19 мая 2017, 16:30
Рэнкинг как средство отбора управляющих...
Многие управляющие категорически отказываются участвовать в рэнкинге. Почему? Например всем и давно известный Vanuta каждый раз обходит этот вопрос молчанием и категорически не хочет всем показать свои стабильные результаты. По-видимому он переживает за нервную систему трейдеров, которые смотрят его платные стримы и семинары, так как если они увидят его невероятные успехи, то это может надолго их выбить с рынка. Неужели Иван не сможет показать результаты не хуже чем его коллеги по бизнесу, как на этом скрине? Или ему проще писать прогнозы, которые, что дышло, куда повернул туда и вышло...?
Надеемся, что Иван все таки сможет переломить свою природную скромность и явит миру чудеса своего трейдинга и докажет самому себе, что он ничем не хуже остальных и он может торговать стабильно долгосрочно!
Рэнкинг — ranking.moex.com/
Надеемся, что Иван все таки сможет переломить свою природную скромность и явит миру чудеса своего трейдинга и докажет самому себе, что он ничем не хуже остальных и он может торговать стабильно долгосрочно!
Рэнкинг — ranking.moex.com/
Павел, офз 26238.
Обидно что я влез по 40, не вышел по 60, по 57, по 44… и смысло было два года колбаситься? весной отдавать нужно было.
У этого говна в отличие от ВТБ лизенцию заберут скоро
Дмитрий Первый, макс коррекция 70% от роста
genubat, вот, вот — я хотел спросить у тебя, да повода — не давал?
А тут, на тебе — ВЫ сами отозвались — Уж не в тех локациях — (простите за тавтологию)- «Вы осели гнездышком»?
— Говорили же, ч...
Все Верно, Безобразие! Никаких семей с лимитами людей в государстве быть не должно!
Лесенкой, ну добрый хозяин всяко лучше злого… :)
Дмитрий C основной, да шорты перед ставкой откупили, похоже, + Кречетов непонятно зачем любит гидру
Лиды для Форекс и Инвестиций:
— EN EU, PL, CZ, RU DE, RU EU, ES, IT, GB и Так Далее!(Facebook и Google PPC): Эксклюзивные лиды с CR от 3% до 20%. Источники: Facebook, Google PPC. Цены от $20 до $12...
Совет сливайте заблокированные бумаги на тбанк, логическое обоснование Тбанк разрешил продавать заблокированные бумаги. Советую сливать по любым ценам. Ну а кто покупатели? те кто верят в налаживание ...
forum.capital/strategy/extreme/
Ну а Профит и Капитал в этом году — чисто реальная торговля. Там ничего не менялось с начала торговли 01.10.2016. И любой, кто писал нам по поводу результатов на сайте всегда получал ответ, что Профит и Капитал до 01.10.2016 — тест, а Экстрим 2.0 до 13.02.2017 — тест. Причем тест не стратегий, а тест портфельных алгоритмов выбора весов для реальных счетов, из которых составлялся и старый Экстрим только по другим принципам. А разве когда что-то «плохо идет» не надо ничего менять?
А.Г., вот примерно тоже самое что и с Мартыновым, с вами сейчас делает ваша психзащита. Она так же подстраивает вашу мораль, ваши ценности под текущую реальность бытия, ну чтобы всё выглядело не так плохо. Мол всё нормально, не беда, так и должно быть. Можете продолжать и дальше верить, что всё хорошо и прекрасно, но это лишь вам субъективный искажённый взгляд. А вот со стороны всё выглядит весьма печально. Я вас лично не обвинял, я обвинял конторку ИК Форум. А ваши аргументы в защиту просто смешны. Казуистикой кормите неофитов. 9 из 10 потенциальных клентов не додумаются спросить тест это или нет, т.к. большинство людей исходит из прессупозиции порядочности и адекватности вашей конторы. Да у них даже мысли такой не возникнет. Выложить бекстест, да потом ещё смешать его с реальной торговлей и никак об этом не проинформировать — это аморально и граничит с потенциальным мошенничеством. Вводить людей в заблуждение у вашей конторки очень хорошо получается. Ну а подтирать 9,37% — вы серъёзно? Вам не смешно самому? Ваши коллеги подтирали старые стратежки с просадками под минус 40%. Вы это прекрасно знаете. Не надо нести ерунду про +1% и +90%. Доходность без просадки ничего не значит, и хвастаться ими ну это какой-то детсад. Валить вину на сайтастроителей? Вам трудно дойти до генерального директора и узнать у него лично? Думайте он не в курсе? ))). Я на 99% убеждён, что именно он отдал приказ все следы зачистить.
