Защита капитала. Опционы + облигации 7

Опционы SI Облигации Структурный продукт

Евгений Питиримов

Качканар

477

с 11 октября 2015

6 Комментариев

MegaFan
22 сентября 2019, 11:06
Евгений, в 5-м видео у тебя была прибыль в 8 тыс, а по итогам убыток в 4 тыс. Почему не защищал прибыль, оставив голые колы?
0
- Евгений Питиримов
  22 сентября 2019, 19:07
  MegaFan, Доброе время суток! Хороший вопрос. Мне бы пришлось роллироваться в новый срок или просто забрать прибыль! В первом случае мне бы уже сейчас пришлось роллировать 2 раза проданные путы. Во втором случае я бы остался без страховки капитала.
  0
- Евгений Питиримов
  22 сентября 2019, 19:10
  MegaFan, Если есть свои мысли буду рад услышать.
  0
Евгений Питиримов
22 сентября 2019, 19:09
В цело стратегия дорабатывается. Проанализировал роллирование в квартал и сделал это на самом деле на высокой воле скорее всего стоило использовать недельные опционы они имеют меньшую вегу.

0
- MegaFan
  22 сентября 2019, 19:19
  Евгений Питиримов, там же уже не оставалось проданных путов. Si ушел наверх, путы подешевели и были откуплены вроде. Я не призываю полностью закрывать позицию, как вариант можно было занейтралить дельту, скорее всего получился бы почти бесплатный стреддл, и на откате Si мы тоже бы заработали.
  А то получается, что декларируется максимальный потенциальный убыток в мес 2 тыс за счет купонов по облигациям, получается минус 4 тыс пр в моменте плюс 8 тыс :(
  +1
  - Евгений Питиримов
    22 сентября 2019, 19:24
    MegaFan, Есть над чем подумать спасибо. Только там скорее был бы корявый стрэдл у меня ведь должна была остаться положительная дельта приблизительно равная капиталу
    
    0