09 сентября 2018, 23:57

Открываем тайну заново

Открываем одну тайну. Все смотрят количество открытых шортов и лонгов, какое-то их соотношение… И на этом основании делают прогноз возможного изменения цены...
Я в шоке. Вы вообще нормальные??????????

Количество проданного актива! Всегда равно количеству купленного! Всегда!

Если вы продали мешок картошки по данной цене, то его по этой цене кото-то купил. Ровно мешок, ваш мешок и ровно по той цене, по которой вы его ему продали!!!!!
Не поняли еще? В магазин сходите… поймете… и попробуйте еще раз провернуть данную операцию.
Перевес и изменение цены возможно для конкретного физического актива только на основании спроса и предложения.
А вот если на данный актив имеется фьючерс, то тут действительно есть один момент, который меняет все!!!!!!
Пояснить?
Поясняю. Для приобретения контракта на покупку или продажу необходимо иметь не всю сумму, а только залоговую. % соотношение залоговой суммы зависит от спецификации данного конкретного контракта.
И что? А то:
Для возникновения контракта необходимо условие: наличие покупателя и продавца. Тогда возникает контракт, из неоткуда, его не было, но он возникнет. Контрактов станет больше. Важное, но не основное свойство — открытый интерес. Количество возникающих контрактов… Контракты возникают и схлапываются.
Ну вот мы и подобрались к сути. Пример: Продавец имеет сумму для продажи 10 контрактов, но используя залоговую сумму на всю катушку (плечо) продает 100 контрактов (с 10-м плечом). Эти 100 контрактов приобрели у него 10 человек по 10 контрактов (и без плеча). Количество проданных и купленных контрактов Всегда одинаково!!!!

!!! Но… !!!!!!!!

Купившие трейдеры спокойно сидят просадку в 10%....
А вот продавшего 100 контрактов с 10 плечом сгорит очко и его закроют, счет влетит на «0»… Все, и его выкупят… Соответственно необходимо выкупить его контракты. От этого цена и двигается.
Этим оперировать могут только те, кто видит сколько в рынке по данному активу шортов и лонгов открытых с плечом, при перекосе плечей цена полетит в противоположную сторону. Всё !!!!
Итого: 1. Спрос и предложение; 2. Количество контрактов с плечом.
Это 2 основных фактора изменения цены.

биткоин

Виталий Шмидт

Одинцово

637

с 1 августа 2011

9 Комментариев

qwe
10 сентября 2018, 00:00
Да не, бред какой-то! Быть не может… :)

+4
Тимофей Мартынов
10 сентября 2018, 00:32
ты походу не совсем сечешь тему по количеству шортов лонгов)

+5
Eldar Shaymardanov
10 сентября 2018, 00:41
Ты такой умный.
Расскажи ещё чего-нибудь.
Открой ещё одну тайну
0
- Добрый человек
  10 сентября 2018, 08:10
  Eldar Shaymardanov, радует то что таких умников на рынке очень много
  +2
fiser
10 сентября 2018, 01:02
Готов спорить, но просто спрошу: как вы можете вычислить количество плечевых поз и их объём, что встать против них?
+1
Laukar
10 сентября 2018, 02:07
Нда. Ты не путай количество заявок в стакане и количество сделок… Заявок в стакане на покупку легко может быть больше чем на продажу. В момент сильного движения и есть такие перекосы и в 2 и в 3 раза, как недавно было на si. Многие ждут чтобы подобрать при откате. Количество не всегда означает качество. Бывает завок на покупку больше, но продавцы крупнее и активнее и цена идет в низ. Но в целом при больших перекосах тенденция очевидна.
+2
Engi
10 сентября 2018, 02:44
Все смотрят количество открытых шортов и лонгов, какое-то их соотношение… И на этом основании делают прогноз возможного изменения цены...
Не надо говорить за всех, если не знаете.
Кто разбирается в специфике открытого интереса, смотрит не просто число лонгов/шортов, а кто и как их набрал, с какой скоростью менялось соотношение при росте или падении цены.
На фьючерсных рынках полно commercial hedgers, которые будут продавать при любых ценах, но наверху их будет больше обычного, в то время как managed money будут в лонгах по уши на хаях или близко к ним за редким исключением.
Купившие трейдеры спокойно сидят просадку в 10%… А вот продавшего 100 контрактов с 10 плечом сгорит очко и его закроют, счет влетит на «0»… Все, и его выкупят… Соответственно необходимо выкупить его контракты. От этого цена и двигается.
Пример не совсем корректный, потому что никто не знает до конца сколько пересиживать, и даже без плечей многие пойдут закрываться уже при небольшой просадке, а кто-то просто по тейку закроется, потому что цена пошла в его сторону.
Если в инструменте много участников с крупными плечами, вставших в одну сторону, шанс попасть против движения цены у них возрастает, но это причины отдельных выносов, а не тренда или коррекции в целом.
Обычно цена ходит просто потому что в этой зоне у большой массы трейдеров стопы, в независимости от того, есть у них большие плечи или вообще их нет, и как правило выбивает стопы в обе стороны, иногда и несколько раз, кроме сильных импульсов со слабыми откатами.
+1
Igr
10 сентября 2018, 06:19
а фигли вообще смотреть фьюч если есть акция, ведь фьюч бежит за акцией а не наоборот
+1