Дивергенции LUA

Доброго дня, коллеги!

Возник вопрос у меня. Может кто сталкивался и решал данный вопрос с тематике алготрейдинга. Не могу понять, как описать дивергенцию по индикатору и цене в LUA. Для понимания картинка.

Буду признателен, если кто сможет подсказать что-то полезное.

С уважением, Виталий.

LUA дивергения

Vitaliy

MосОбл

683

с 8 февраля 2019

12 Комментариев

wrmngr
22 августа 2019, 14:48
Самое полезное по этой теме: дивергенции не работают
+2
- Vitaliy
  22 августа 2019, 17:08
  wrmngr, Отчасти Вы правы. Но у меня собственного изобретения индикатор, у которого работают. Не все подряд, но большая часть. Да и в ТС используется это все для подтверждения сигнала, а не как основа. Тут именно вопрос про алгоритмизацию этого счастья.
  0
  - wrmngr
    22 августа 2019, 21:04
    Vitaliy, если вы не в состоянии алгоритмизировать выявление точек локальных экстремумов на кривой, то у меня для вас плохие новости…
    +1
    - Vitaliy
      22 августа 2019, 21:15
      wrmngr, трудность не в этом. Полагаю, я выразился не совсем корректно. Найти экстремум не проблема. Допустим нашел. Трудность в периоде выявления этих экстремумов что ли… В общем запутался маленько, оттого и тему создал, видимо. Пока Вам ответ писал в голове мысли зародились. В любом случае, спасибо за участие :)
      0
      - wrmngr
        22 августа 2019, 23:01
        Vitaliy, скользящим окном, альтернативы нет
        +1
        Vitaliy
        23 августа 2019, 11:04
        wrmngr, красиво Вы это назвали — «скользящее окно». Полагаю еще можно от хай до лоу как ЗигЗаг идти. Тогда возможно периодичность не так важна будет. В общем буду экспериментировать. Спасибо.
        0
        wrmngr
        23 августа 2019, 11:13
        Vitaliy, это общепринятое название (rolling window). Зиг-заг использовать нельзя
        +1
        Vitaliy
        23 августа 2019, 11:21
        wrmngr, понял. Спасибо.
        0
Karim
22 августа 2019, 15:12
А при чем тут LUA. Вам нужен алгоритм. Находите пики на цене, смотрите два последних, что выше/ниже. Находите пики на индюке. И сравниваете.
Последний пик на цене выше предыдущего, а на индюке ниже предыдущего, вот вам и дивер.
Но как написал предыдущий автор, дивер то может и не работать. Так что, сначала, нужно протестить стратегию.

+1
- Vitaliy
  22 августа 2019, 17:07
  Karim, Алгоритм я понимаю. Я не понимаю как его записать в виде кода. Как обозначить в виде кода пики цены или индюка.
  
  По теме работает/не работает — я не пользуюсь стандартными индикаторами, а написал свой, исходя из собственного анализа рынка. Его дивергенции работают не всегда, но это одно из условий для образования сигнала. Как подтверждение. Хочу алгоритмизировать стратегию. Руками она отлично работает, но хочется автоматики
  0
Karim
22 августа 2019, 17:34
Код вам писать никто не будет, это время, а время — деньги. Бесплатно только идеей можно поделиться.
А пик N-го порядка найти очень просто. Например при N=3. Берете справа N+1 свечу (4-ую), проверяете справа 3 свечи и слева, если их максимумы меньше выбранной, значит это пик, если нет, то берете N+2 свечу и делаете тоже самое. И так двигаетесь справа на лево, пока не найдете пик.
+1
- Vitaliy
  22 августа 2019, 21:17
  Karim, Само собой. Код-то и не прошу. Выше чуть написал — запутался в мыслях и поисках. В процессе обсуждения данного вопроса возникли новые мысли, которые должны помочь )) Спасибо за участие!
  +1