Я не особо хочу продолжать данный батл. Это весьма времязатратно с потенциально нулевым итогом. Я просто высказал своё мнение в первом коменте. Если для вас данная ситуация с ИК Форумом — нормальна, то значит таковы ваши моральные ценности. У меня они иные. И данный батл может очень долго длится. Но в итоге, всё равно каждый останется при своём мнении, ибо всё базируется на субъективных понятиях: хорошо/плохо, добро/зло…, которые каждый из нас понимает по-своему.
А что касается представленных стратегий, то про бэктест все прописано в представляемом «проспекте» стратегий (это требование ЦБ) и с этим документом клиент ознакамливается и подписывает вместе с договором. Так что в этой части никаких уловок нет. А те, кто просто посмотрел сайт, не задал вопросов и не попросил комплект документов по ИДУ, чем мы их то «обманули»? Денег мы у таких не возьмем.
С точки зрения бизнеса — всё сделано верно. С точки зрения морали — нет. Человек делает свой выбор на основе вашего сайта. Рассказывать сказки, что ваш сайт не для рекламы, а исключительно для исполнения требований ЦБ — вы это детям в садике будете. Наверное в этих требованиях написано и про обязательные разделы: «медиа», «блог и видео»? Ну это же обязательно, да? ))). На сайте обязательно должен быть видос с обзором сериала Миллиарды ))). Ваш сайт, помимо минимальных обязательных условий ЦБ, содержит дополнительную информацию — это факт. Никакой закон вам не запрещает создать на сайте отдельный раздел «архив остановленных стратегий». Никакой закон не запрешает вам добавть на страницы с графиками стартегий пару строчек «на графике с ХХ.ХХ.ХХХХ по YY.YY.YYYY -представлен бектест, а с ZZ.ZZ.ZZZZ по SS.SS.SSSS -реальная торговля». Разве я не прав? Опровергните мои заявления! Дайте прямую ссылку на закон/правила ЦБ — запрещающие данные действия. Я на 99% уверен, что в законе и требованиях ЦБ — нет таких ограничений. Есть некие минимальные требования по раскрытию информации, которые необходимо выполнить. А вот дальше можно делать что угодно, наполнять сайт как хочешь и чем хочешь.
«Кому интересны прошлые результаты,.. „ Интересны людям, которые отдадут вам бабло в ДУ. Чтобы наглядно увидели, что их может поджидать при работе с вами. А ваш “проспекс» я не видал. И не удивлюсь, если про бекстест там написано внизу, мелким шрифтом в юридической форме, чтобы никто нихрена не понял. Тем не менее, любой грамотный психолог вам скажет, что решение о передаче бабла в ДУ человек принимет на сайте, приход в офис подписать бумажки- это лишь формальность. Да он их даже читать не будет. Никто не читает договоры на 80 страниц, особенно в офисе, когда тебя сверлит куча глаз с недовольным видом и усмешкой, мол он чё вообще дурак читать тут 3 часа этот договор. Даже если он прочитает проспект и договор, то вы действительно думайте что он откажется от ДУ? Решение о передаче бабла уже принято ранее на сайте, хрен он просто так от него откажется, психика включит защиту «мол бекстет или нет — какая разница, а же не зря тащился полдня к ним в офис». Шансы, что клиент развернётся — минимальны.
«а смысл Ваших обвинений?»
Да, людей просто жаль, когда вы вешайте им лапшу. Когда недоговариете всего. Когда из бекстета выбиратеся хороший участок и всё выглядит очень так замечательно. Небось и подгонка используется. А потом людей ждёт нежданчик. Ваша конторка вводит людей в заблуждение вот что печально.
