соскочить с него, взяв только 10-20% от всего движения — не менее пагубно, чем ошибиться в самом векторе движения ;)
Лучше или хуже — тоже вопрос крайне субъективный и определяется только результатом после закрытия позиции.
Трейдинг — это о рисках, и брать на себя высокие риски в момент, когда это можно сделать, на мой взгляд, обязательное условие. Кто-то может считать иначе, тут уже у каждого свой подход.
Выбор сбера базировался на нескольких факторах.
1) у меня в нем самый богатый опыт торговли, соответственно, я лучше всего его понимаю. Раньше я предпочитал префы, кстати, но когда их исключили из рейтинга, перешел на обычку;
2) это одна из самых мощных российских фишек + она очень волатильная для голубых фишек — то, что нужно спекулянту;
3) я ожидал переоценки бумаги + улучшения финансовых показателей (а следовательно, роста интереса к бумаге) + что сбер станет главным бенефициаром изменений, происходящих в банковском секторе и т.д.
Единственное что можно было точно предположить — это рост на слухах, связанных с дивидендами, остальное вообще не читается ;)
Отчет брокера обычно приходит мне на мыло.
Всегда приятно видеть на смартлаба людей которые зарабатывают
Но пошто ты мне запретил комментировать себя, я до сих пор не понимаю! ;)
я запрещаю себя комментировать когда люди оставляют пустые необоснованные негативные комментарии
ок, достану из чс)
ОК, рад, что недоразумение исчерпано, не люблю шутить с кармой ;)
Если кто-то испытывает такие чувства, им явно нужно пересмотреть свое отношение к вещам, в трейдинге лучше максимально абстрагироваться от низменных чувств типа зависти, жадности и страха, потому что они представляют собой огромную проблему.
я ж пошутить пытался))
Поздравляю с отличным результатом и с Новым Годом!!!
Спасибо, взаимно ;)
Учитывая что рынок тупорос (а если посмотреть мансли в РИ так оно и было), можно было так же взять в лонг РИ на все плечи, и т.д.
Направление выбрано правильно, да. Вот пожалуй основное достижение топик стартера, за это он и пьет сейчас мартини
Не завидуй))
Но судя по описанной стратегии, если бы рынок не тупорос (а как мы знаем в нашей политической реальности это возможно) результат был бы совершенно иным. На спекулятивном счете вплоть до обнуления (даже на растущем сбере были месяца отрицательные), а на консервативном с минимумом прибыли по итогу года (уж врдяли сбер бы просел ниже начала 2016 года).
Возможно в других бумагах (энергетике) у топикстартера были интересные стратегии.
Здесь же повесть о том «Я купил и держал. А потом продал и пил(ел, отмечал)». Это на самом деле тоже подвиг, сколько этот самый сбер продали в начале роста
А западные рынки почему не торгуешь?
На данный момент — потому что не умею. Вот в этом году собираюсь открыть там счет и попробовать.
Вот это по-настоящему мотивирует! Искренние поздравления! И дело даже не в суммах, а в том, как Вы талантливо распорядились счетами в сочетании с максимально малым количеством сделок.
Тоже грешу послед-расчетами «как бы могло бы быть», но на это счет есть поговорки и пословицы, позволяющие порадоваться тому, что нажЫл )))
Надеюсь, что Сбер нас сможет порадовать и далее (в разные стороны движения).
Насчет «как могло бы быть», есть нюанс. Я никогда не считаю «как могло бы быть» просто так, но всегда делаю это, когда у меня была идея, но я ее не реализовал — чтобы потом попытаться извлечь урок. Дело в том, что когда идея есть, но я от нее отказываюсь, я всегда записываю причины, по которым я отказался, чтобы не забыть.
Там есть особая грань, переход (и понимание) которой позволяет выйти на новый качественный уровень в понимании трейдинга. По сути, это составная часть грааля.
У меня есть запись в блоге про покупку дна в 2009-м, там я подробно этот вопрос не раскрыл, но как-нибудь напишу про это пост. Тогда я смог преодолеть эту грань в сберпрефах и не смог в сбер-обычке. Результаты по итогу были очень разными и еще тогда я понял, что эта тонкая грань иногда бывает очень существенной.
Проблема 2016-го года в том, что сама идея у меня была и она была очень настойчивой. Хуже — она была еще и верной, но я ее порезал собственными руками. Так что задача не в том, чтобы посчитать «как оно могло быть» и поплакать ;) Задача в том, чтобы вычленить и проанализировать ту часть сознания, которая не позволила мне реализовать идею в полной мере.
сбер сделал 70%, вы в 2 раза больше, достойный результат! чего вам не нравится?)
