11 февраля 2019, 13:16
Что делает брокер, если обнаруживает сверхбыстрый рост счёта клиента?
Рассмотрим теоретическую ситуацию: один из клиентских счетов начинает очень быстро и устойчиво расти за счёт торговых операций.
Например, на 100% каждый месяц на протяжении 1 года.
Вопросы:
1. Как быстро заметит это брокер?
2. Будет ли держать под постоянным наблюдением после того, как заметит?
3. Будет ли блокировать счёт по подозрению в инсайдерской торговле, манипулировании или переливах?
4. Потребует ли раскрыть торговую систему, «чтобы доказать, что всё законно»?
5. Попробует ли вычислить её самостоятельно, чтобы украсть?
Дмитрий C основной, да шорты перед ставкой откупили, похоже, + Кречетов непонятно зачем любит гидру
опять. они издеваются) убрал заявку на шорт. надо смотреть что случится за ночь. чета какбы на 4 не затащили потом мои шорты.
Лиды для Форекс и Инвестиций:
— EN EU, PL, CZ, RU DE, RU EU, ES, IT, GB и Так Далее!(Facebook и Google PPC): Эксклюзивные лиды с CR от 3% до 20%. Источники: Facebook, Google PPC. Цены от $20 до $12...
Совет сливайте заблокированные бумаги на тбанк, логическое обоснование Тбанк разрешил продавать заблокированные бумаги. Советую сливать по любым ценам. Ну а кто покупатели? те кто верят в налаживание ...
Коммунизму не быть!, и именно поэтому он в последнее время очень редко шутит и почти не смеется, за птичек переживал!
Bitcoin провалился уже до цены в $96,000. Аналитики считают, что... Bitcoin провалился уже до цены в $96,000. Аналитики считают, что главная криптовалюта может рухнуть до ноябрьских значений $68,000(н...
Опрос по индексу ММВБ на завтра! Растём или падаем? В целом сегодняшний день мне понравился! Хоть какой то движ начался! На спек счёте удалось таки выйти из одной позы и подкупил другую бумаженцию… Не...
вамсат вамирекс, какой лонг, ставка 25. Всё пропало.
ungur maour, ну то есть не существует понимания того, что сначала всеми платятся налоги, которые идут на войну. потом выносят зарплаты вверх процентов на 40, потом прицепом к этому втюхиваются «льг...
igorwolf, а изучить? Сметут в совочек и в обратку
не, не заметят :D
В подобной ситуации избушка, в которой открыт ваш депозит, начинает играть против вас и ваших позиций на фондовом рынке. В чем я убедился, лично.
Отсюда вывод — биржа не место для заработка, это лохотрон по отьему денег
но вам это не грозит )
Geist, надо бы разузнать, сколько % сделок в инструменте делают брокеры-ММ, а сколько свободные участники.
Напишу про это как-нибудь.
Есть информация, что в акциях вроде «Норникеля» или «Сургутнефтегаза» до 80% биржевых сделок проходят через ММ.
Нормальный биржевой брокер мешать не будет.
Брокер не будет проверять способ заработка этих средств, это функция биржи и центробанка, они будут и они имеют возможность видеть все движения по счету.
Центробанк и биржа могут попросить такую информацию, брокер только переадесовать их запросы. Даже если брокер проявит инициативу - вы не обязаны ему что-то доказывать.
Какие-нибудь «наивные» сотрудники брокера, биржи или цб могут заняться разбором системы в частном порядке. Организации — абсолютно точно не будут красть торговую систему, сегодня +100%, завтра -100, это их не интересует.
Думаю Александру как солидному человеку неудобно отвечать, а я предположу, что как то так: www.youtube.com/watch?v=sa0hiADE5Aw
Поэтому, если захотят по какой-либо причине контролировать, то легко могут и будут это делать.
Купил сбербанк с плечами в 2016-м, в 2018-м у тебя 2 тыщи процентов на понятном движении. Купи нетфликс 5-6 лет назад с плечами и у тебя 20 тыщ процентов ;)
Фронтраннинг обеспечен таким клиентам))))
Что же касается тех, кто подключается к бирже мимо брокеров, то причины у них совсем не те, о которых Вы подумали. Просто на их объемах издержки прямого подключения значительно ниже выплат брокеру. К тому же, часть этих игроков сами имеют брокерскую лицензию.
