Информация про корреляцию активов и открытые позиции на Московской бирже

Начитавшись книгу « Уильямс Л. Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 239с.»

Картина текущего состояния рынка.

Рис. 1 Нормализованные индикаторы

Нефть уже 2 недели не растет, индекс российских гособлигаций в этом году падает. Мини фьючерс на SP500 преодолел уровень сопротивления, оттолкнулся от него и пошагал дальше. Фьючерс РТС все это учитывает.

Рис. 2 Нормализованные индикаторы

На этой диаграмме больше всего виден не пропорциональный выход Si из флетового коридора вниз. Инверсный вид фьючерса лучше показывает корреляцию с прочими активами. 

Далее делаем попытку определить движения Умных Денег (далее по тексту УД) с помощью индикаторов. Часть используемых в работе исходных индикаторов представлены на Яндекс Диске в обновляемом файле https://disk.yandex.ru/d/OamZEuX0xMTFTw

Рис. 3 Индикаторы фьючерса РТС

Poza показывает разницу позиций юрлиц по фьючерсам. Poza option аналогично показывает позиции по опционам. Производный индикатор показывает отношение индикатора Poza к цене закрытия самого актива.

По движению Poza видим первоначальную закупку позиций и их сохранение до первой экспирации. Между экспирациями был размашистый флет по некоторым индикаторам. Перед второй экспирацией заметна дивергенция между самим движением актива и индикатором Poza (в виде падения индикатора poza_RTS, то есть УД показали рост актива, а делали сокращение позиций)). Поведение опционщиков УД отслеживаем по индикатору Poza option.

Рис. 4 Индикаторы фьючерса Сбербанка

Заметно постоянное сокращение позиций УД после первой экспирации. 

Единый диапазон нормализованных индикаторов (значения от 0 до 100) позволяет сравнивать различные варианты однотипных индикаторов сразу по многим активам. Дополнительные индикаторы позволяют найти предварительную информацию об возможном окончании текущего тренда всей группы коррелируемых активов. 

На рис. 5 показана диаграмма с 4 активами – пример использования корреляции для выявления моментов продолжения / изменения трендов. Закрашенными кругами показаны экстремумы активов, а не закрашенными кругами показаны экстремумы индикаторов самого актива по отношению его к индикатору величины шорта юрлиц (опять же исходя из предположения, что УД находятся в кагорте юрлиц), что-то из аналога ускорения / замедления в движении. Например, для фьючерса РТС индикатор будет иметь обозначение RTS_Short. Упомянутые синтетические индикаторы 4 активов и дополнительно сам фьючерс РТС в качестве опорной информации представлены на рис. 6.

Рис. 5

Рис. 6

Последнее небольшое флетовое движение по некоторым активам вызывает появление и не совсем интерпретируемые сигналы, что и понятно)).

— -

PS:    Особо прошу откликнуться тех, кто уже использует парсер для загрузки 5 минутных данных.  Хотелось бы посмотреть картину на часовых графиках.

Предлагаю коллаборацию.