Методика расчета ставок SWAP на МОЕХ
Все время это как-то забывалось и тут я наткнулся на «индикативы свопов» на сайте биржи и, посмотрел к ним методологию расчета.
После этого, я задался вопросом найти методику расчета самого свопа и, каково было мое удивление, что с первого поискового запроса на сайте биржи я получил искомое...
Методика расчета Ставок доходности валютных свопов Московской Биржи
где:
Srate,t – значение Ставки в день t;
SWAPt – средневзвешенное значение валютного свопа, рассчитанное Биржей на основании сделок заключенных с валютным свопом в день t;
NCCRATEt – значение Центрального курса НКЦ, установленное на день t;
Dnorm – количество календарных дней со дня расчетов по первой части валютного свопа (исключая день расчетов по первой части сделки) по день расчетов по второй части валютного свопа (включая день расчетов по второй части сделки), относящееся к невисокосному году;
Dleap – количество календарных дней со дня расчетов по первой части валютного свопа (исключая день расчетов по первой части сделки) по день расчетов по второй части валютного свопа (включая день расчетов по второй части сделки), относящееся к високосному году.
Поясню:
Здесь, основной вопрос для многих значения SWAPt и NCCRATEt, которые есть в торговых терминалах компаний, допущенных к валютным торгам, но могут отсутствовать в терминалах ФЛ (можете посмотреть у себя — отредактировать колонки по инструменту).
Индикативные ставки по свопам овернайт с графиками:
Методика расчета индикативных ставок
П.С.
Надеюсь, поможет разобраться со стоимостью свопов в %%.
контанго за 3 часа выросло в 4 раза
EURRUB_tom падает, декабрьский фью искусственно держат
при этом Евровый своп аномальностей не показывает
А котировки форекса Eur/Usd на мосбирже разошли с мировыми на 4%
Глобальный Форекс
Наша песочница
Объемы во фьючах — так себе… «спекулятивный шум»
Как выросли, так и упали :)
И по объемам примерно также…
и будет мегапрофит — покритикуйте)))