Пока на вашем сайте не появится то, что я описал выше(надписи про бектест и раздел со снятыми стратегиями), я ИК Форум буду позорить при каждом удобном случае.
А где интересно остальная часть бектеста «Экстрим 2.0»? Почему она начинается с 2016 года? Почему не с 2006? А где маловолотильные года типа 2011-2013? Как вела себя там стратежка? Каковы просадки? Где всё это? Да ладно, не объясняйте, я и сам догадываюсь. Вы же просто по бектесту нашли самый приятный участок, где нет больших просадок и хорошая доходность, ну и маскируете оный под реал. Если выставить график с 2006, то это сразу бросится в глаза, что это бектест т.к. компании ИК Форум на рынке в то время ещё не было. В то время вроде было лишь зарегано юр. лицо, но лицухи ей дали только в 2008. И плюс, удобно ещё и то, что если выложить бектест с 2016, то это дополнительно даёт иллюзию, что это типа реальная кривая. Никому и в голову не придёт мысль, что это бектест, т.к. такие короткие бектесты никто особо и не выкладывает, выкладывают сразу лет за 5 и больше.
В общем, пора закруглятся с нашей дискуссией. Слишком много времени тратиться. Можете и дальше считать себя хорошими, ничего не делать и продолжать выдумывать 101 оправдание. Я своего мнения менять не собираюсь. Пока ИК Форум не приведёт свой сайт в надлежащую порядочную форму, я данную конторку буду обзывать шарагой ))). Я её буду песочить при каждом удобном случае ))).
И я совершенно не согласен с тем, что человек, готовый отдать в ДУ 2+ млн. руб. в одну компанию (наверняка не последние) примет окончательное решение даже на 30% на основе картинок на сайте. А вот в переговоры он вступит.
По поводу 2 лямов. Я лично знаком с несколькими, которые несли примерно сопостовимые суммы в ДУ, правда там был Форекс. Принимали они решения на основании простых картинок, а некоторые и вовсе на основании простых обещалок, даже графики не видели. Некоторые кредиты брали, всё ещё выплачивают ))). Думайте кто-то из них читал договор и спрашивал лицензию? ))) Вы слишком переоцениваете интеллектуальные способности людей. Вы отождествляете их с собою, ставите на их место себя, типа мол я бы так на их месте не поступил. Но реальность иная. В реальности интеллектуальные и логические способности подавляющего большинства людей — оставляют желать лучшего ))).
Про трудоёмкость тестов и сложность профессии трейдера -расказывайте неофитам. Да, без разницы какая она, хоть неделю тестите, хоть месяц. Главное чтобы тест был. И был за 10 лет, а не за два года. Всё теститься компами, ваша задача лишь подать им числовой ряд, а далее пусть пыхтят хоть сутками. Оправдывать отсутвствие полноценных тестов — трудоёмкостью, причём временной, ну это просто детсад, а не профессионализм! Пускать бота-часовика в реал, на основе 2х летнего бектеста, оправдываясь тем, что 10 лет тестить малость долговато ))). Вам самому не смешно? Судя по инфе с сайта, у вас работает 30 сотрудников. Чем они вообще занимаются? Снимают ролики для ютуба? ))) Ну конечно же, истории про Бафетта, бинарные опционы, обзор сериала «миллиарды», это куда важнее чем полноценные тесты охватывающие все периоды рынка ))). Маркейтинг важнее технической части — это же бизнес, важно привлечь народ, а потом накормить его можно чем угодно. Вот только потом появляются печальные ролики на ютубе, с оправданиями что стратегию «супер-риск» сняли с просадкой в минус 40%, т.к. никогда не было такой низкой волы на Сишке, роботы не были к такому готовы, их не предупредили ))). Ну конечно не были готовы, если тестить их лишь за 2 года ))).