почему, толпа последователей после входа в позицию разве помешает?
Если появляется такая доха и брок вставляет палки в колеса, то давай досвиданья, брок.
15 лет строгого режима.
wrmngr, а может и существуют. Но недолго. Сайз быстро начинает давить — и доходность уменьшается в прогрессии.
Да и что считать большим сайзом?
Еда — только доширак и черный хлеб.
как-то так...)
А что делает брокер, если обнаруживает сверхбыстрый слив счёта клиента?
1. Вы торгуете через брокера А.
2. Брокер А является ещё и маркетмейкером в той акции, которой Вы торгуете.
3. Поэтому Ваш слив — статистически в его пользу. Особенно если учесть, что он может перенаправлять Ваши заявки или на своё маркетмейкерское подразделение, или на сторонних участников рынка. В зависимости от того, выгодна ему Ваша заявка или нет или в зависимости от того, зарабатывающий ли Вы трейдер или нет.
что бы брокер получил прибыль в этом случае он должен будет занять противоположную позицию против вас. т.е. взять на себя риски по цене. ни один вменяемый мм на это не пойдет.
уже сто раз это все объясняли на форуме и все одно и тоже каждый раз.
Reznor, если ММ имеет существенное влияние на ценообразование, то для него направленная торговля не несёт в себе заметного риска. Зато даёт потенциал очень большой прибыли. Так что игра стоит свеч.
Многое ещё зависит от того, какая доля сделок по инструменту приходится на ММ. По моим сведениям — до 80% в не самых тяжёлых голубых фишках. Если даже доля не столь высока, но всё равно большая, то мы имеем дело с действительностью, где ММ постоянно имеют большие позиции.
нахрена на фишках мм. там и так полно ликвидности. вам за котиры никто платить не будет.
Susanin, поглядите список ММ Московской биржи — они там и на очень ликвидных инструментах стоят: гособлигации, «голубые фишки».
Формально официальные ММ занимаются поддержанием ликвидности и непрерывности котировок.
Но на деле они используют преимущества своего положения для гораздо более существенного заработка на манипулировании ценами и движении против уязвимых позиций.
Susanin, маркетмейкер всегда держит в позиции ту сумму денег, которая была запрошена контрагентом — то есть толпой.
То есть сколько денег ему придётся ввести в ММ-позицию в том или ином направлении, не зависит от самого ММ. В том числе для того, чтобы снизить свой риск, ММ и двигает котировку — так он управляет спросом и предложением.
Десятки и сотни миллиардов рублей «толпы» — какие же это «несчастные деньги»?
Susanin, потому что никак иначе осуществлять маркетмейкинг на практике невозможно.
Если ММ постоянно держит в стакане заявки, то в них будут постоянно бить. А если в них ударили — у него образуется позиция. И это от него мало зависит — это зависит от того, кто ему наливает или закрывается об него.
перестаньте выдумывать.
именно так у меня и написано в договоре. хватит писать чушь и вводить других в заблуждение.
можете верить хоть а ктулху. но это не значит что он существует.
Susanin, так движение каждый день и каждый час происходит. И ММ каждый день принимает на себя заявки толпы.
Вы сами занимаетесь маркетмейкингом по договору с биржей? Отлично. Давно искал такого человека для спора.
Вам вопрос: понимаете ли, в чём принципиальная разница между маркетмейкингом, осуществляющимся небольшой финансовой компанией и компанией вроде «Открытия»?
если я работаю в похожей в компании типа открытия. то как вы думаете понимаю я что либо или нет. ))))))))
Susanin, не понимаю, как Вы сами не видите нестыковок в своих утверждениях о том, что ММ уклоняется от заявок, а всё, что ему всё же пришлось принять, выкупает эмитент.
Спроецируйте эту ситуацию на крупного ММ и реальные торги.
Если перед нами крупный ММ, чьи заявки составляют значительную часть, выставленных в стакане, то он статистически примет на себя большинство заявок с условием «по рынку». Так как уклониться от них нельзя.
И если это крупный ММ, то это объёмы на сотни миллионов и миллиарды в день.
Соответственно, если эти объёмы будет выкупать эмитент, то это значит, что эмитент вовсю вовлечён в ежедневную торговлю ценными бумагами, причём постоянно встаёт против толпы.
Вы согласны с описанной картиной? Если нет, то где ошибка?