торгуете по ТА, фигуры или индикаторы али как?
а про нарушение собственных правил — мне кажется вывод не верный, была бы пила и что б вы тогда сказали?
почему не откроете «единый брокерский счёт», там и акции и фьючи одновременно можно торговать, и акции идут в обеспечение для фьючей?
По нарушение правил — я же не написал, что правила не надо соблюдать. Надо, конечно. Но так же надо уметь увидеть момент, когда правило теряет свою актуальность, потому что в трейдинге есть вечные правила, а есть — ситуативные.
Пила в сбере была, кстати, почти все лето.
Фьючи торговать не люблю, там есть ряд ограничений, за которыми не хочется следить.
Geist, и какие правила ситуативные и вечные?
и как увидеть этот момент?
Ситуативные могут быть разными, тут многое зависит от подхода конкретного трейдера, его персональных правил и т.д.
Например, в ситуации когда «прибыль уже течет», но есть основания считать, что нужный тренд будет продолжен, можно пирамидиться на профит, а можно не пирамидиться. Можно добавлять плечи, а можно не добавлять. Каждый трейдер для себя решает, что ему делать в такой ситуации.
Увидеть только на графике — сложно, нужно смотреть на совокупность факторов. И это всегда вероятность, а не гарантированная возможность, просто она выше, чем обратная вероятность.
А что касается Вани, так я с ним спорил полгода, чуть ли не ругались, потом остыли ;) В общем и целом победил я (по году), но был момент, когда он точно предсказал неплохой шорт (156 >142). Я не согласился и мне распилило месячный профит.
Ну так я всем и советую при возможности переходить на старший таймфрейм. Есть, конечно, спецы, которые больше сделают на интрадее и даже скальпинге, но для большинства они не подходят.
ну и еще конечно зависит от конкретной ситуации на рынке, когда пилит, лучше таймфрейм уменьшать.
Н/д = нет данных. Результаты по спекулянтскому счету записывал почти каждый день, а по консервативному только время от времени, вот и появилось н/д.
Так что там результат немного хуже, чем если бы просто держал с момента первого входа в году до 180. Покупать дешевле после выходов из позиции получалось, да, но не всегда верно выходил после таких перезаходов.
Иногда (как это было в 2009-м, когда сидел со дна) это помогает удержать позицию и дождаться дальнейшего роста, который в случае выхода точно упустил бы. Но чаще мешает. Надеюсь, что найду баланс в этом вопросе, нужно просветление ;)
Но обычно УД вверх шортить опасно.
и сразу видно что не академик и не прохфессор с монеткой
отсюда и результат )
Сейчас много всего намешано, в том числе и политики, но если там будут положительные подвижки, то может и 2017-й станет годом роста. Думаю, неплохих лонговых движений в разных бумагах мы еще увидим немало, тут главное успевать понимать, в каких именно ;)
На графике так много изменений потому, что по спекулянтскому счету (график от него) я вносил в таблицу результат каждого дня. Когда удерживаешь позицию, (например, месяц), даже не изменяя ее, счет ведь все равно изменяется каждый день в плюс или минус. А если эта позиция еще и с плечами, то дневные изменения могут быть значительными, вот на графике они и видны.
Вот я вам сделал скриншот с удержанием одной позиции в самом начале года.
20-го января вошел и удерживал аж до конца февраля. Вот так выглядит удержание прибыльной позиции с плечами по принципу «дай прибыли течь» в течении 24 торговых дней. При этом активно работал я с позицией максимум 5-6 дней из этих 24, всё остальное время не трогал. Под работой я подразумеваю пирамидинг (т.е. увеличение позиции) на образовавшийся профит либо сброс плечей на локальных хаях и перенабор плечей на откатах. Грубо говоря, где больше +10% за день, там и шла работа с позой, остальные дни просто держал, ничего не делал.
Ну и вы сами видите, на сколько она выросла за 24 дня. После этого я ее пофиксил и вывел часть профита, а потом перезашел в лонг, потому что понял, что тренд продолжится.
Давайте говорить о спекулянтском, на нем я торгую агрессивней, что по умолчанию сложней.
Есть риски фундаментальные, связанные с потерей депозита. Они у меня жесткие. -5% от депозита — это нехорошая ситуация, -10% от депозита — это ситуация, при которой я зарежу лося при любом раскладе.
Но это в случае если депозит минусует. А вот если он плюсует, там могут быть нюансы. Но чтобы объяснить их вам, мне сначала нужно услышать ваш подход.
Предположим, что вы начали торговый год с депозитом 100к, но в первой сделке сделали +50к. Теперь у вас на счету 150к. Какая сумма считается у вас депозитом после закрытия сделки, 100к или 150к?