Про трудоемкость все уж сказал. Разговор перешел в плоскость «Вам шашечки или ехать?». Поэтому в этой части каждый останется при своем мнении. Только повторюсь: тест на разных периодах оборотов — это путь к никуда. Например, для Магнита я принципиально беру результаты тестов только с 2012-го. А какой глубины тест — это у нас на усмотрение управляющих, но, ИМХО, чем меньше среднее время в позиции, тем менее длинный тест вполне релевантен. Конечно для своих систем со среднем временем в позиции чуть больше двух дней, я имею все эквити по Ри с 2008, по Газпрому и Лукойлу (не торгуется) с 2002, а по Сберу и Никелю с 2005 (Роснефть и ВТБ — со дня IPO, но не торгуются). Но в портфеле компании куча мод со средним временем в позиции чуть больше 2 часов.
А. Г., ну это и так понятно, что лимиток тестируемого бота в ордер-логе быть не может. Поэтому исполнение лимитки и проверяют за счёт встречного тика, перекрывающего цену лимитки, т.е. перекроет ли поток сделок нашу лимитку, хотя бы на тик движения цены против неё. По-другому, потестить лимитки и не выйдет. Конечно, большие лимитки на несколько тысяч коней могут изменить всю микроструктуру. Но лучше тестить так, чем использовать минутки, либо вообще никак не тестить. А вот маркет ордера это другое, эти красавчики тестятся на ордер-логе очень хорошо, и я очень сомневаюсь в том, что все ваши сотни ботов работают исключительно одними лимитками.
Конечно ликвидность проверяется практикой, кто ж спорит. Но это не повод отказыватсья от тестов. Практика тоже происходит на постоянно меняющемся рынке. Ликвидость постоянно разная. Рынок постоянно меняется(обороты, ОИ), как и объём ваших заявок, ибо объём зависит от кол-ва клиентов привелёченных в ДУ, и это кол-во должно у вас плавать. Поэтому в фразе "тест на разных периодах оборотов — это путь к никуда." надо изменить концовку, т.к. именно тест на разных периодах оборотов, это максимально приближённый к реальности тест ибо завтра/через месяц/год оборот может влёгкую упасть вместе с ликвидностью и примеры этого история помнит.
«Вам шашечки или ехать?». Поэтому в этой части каждый останется при своем мнении.
Так это не только в этой части, так со всей дискуссией получается. И это нормально, ибо ваше мнение предвзято. Вы защищает компанию и себя. Защищаете их репутацию, а следовательно и свою. Вы по определению не можете изменить своё мнение. Я предупреждал об этом в первом комменте, когда дискуссия только началась. Предлагаю на этом всё и остановить. Я высказал своё мнение. Вы высказали своё. Никто с друг другом не согласен, каждый видит картину по-своему. В итоге, ничего особо не изменилось ))). Лишь зря потратили время. Расходимся ))).
А. Г., т.е. тест всё же важен? Ну разницы особой ведь нет по-вашему. Тогда к чему выше были ваши слова принижающие тесты?
А вот как раз с учётом убыточных сделок, когда бот попадает в затяжную серию лосей, когда ловит подрят несколько стопов, и тут по вашему бот должен пропусить сделку из-за проскальзывания в 2 шага? ))) Так эта одна сделка и должна перекрыть всю серию стопов. Ну или по крайней мере перекрыть часть той серии. Ну тут уж в зависимости какое используется RR(соотношение тейк/стоп), столько и перекроет. Я не знаю какое используется RR в ваших ботах, каковы размеры тейков и стопов, но по среднему времени нахождения в позиции 2 часа, можно предположить что оно должно быть нехилым, всяко больше единицы. Проскальзывание в 2 шага при открытии позы(как происходит закрытие я не в курсе, там посложнее должно быть) — безусловно влияет на снижение профита, но оно никак не может играть ключевую роль в трендовых ботах со средним временем в позиции 2 часа. Да вообще, использовать время для таких оценок — некорректно. Нужны RR, конкретные размеры среднего стопа и среднего тейка, ну и стата отработки сделок, т.е. какое МО у данного бота при таком RR, но никак не время. Время вообще тут не играет особой роли, просто справочный показатель, который говорит нам что это исключительно интрадейные боты.