вы поймите деньги делаются не так. спекуляции это удел лудоманов и искателей птицы удачи. все остальные просто делят пирог из комиса, ставок на облиги, случайных ростов для пифов и.т.д.
Susanin, видел, представляю.
Но заглянем сюда — и увидим крупные финансовые компании в качестве ММ в «голубых фишках».
Там они для чего нужны?
www.moex.com/ru/makers/stock.aspx?mode=main
А цель указана в соответствующем столбце таблицы: «поддержание цены».
хорошо вы правы. все это подстава и вас всех обувают. так какого вы дураки все лезете если знаете что все обман.
Susanin, Вы объяснили только про ММ на неликвидах. А вопрос был про ММ на ликвидных акциях.
Так как описанная Вами схема ММ не имеет смысла на ликвидных акциях, поскольку создаст очень большую нагрузку на эмитента в части выкупа своих бумаг у ММ по невыгодным ценам.
Ведь все деньги клиентов на форексе — крутятся внутри самого ДЦ. И проигранные деньги — становятся собственностью ДЦ.
ДЦ не выгодно, когда клиент зарабатывает, потому что он фактически отнимает деньги у ДЦ.
ДЦ выгодно, когда клиент сливает., и его деньги становятся собственностью ДЦ
Тогда брокер не заметит…
2. время от времени. в частном порядке. могут даже обсуждать как скоро сольеться. )))
3. если вы не делаете сделки в пустых стаканах с внезапно появляющимся контрагентом(например в дальних фьючерсах или не ликвидных акциях) то все в порядке. но думаю биржа и цб это заметят гораздо раньше и пришлют предписание брокеру о проверке и т.д. так что тут нужно больше бояться биржи и цб.
4 нет. что там у вас по написано один бог знает.
5. скорее можно поставить автомат который будет копировать ваши действия. но это тоже в частном порядке. в официальном могут предложить сотрудничество.
Oleg Only Algo, кстати, насчёт Булла — он так и не повторил свой успех ЛЧИ-2014 больше никогда?
Или, может быть, уже стал так богат, что ему уже не интересно на «СЛ»?
Решил посоветоваться как не спалиться
однако брокер видел много чудес и как правило подождет пару лет прежде чем в них поверить
Ну, активность клиента проверяется в разных разрезах — на отмывание денег, на инсайд, на ещё что-то. Описанный паттерн, наверняка, вылезет на мониторинге в нескольких таких разрезах). Дальше будут анализировать глубже (на предмет того, на предмет чего эти мониторинги работают — отмывание, инсайд и т.д.). Если предварительно подтвердится — одно, нет — другой алгоритм действий. Специализированного мониторинга на предмет выявления профитных трейдеров с целью их кошмарить как-то, думаю. нет))).
Брокер же заинтересован в профитных трейдерах — это ж комисс.
Так что стандартных механизмов навредить трейдеру, думаю, нет, могут быть нестандартные — конкретные сотрудники-хулиганы, но и то — что они сделать-то могут? — стратегию расшифровать?) Ничё тут не сделаешь) — просто грустно смотришь на растущие цифры и получаешь свой фикс в конверте))).
Replikant_mih, чтобы создать хорошую стратегию, нужно воображение. Чтобы расшифровать её — аналитические способности.
Выполнять аналитические задачи гораздо проще, чем творческие.
Поэтому, например, таблицу Менделеева все понимают, но додумался до неё только он.
Foudroyant, Все понимают таблицу Менделеева, потому что она системна, она описана и разжевана. Не думаю, что её б кто-то понимал если бы этого всего не было).
Не знаю, по мне создать и дешифровать это задачи одного порядка, если не по типу, то по сложности. Могу ошибаться.
И ещё — очень сомневаюсь, что большинство даже задумывающихся о сохранности своего кода хоть сколь нибудь умеет его защищать. А значит задача реверсинга очень упрощается и людей способных её решить гораздо больше. А если ещё и исходники спереть, то и вовсе халява...
Другое дело, что причины, почему код написан именно так, а не иначе, восстановить можно далеко не всегда, а значит не всегда можно понять точный смысл алго… Но это уже всётки про другое.
Если сумма серьёзная, то большой начальник подключит своих счетов под «сигналы». Если суммы мелкие, то рядовой сотрудник это сделает без доклада наверх =)