Предыдущие отчеты можно посмотреть здесь:
Первая неделя ЛЧИ 2017 (22.09.2017 — 29.09.2017)
Вторая неделя ЛЧИ 2017 (02.10.2017 — 06.10.2017)
Мои планы на эту неделю и немного о предыдущей
Четвертая неделя ЛЧИ 2017 (16.10.2017 — 20.10.2017)
Пятая неделя ЛЧИ 2017 (23.10.2017 — 27.10.2017)
Для меня это была тихая спокойная неделя без сильных движений.
Прибыльные сделки:
1. NVTK. Продажи открытые на предыдущей недели были прикрыты
2. NVTK. Открыт лонг. Цель так и не отработала, цена не желала расти, прикрыл с небольшим профитом.
3. MOEX. Лонг с небольшими целями.
Убыточные сделки:
ИТОГ: Сделок стало меньше, меня это радует. Понял, что не надо никуда спешить, просто следует сидеть и ждать, когда рынок будет готов отсыпать монет. Еще уяснил, что для свинг трейдинга лучше входить все таки частями, первый вход всегда пробный, далее при движении в нужном направлении — добавление к позиции, т.е. получается комбинация вход на отбой + вход на пробой уровня. Динамика счета особо не изменилась:
Под конец недели переоделся в медведя: Пришло время примерить шкуру медведя. На большие выходные ушел в продажах. Через фьючерсы открыл шорт Газпрома (GAZP), Роснефти (ROSN), Сбербанка (SBERP).
P.S. Хочу поблагодарить AlexeyTikhonov за программу для просмотра сделок участников ЛЧИ.
Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.
Мой ник на ЛЧИ2017: http://investor.moex.com/trader2017?user=149383
Много всего интересного здесь:
Подписывайтесь на группу в VK: https://vk.com/public151203710
Подписывайтесь на группу в facebook: https://www.facebook.com/groups/454518761585035/
А вот это, на мой скромный, несколько спорное утверждение.
Математически докажешь? :)
я тоже понимаю что для формализации нужен один вход (роботы не размазывают вход у меня). А вот когда руками — тоже ставлю и на пробой и на ретест (отбой).
Причем я пробовал так тестировать на многих инструментах, выясняется что ретест делает еквити плавной — но совершенно убивает доходность (типа 4 % за 5 лет)!
В основном лучше работают пробои на ФР и ФОРТС.
Естественно — это просто мое мнение, в моих тестах (хотя вряд ли индикаторные системы сильно отличаются)