А насчет 2-х часов считаем. Среднечасовая волатильность Ри 300-400 пунктов, будем считать 350. Чтобы «брать» двухчасовые движения стоп должен быть не ближе половины волатильности — 175 пунктов. Значит в среднем в прибыльной сделке мы берем 700 пунктов без учета проскальзования и комиссии (2 часовых волатильности), в убыточной 175. 30% прибыльных сделок (нормально для трендовой системы). Получаем без проскальзовани МО= 0,3*700-0,7*175=87,5 пунктов. При проскальзовании+комиссия 4 шага цены (10 пунктов) наша система становится нулевой и никому не интересной.
Я примерно понял, через какую призму вы смотрите на рынок. Часы, таймфреймы, ренки… гренки, бублики, рогалики ))). Данная модель рынка широко распространена. Можно сказать это некий стандарт. Вот только концепция данной модели оставляет желать лучшего. Именно ввиду данной модели и появляются месседжи типа "… стоп должен быть не ближе половины волатильности..." и т.п. В моей модели рынка стоп зависит от других вещей. Тоже самое с размером тейка, ну и % положительных сделок. У нас разный взгляд на рынок. Если ваши боты действительно имеют такое низкое МО, то это не особо хорошо. Но, что есть, то есть. Тут я полностью согласен, такое действительно только лимитками отрабатывать можно, маркет ордера убьют всю математику.
В общем, я заканчиваю. Это как бы последний мой коммент в данном посте. Ну, я надеюсь, что последний ))). Времени убито масса и в конечном итоге, мы как-то вообще ушли в другую плоскость от первоначальной темы. В общем, «я устал, я ухожу©». Если бог есть, в чём я сильно сомневаюсь, то он вашу хитрую конторку обязательно покарает ))).
я не привлекаю в ДУ. напомню тебе.
да что-то не понял — как это сделать
в лчи регистрация была очень простой — а тут меня что-то остановило, уже не помню что
даже девушка есть)
У консерватора риски меньше, а у экстремальщика риски будь здоров.
Вклад в сбербанке сейчас 5.15 процента и никаких рисков.
Что лучше?
По мне, так ренкинг должен быть не на бирже, с возможностью анонимности. Независимая организация.
А так это как волку дать овец охранять. Или зайцам охранять капусту :)
Igr, Может сейчас ей и пофиг, но может стать и не пофиг, когда видишь позиции, и примерную стратегию. (я не говорю про заявки и стопы).
Я бы пользовался иногда :)
Плюс я не люблю, чтобы моя рожа светилась на публике, тем более в денежных вопросах.
Только и всего :).
А так чо, кто хочет пусть пробуют.
Не зря многие не хотят с этим связываться.
Медленный Торопыжка, тогда биржа может видеть вообще всех, просто надо скооперироваться с брокером, ренкинг тут вообще ни при чём, и без него всё это возможно
там светятся те кто хочет взять в ДУ, для саморекламы или рекламы управляющей компании, ну может ещё какие то личные причина
многие не хотят почему? (из тех кто позиционирует себя профессионалами, и кто управляет чужими деньгами, и кто даёт разные прогнозы рекомендации) по моему потому что боятся облажаться, тут не 3 месяца (на всё шмальнул, повезло-хвалишься, не повезло-промолчим), тут долгий промежуток времени, а как известно чем дольше по времени тем более вероятен слив
да и лям надо хотя б иметь, а он не у всякого псевдоуправляющего есть)
на данный момент не вижу никаких минусов для зарабатывающего трейдера от участия в рэнкинге
Igr, Может Вы отчасти правы, но я бы не рискнул свои личные данные и рожу светить. Нет анонимности, а раскрытие должно быть добровольное.
Кому хочу, тому свечу. Как-то так.
Igr, :)
Ну да :).
Только смысл? Там только анонимные личные данные, а торговля на показ вся. А личную инфу только по согласию :). Я за такое :)
Просто, допустим чел не хочет светится, но хочет историю наторговать на перспективу. Может будут поступать достойные предложения на мыло. Можно подумать. А пока чисто публично эквити наработать на перспективу так сказать. Без публичного раскрытия личных данных.
Мне кажется поэтому и единицы в этом рэнкинге.