Вопрос еще такой, вы говорите максимум 10 проц риска на сделку так? То есть допустим, вы открываете сделку первую, сколько в норм ситуации у вас будет риск на эту сделку? процента 2-3 я так понял? То есть у вас крутой риск-реворд, если удается иногда одной сделкой сделать 50 проц. Это космос вообще!! !))
Если удобнее можно в личку. Я не могу написать из за рейтинга((
Я торгую тренды и говорю только о них сейчас, хотя на рынке бывают разные ситуации.
Если говорить о трендах, поймите простую (простую не в понимании, а в своей сути) вещь: когда вы говорите «крутой риск-реворд», вы ставите в собственном сознании планку. Когда в сознании появляется и укореняется такая планка, она дает обратную связь: трейдеру становится трудно или даже почти невозможно следовать принципу «дай прибыли течь».
А дальше происходит следующее (на примере лонга):
1) даже находясь в правильной позиции в момент мощного движения инструмента, известного как тренд, трейдер достигает установленной в сознании «крутой» планки и закрывает позицию. В этот момент он счастлив, потому что заработал, скажем, +15%.
2) но(!) если это тренд, то это часто только начало движения, поэтому дальше ему приходится смотреть, как рынок уходит намного дальше в ту же сторону.
3) вот тут в сознании неопытного трейдера возникает первая ловушка: эйфория от +15% улетучивается, на смену ей приходит понимание, что он упустил еще, скажем, +30%.
Признать, что он ошибся, ему трудно (статус героя нелегко сменить на статус лоха, если грубо), поэтому он делает — что? Правильно, он говорит себе, что это «какой-то бред и такого роста не может быть» (вы можете найти массу таких постов на СЛ во время трендовых движений). А потом делает — что? Правильно — чаще всего шортит растущий тренд ;) Ведь «такого роста не может быть», и всё вроде как логично, верно?
4) дальше так — если это мощный тренд, он прощается с +15% профита и попадает в минусовую зону. Это еще одна ловушка, потому что ситуация усугубляется: уже нет +15%, но все еще есть мысль «такого роста не может быть».
Самый частый ответ на такую ситуацию — усреднение убыточной позиции, с дальнейшим отращиванием лося.
5) дальше — если в этот момент тренд встал на консолидацию, это убеждает его, что тренд закончен. И что он делает? Естественно добирает шорт до максимума, полагая, что теперь «точно вниз».
6) если ему везет, и это действительно разворот, он закрывает позу, как только она выходит в безубыток и остается, так скажем, в смятенном состоянии духа.
если тренд продолжается, он получает маржин колл и здоровенного лося и у него стресс.
Так вот, «простая» вещь в трендовой торговле заключается в том, что планки должны быть в том случае, если ваша позиция минусует. И если она минусует, то планки должны быть железобетонными, без всяких подвижек: если риск на сделку -5%, позиция должна быть закрыта при достижении -5% при любом раскладе.
А вот планки по риск-реворду, если ваша позиция плюсует в нужном тренде, должны быть ситуативными: нельзя просто сказать себе «если плюсанет 20%, я закрываюсь», нужно следить за движением и двигаться вместе с ним.
Таков мой подход.
А я говорил про сделки, которые совершаются по логике, просто она неверная.
В базовом принципе «режь лосей, дай прибыли течь» есть практически всё, что нужно трейдеру для успеха. Нужно просто понять, что режь — подразумевает в прямом смысле режь, а не «я зарежу, если», а дай течь — в прямом смысле дать течь, а не «я схвачу 10% и свалю на забор» ;)
Дисциплина, терпение, внимательность и думать головой — так зовут 4 слонов, на которых лежит планета Трейдинг ;)
А скажите, есть ли брокеры которые овернайт плечо дают например 1 к 5 и более? можно в личку. Давно присматриваюсь к рос рынку, к акциям именно. Щас появилось время, поэтому появились вопросы))
ПС: Про 2017 согласен — порастем, и возможно не один год (Если внешних шоков не будет).
Так что для начала жду волатильности, а дальше уже куда вывезет ;)
Бывали времена (и я о них писал на СЛ), когда мне доводилось шортить сбер с 23 до 16 с копейками ;))
Большинство трейдеров сливается на самых элементарных вещах. Вместо того, чтобы резать лосей и отращивать прибыль, они поступают ровно наоборот: отращивают лосей и режут прибыль (т.е. хватают 2-5% от движения и бегут на забор).
С новым годом и такого же Успеха в новом году!
Ну и Удачи, ессно )