17 июля 2012, 23:51
Торговля на квартальной отчетности: QCOM.
Завтра после открытия рынка QCOM публикует отчет за квартал.
Купила стрэддл:
Buy QCOM Oct12 55 Call $2.93 $293.00
Buy QCOM Oct12 55 Put $3.68 $368.00
...........................................................................
Net..............................................$661.00
Option Statistics (QCOM 54.46 )
Today's Option Volume* 54,213
Avg Option Volume 36,863
Open Interest* 873,011
Avg Open Interest 816,931
Avg Put Call Ratio 1
Historic Volatility (30 day) 28.17
Put Call Ratio 0.57
Implied Volatility 35.03
Greeks:
Symbol Bid Ask IV Delta Gamma Vega Theta
QCOM Oct12
55 Call 2.92 2.96 30.12 49.42 4.85 10.90 -1.83
QCOM Oct12
55 Put 3.60 3.70 29.76 -50.66 4.91 10.89 -1.66
............................................................................................................
Net -1.24 9.76 21.79 -3.49
Сегодня очень много квартальных отчетов. И так будет достаточно долго. Выбор труден, когда есть много кандидатов. По этой причине я сосредоточила свое внимание на тех, у которых большой внутридневной опционный объем и волатильность была не очень высокая, но чтобы значение IV не было слишком близким к HV Актив сильный, но не сильно дорогой. После просмотра нескольких кандидатов я решила, что QCOM вполне мне подходит.
У меня получился стрэддл почти нейтральный по дельте ( -1.24) и положительный по гамме на 10 контрактов (9.76). Это мечта «гамма-скальпера»))). Вега позиции слегка длинная — 22 , тетой можно пренебречь — позиция реализуется сегодня.
Я расчитываю на движение цены на 3-5 долларов в любую сторону. Цена стрэддла умеренная — 6.61 ( предпочитаю не выше 9.00).
График доходности стрэддла из октябрьских опционов на акцию QCOM впечатляет:)))
Теоретически безумная доходность! Согласно программным расчетам, позиция приносит прибыль в любом случае. А в самом неблагоприятном при цене равном страйку 55, — аж 95 долларов!
Цель позиции как всегда — получить 10% прибыли по стрэддлу от изменении цены акции на отчете. Срок позиции — один торговый день.
Пусть купленное дорожает, а проданное дешевеет!))
Дополнение после выхода отчета. Отчет плохой, но в цене — полная неопределенность!
Курок Плотный,
Alex--Trade, вот и я удивляюсь, ещё и колов кто-то набрал 104х, их стоимость уже больше чем в половину сложилась.
12:01
⚡ Big Swinging Dick, D1 Дмитрий первый D8 имя брокера
Энергостратегия РФ до 2050 г. предполагает добычу жидких углеводородов в 540 млн т Ключевая парадигма, находящаяся в основе Стратегии, — это использование всех видов энергии.«В новой Энергетической ст...
Энергостратегия РФ до 2050 г. предполагает добычу жидких углеводородов в 540 млн т Ключевая парадигма, находящаяся в основе Стратегии, — это использование всех видов энергии.«В новой Энергетической ст...
12:00
Весело было читать, как многие кричали о том, что Минфин «всё» и ничего не разместит и план не выполнит… Я как-то за него не беспокоился и своим всем знакомым говорил — всё будет хорошо :) А знаете по...
Shureman, ты не видишь противоречия в своих словах?
безумие конечно
В России закончился процесс снижения потребления алкоголя, в лидерах продаж шампанское и ликеры Несколько лети подряд в РФ наблюдалось снижение потребления алкоголя, по данным министерства здравоохран...
В России закончился процесс снижения потребления алкоголя, в лидерах продаж шампанское и ликеры Несколько лети подряд в РФ наблюдалось снижение потребления алкоголя, по данным министерства здравоохран...
margin — молодец, хоть я ниче и не понимаю в опционах :(
PS. Всем спокойной ночи!
smart-lab.ru/blog/65564.php
в нагрузку )
optonXpress рисует цены, далекие от реальности.
Попробуйте также построить график этого стрэддла в TOS — увидите там совсем другие цифры, более приближенные к реальности.
Sell QCOM Oct12 55 Call $5.33 $533.00
Sell QCOM Oct12 55 Put $1.71 $171.00
…
Net............................$704.00
Прибыль составила 43 пункт или 6%. Цель не достигнута. Оценка: нормально.
Сложность состояла в том, что часто, как и в случае с NKE, публикуются недостоверные данные о том, ДО рынка или ПОСЛЕ выходит квартальный отчет. В данном случае акция росла весь день перед отчетом. Рост был спокойны, постепенный. Премии опционов менялись в соотвествии с ростом акции. В этом случае рост по колу компенсируется снижением по путу — происходит почти нулевое изменение позиции. Разумно было бы зафиксировать прибыль по коллу покупкой еще одного колла и, превратив стрэддл в комбинацию. Возможно, так я и стану делать — фиксировать прибыльную сторону в случаях, когда отчет выходит не до рынка, а после.