Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр личный блог
21 октября 2020, 08:10

Есть ли премия при эмуляции проданного опциона/опционной конструкции?

Всем привет!

Известно, что возможна эмуляция опциона при помощи активов.
Если эмулировать покупку опциона, то насколько я понял, «выплата премии» идет за счет изменения количества активов в портфеле.
Если же я воспроизвел продажу опциона, то получу ли я «премию» и, если да, то за счет чего?  
16 Комментариев
  • Димон
    21 октября 2020, 08:20
    продажа путов это скальпинг лесенкой
      • Димон
        21 октября 2020, 18:39
        Врач-бондиатОр, скальпинг лимитками лесенкой с 0.1% расстояния между ордерами дает гарантированную прибыль, однако в случае падения актива вы падаете той частью котлеты, которая в активе, обычно почти всей. Так что полная аналогия с продажей пута, правда греки непонятны.
          • Димон
            21 октября 2020, 18:57

            Врач-бондиатОр, 0.1% я ставлю там где комисия 0 или отрицательная для мейкера. Если другие условия — нужно ставить больше, 3-5 комисий биржи должен быть профит с туда-сюда на минимальном расстоянии.

            Онлайн трансляция эмуляции продажи пута -- 

            www.twitch.tv/ethedge
  • Виталий Саханов
    21 октября 2020, 09:04
    премия есть
  • quant_trader
    21 октября 2020, 10:54
    Эмуляция покупки — сетка стоп ордеров, на каждом отдаем слипадж.
    Эмуляция продажи опциона это сетка лимитных ордеров.
    Премия за счет сбора волатильности БА, если рынок флетит.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн