prescott
prescott личный блог
26 июля 2021, 08:03

Мой эксперимент по уменьшению риска в трейдинге.

Прошёл год с момента начала моего эксперимента по торговле с средним риском. Напомню, что я с начала моей трейдерской карьеры торговал крайне высокорисково(свыше 10% на сделку, а фактически до 100% риск был, то есть при депозите 50$, который я закидывал много раз, я рисковал всем депо, так как заходил 0,1 лотом и 50 пунктов движения цены против меня убивало депозит). Я жил иллюзией, что я смогу разогнать 50 баксов до тысяч долларов или хотя бы в месяц делать стабильно сотни долларов, предсказывая курс. И мне иногда это удавалось, я делал из 50$ 1000$ пару раз и даже выводил суммы такие, но итогом был всё равно слив и закидывание нового депозита.
Потом деньги у меня кончились и я стал закидывать уже лишь по 1000р и иногда мне везло, я увеличивал депозит до 10-12 тыщ разок, до 4-7 тыщ раза 3-5. Но итогом, опять же, был слив.
В итоге спустя 7 лет такой бесперспективной деятельности я понял, что гораздо выгодней может стать другая стратегия — торговля малым риском, но большим депозитом. Где его взять — вот вопрос, предполагалось взять кредит в 100 тысяч и раскрутить его до вкусной суммы. Ну, а пока кредита не было и денег таких не было, я тестировал новую стратегию на демо-счёте. Я делал демо-счёт в 100 тыс и начинал торговать 0,27 лотом — это при стоплоссе в 50 пунктов давало убыток в 10%(в случае золота) или около 5%(в случае валют). Эффект сразу же не заставил ждать — мне стало гораздо более комфортно торговать, я не дрожал за каждую сделку, а мог открывать сделку и идти заниматься своими делами(но всё же я много времени проводил за мониторингом графиков в поиске новых точек входа). Я мог открывать несколько сделок и просто вести их — двигать стоплосс вслед за ценой. Ах, да. Я научился ещё за 7 лет трейдинга жёстко отсекать убытки, я более не придурок, который даёт убыткам натекать, чтобы они отожрали пол-депозита или даже более. Я не высиживал в просадках огромных. Я просто выставлял стоплосс и он уже отсекал маленький убыток, который не позволял разрастись убыткам до огромных размеров. Это важно.
Тем не менее, несмотря на падение уровня риска, я слил 2 таких депозита(по 100 тысяч). Конечно, на это ушло больше времени, чем если бы я имел 1000р или 50$. Но затем я схватил удачу за хвост — смог раскрутить депозит в 100тысяч до 850 тысяч. Писал об этом тут.
Я уже думал, что миллион не за горами и увеличил риск в 5 раз. Да, следует сказать, что я не увеличивал лот по мере роста депозита. Как был 0,27 при 100тыс, так и остался при 850 тысячах. Следовательно, риск даже упал до около 1% на сделку. Но далее я подумал, что надо бы увеличить риск в 5 раз. План был таков — каждое увеличиние в 5 раз депозита должно приводить к увеличению в 5 раз риска, а значит лота.
Я увеличил лот в пять раз и начал торговать — и депозит сразу же пошёл вниз, я попал в череду убытков. В итоге депозит был слит. Теоретически, я мог бы не слить этот депозит, а даже нарастить его, если бы не тильтовал и не тупил. Но, что случилось, то случилось.
Далее я снова включал 100 тыс на демо-счёте и пробовал торговать опять же с тем самым риском(не более 10%) и доводил депозит до 200 тыс(после прекратил торговлю на этом счёте), до 300 тыс(слил). Пару-тройку раз вообще почти сразу счёт начинал таять, без каких-либо серьёзных увеличений депозита.
Один раз я даже решил попробовать стратегию на реальном счёте — я залил 300$ и начал торговать. Депозит даже не показал роста и сразу начал таять. Но я столкнулся с тильтом, стал тупить и казиношить на минутном графике — это и стало причиной слива реальных денег.
После этого продолжал тестировать стратегию на демо-счетах и как-то особого победного результата я больше не наблюдал.
Так прошёл год моих экспериментов. Какой я могу сделать вывод? Конечно, торговля с малым риском увеличивает время жизни счёта и даже позволяет иногда делать хорошие прибыли, но всё упирается в банальные факторы — правильность прогнозов и умение брать гигантские прибыли в случае, если ты прав. А вот с этим у меня проблема — я до сих пор не могу давать прибыли течь, чтобы забрать всё или хотя бы львиную долю движения. Беру мелкую прибыль и упускаю крупную. Либо даю прибыли течь, держу позицию, а цена разворачивается и прибыль испаряется, начинает идти убыток(слава Богу он ограничен). В итоге убытки перевешивают мои прибыли и депозит начинает таять.
Я считаю, что стратегия малого риска всё же разумна и её нужно использовать, но необходимо работать над повышением прибыльности — то есть давать прибыли течь и максимизировать её в случае, если прав, то есть пирамидиться по тренду, двигать стоплоссы вслед за ценой.
Надеюсь, это приведёт к успеху.
42 Комментария
  • Так реальными деньгами всеж начал торговать или до сих демка?
      • prescott, и больше 7 лет такой торговли? Я бы бросил давно уже это дело
          • prescott, на мой взгляд тут нужно кардинально все менять либо уходить с биржи. А не смотреть на объемы, стопы и прочее 
              • prescott, полностью стратегию. Как вариант в инвесторы уходить. Менять форекс на американские голубые фишки. Стабильно надёжно и без потерь
      • prescott, всё упирается в банальные факторы — правильность прогнозов
        Положительное мат. ожидание — это самое главное, а затем идёт риск менеджмент и дисциплина.
  • Liskent
    26 июля 2021, 09:12
    У меня желание отбивает торговать на форекс-кухнях.
    Спреды там конские(как то торговал на альпари, после этого зарекся не лезть в уг), всякие проскальзывания странные. Есть же нормальные брокеры (правда есть и свои минусы).
    Касаемо стратегии, если вы поднимались так не плохо, может стоить разобраться в чем причина слива и подправить стратегию.
    Если честно, у меня бы терпения не хватило столько торговать в холостую)))
    Желаю удачи!
  • Константин Нечаев
    26 июля 2021, 09:15
    Нужны — правильные инструменты  и отбор — переходите на американские акции — ам лучше движения и меньше конкуренции
      • Константин Нечаев
        26 июля 2021, 10:33
        prescott, учитесь на демо — деньги придут — если научитесь стабильно — американские хайповые конторы
  • Nickolay Sauk
    26 июля 2021, 09:40
  • 7 лет трейдинга

    Надо ускорить процесс. Если формализовать стратегию в программе для тестирования на истории, то 7 лет можно было бы пройти за 7 минут и убедиться что стратегия не работает. А то такими темпами, чтобы перебрать все стратегии и убедиться что они не работают, понадобится 7 0000 лет, а то и больше.
  • мнгнкбзлк
    26 июля 2021, 09:57
    столько времени бить в одну точку? силён! 
    убедился же, что слишком твёрдо в этой точке, не пробивается. ну так и смени стенку (рынок), найди помягче. инструменты есть другие.
    тебя душат несколько вещей: прогнозы, плечи, стопы и может хотелки.
    30-40% годовых устроит? если да, то добро пожаловать в «Торговлю Временем» И.Коровина. 
    прогнозы трансформируются в диагностику рынка/инструмента, для 30-40% плечи не нужны, стопы поменяешь на опционы.
    мат.ожидание — все сделки в плюс
    управление капиталом — из «Торговли Временем»  
    психология — у тебя норм.
    эффективней поучиться у мастера, а не тыкаться всю жизнь.

    ...А на стенке пасутся часы, 
    щиплют время, жуют и глотают.




    • Аллихвост, и еще 7 лет впустую потратить на тыканье в «торговлю временем коровина»? Совесть есть?)
      • мнгнкбзлк
        26 июля 2021, 10:50
        prescott, Дядя Ваня СпекулянтЪ правильно глаголит. в торговле временем тыкаешь в пустую, а закрываешь только в плюс.
        я давно понял, д.Ваня тоже шарит!)
      • prescott, вот это по нашему, по-кухонному!
      • КриптоУлитка
        26 июля 2021, 11:30
        prescott, это фантастика )) вернее может быть в неделю +40%, -100%, +40%, +40%, -80%
        • Mykolayovych
          26 июля 2021, 11:36
          КриптоУлитка, почему фантастика, если он скальпер то это реальность
          • КриптоУлитка
            26 июля 2021, 11:43
            Mykolayovych, забыл добавить имхо? Стабильные +40% в неделю делают человека долларовым миллионером через 7 месяцев при стартовом депозите $100.

            Я считаю, что это фантастика :)
            • Mykolayovych
              26 июля 2021, 11:47
              КриптоУлитка, нет не делают, так как во первых при увеличении суммы ты влияешь на рынок и старая стратегия уже не будет работать, во вторых сумма депозита влияет на тебя психологически, ты не сможешь торговать большой суммой так как привык торговать меньшей.

              Скальперы обычно торгуют маленьким депо, имеют стабильно в месяц определённую сумму но при этом не разгоняют депозит
              • КриптоУлитка
                26 июля 2021, 11:50
                Mykolayovych, может быть. Не буду спорить. Я далёк от скальперов, увы. Только мне кажется, что 40% в неделю это самообман, т.к. по факту это 40% на, например, 10% от всего капитала и, в итоге, это 4% на капитал.

                Напомнило, как кто-то хвастался доходностью в 10000%, но по факту это была доходность на один из множества мелких счетов, а не на весь капитал.
                • Mykolayovych
                  26 июля 2021, 12:01
                  КриптоУлитка, можно 40% в неделю иметь если небольшой суммой торговать, ну допустим 1000-5000$ то риск можно больший брать. У скальперов и нет большого капитала, маленький депо потому и берут такие риски. Но это с плечом конечно, и не каждому такое дано, и не каждую неделю 40%, от рынка зависит.
                  • КриптоУлитка
                    26 июля 2021, 12:04
                    Mykolayovych, а у скальперов все настолько хорошо, что нет дисперсии? То есть +40 это норм, а -40 не может быть? Я серьезно спрашиваю, без подвохов.
                    • Mykolayovych
                      26 июля 2021, 12:18
                      КриптоУлитка, так и есть, я подробностей не знаю, просто бывает хвалятся )) Просто это сложно до 200 сделок в день и т п, не нравится мне скальпинг. Тем не менее, не считаю это невозможным.
  • Mykolayovych
    26 июля 2021, 10:05
    Главная проблема в демо, лучше учится торговать маленькой суммой но не на демо.
      • Mykolayovych
        26 июля 2021, 11:04
        prescott, демо как раз и проблема, так как торгуя на демо вы не испытываете те эмоции которые испытываете на реале, потому и тильт и все остальное. Торгуя вы учитесь не только получая какие то навыки и знания но и учитесь эмоционально. 
          • Mykolayovych
            26 июля 2021, 11:07
            prescott, и поэтому вы спустя 7 лет тильтуете? Скажите еще что тильтуете на демо )
              • Mykolayovych
                26 июля 2021, 11:17
                prescott, я не думаю что это настоящий тильт. По настоящему трейдеру никогда не скажешь сколько он проиграл, у любого трейдера с опытом происходит очень сильное эмоциональное выгорание после которого совсем по другому к потерям относишься
          • Mykolayovych
            26 июля 2021, 11:08
            prescott, и сумма не важна, хватит и 10 баксов, но научитесь вы так большему
  • КриптоУлитка
    26 июля 2021, 11:31
    Либо даю прибыли течь, держу позицию, а цена разворачивается и прибыль испаряется, начинает идти убыток(слава Богу он ограничен).

    Нужно кроме точки входа, иметь еще и точку выхода. Если конечно у вас не полностью реверсивная система.
  •  по факту — нет системы, нет надежных точек входа и выхода. Были бы точки, можно в без убыток по-быстрому перевести, лося точно не будет.
    Мы, кухонные сливалы, в этом абсолютно одинаковы.
    На ММВБ депозит продержится гораздо дольше, чем на кухне. Но о большой доходности придется забыть.
  • qxr1011
    26 июля 2021, 15:53

    единственная работающая стратегия по балансированию R/R — эффективнный торговый метод

    по тому что вы пишите — у вас его нет (пока во всяком случае)

    все же эти манипулирования типа маленький депо — большой риск, большое депо — маленький риск, имхо — лишь варианты мастурбирования счётом и обречены на провал

    имхо надо уйти с денег на бумагу и работать над методом, столько сколько это возьмёт времени и денег
  • UHSF
    26 июля 2021, 19:58
    Может надо что-то конкретно поменять? Например, бросить это казино форекс?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн