08 февраля 2023, 20:49
Результаты инвестирования с автоследованием comon.ru
Продолжаю терять деньги на автоследование.
Первый отчет здесь.
Оставшиеся 5 стратегий за 4 месяца дали совокупный результат -5.42%
Стратегию Фьючерсный контракт RTS сделал по дням.
Проскальзывание в день в среднем составляет -0.09% или -22% годовых.
Остальные стратегии по неделям.
Cube INVEST FORTS
Среднее проскальзывание 0.24% в неделю или -12% годовых
Стратегия IDTM
Сверхагрессивная
Multi-currency speculative strategy
Итоговая таблица выглядит так:
Видно, что проскальзывание съедает от 13 до 44 процентов ожидаемой доходности. Если же примерить реальное проскальзывание к реальной волатильности эквити, то картина вообще удручающая от 20 до 100%. Так же хорошо заметно, что проскальзывание пропорционально доходности. В дни, когда мастер стратегия зарабатывает больше обычного и проскальзывание существенно увеличивается.
Тут народ часто просит делать выводы после многографиков и таблиц.
Делаю выводы: Обогатится на автоследовании при системном подходе, т.е. диверсификации по стратегиям не получиться! Половина стратегий сольется, оставшиеся дадут в 2 раза меньше чем могли бы без проскальзывания и останется процентов 20 годовых.
Заработать на comone можно, но только автором стратегий! Вот хороший пример: 33 стратегии, 1802 подписчика. Если взять за среднюю сумму инвестирования 300к, чувак управляет 540 млн. и получает с них в год не менее 10млн. рублей. (Обожаю считать чужие деньги) Неплохо да, но придется много работать. В общем все как обычно. Хочешь многобабла — орбайтен! А для инвесторов 20% годовых - предел мечтаний.
Первый отчет здесь.
Оставшиеся 5 стратегий за 4 месяца дали совокупный результат -5.42%
Стратегию Фьючерсный контракт RTS сделал по дням.
Проскальзывание в день в среднем составляет -0.09% или -22% годовых.
Остальные стратегии по неделям.
Cube INVEST FORTS
Среднее проскальзывание 0.24% в неделю или -12% годовых
Стратегия IDTM
Сверхагрессивная
Multi-currency speculative strategy
Итоговая таблица выглядит так:
Видно, что проскальзывание съедает от 13 до 44 процентов ожидаемой доходности. Если же примерить реальное проскальзывание к реальной волатильности эквити, то картина вообще удручающая от 20 до 100%. Так же хорошо заметно, что проскальзывание пропорционально доходности. В дни, когда мастер стратегия зарабатывает больше обычного и проскальзывание существенно увеличивается.
Тут народ часто просит делать выводы после многографиков и таблиц.
Делаю выводы: Обогатится на автоследовании при системном подходе, т.е. диверсификации по стратегиям не получиться! Половина стратегий сольется, оставшиеся дадут в 2 раза меньше чем могли бы без проскальзывания и останется процентов 20 годовых.
Заработать на comone можно, но только автором стратегий! Вот хороший пример: 33 стратегии, 1802 подписчика. Если взять за среднюю сумму инвестирования 300к, чувак управляет 540 млн. и получает с них в год не менее 10млн. рублей. (Обожаю считать чужие деньги) Неплохо да, но придется много работать. В общем все как обычно. Хочешь многобабла — орбайтен! А для инвесторов 20% годовых - предел мечтаний.
Истребитель хомяков, и не страшно им. А вдруг что-то прилетит большое и тяжёлое.
www.kommersant.ru/doc/7310405?from=top_main_2
Украина планирует нанести первые удары дальнобойными ракетами ATACMS по РФ в ближайшие дни, — Reuters со ссылкой на источники.
Metzger, тогда президент РФ просто обязан обязан разрешить хуситам топить авианосцы пиндосовские
Влад | Про деньги, то есть следующие дивы будут в 2026 году за 2025? Так как вся прибыль за 2024 пойдет на эти дивы в 907р?
22:23
Pro-тренды, голубые фишки
Публикуются только открытые позиции, хотя практически все голубые фишки генерировали сигналы на покупку.Индекс IMOEX закрепился выше краткосрочной линии сопротивления и...
22:23
Куда может Сургутнефтегаз вкладывать 60 млрд долл из своей "кубышки"? Если в российский банк, то что банк с этими долларами сделает? Разве не все операции с безналичным долларом отслеживаютс...
Как и когда воспользоваться повышением ставок по вкладам В ноябре наблюдается значительное увеличение ставок по банковским депозитам: уже более 20 ведущих банков пересмотрели их в сторону повышения. С...
22:23
Владимир, По всем вопросам касательно соглашения о порядке несения судебных расходов по делу о защите прав и законных интересов группы лиц Вы можете обратиться к адвокату Махонину Ю.А. из АБ г. Мос...
Николай Иванов, а теперь, дорогой товрисч, я тебе расскажу как на самом деле.)
В жилых домах Петербурга проводится плановая замена лифтов на настоящие русские силами самих производителей, а именн...
Как подбирали стратегии для тестирования ?
Просветите несведующего : при подключении к стратегии разве не повторяется полностью действие , например если вход лимитной заявкой ?
1) На ТСЛаб'ить гору простеньких страт
2) Слившиеся страты в архив
3) Те что держатся на плаву не пойми как — оставить и ждать подписчиков
4) Жить с процента за управления, наплевав на страты.
Ну и на соотношение профит/просадка обязательно смотреть, чтобы удачливых лудоманов попытаться отсечь.
1. Автор сигналов на коммоне — это чувак, торгующий только своими деньгами. Он не видит депозиты подписчиков и не управляет их деньгами.
2. Многочисленные подписчики помогают автору, совершая сделки в его сторону. Это, кстати, помогает автору закрываться на мелких сделках. Он будет в плюсе, а подписчики — как повезет.
3. Эквити на коммоне не отражает результаты подписчиков. Они могут получать убытки, а эквити автора будет в шоколаде.
4. В принципе, было бы интересно выставить на коммоне торговлю низколиквидным шлаком, в которой подписчики будут двигать шлак в нужную сторону вслед за автором. Об них можно было бы закрываться и показывать ахрененную эквити))
docs.comon.ru/general-information/schedule-and-financial-instruments/
Грубо говоря если акция стоит 100п и выплатила 100р дивидендов, то после див гэпа в 100 рублей на счет попадут 87 рублей… и итоговая доходность будет минус 100% — оно так работает
по налогам аналогичная ситуация типо считается, что налоги не влияют на доходность
Просто пример, если б дивиденды попадали на счет сразу после отсечки.
У Вас акция ценой 100 руб. и 0 денег -> СЧА=100 руб. На следующий отсечка с 7 руб. дивидендов «чистыми». Акции дисконтируют дивиденды и у Вас на счете акция ценой 93 руб. и деньги в размере 7 руб. =100 руб. СЧА. Комон напишет, что изменение счета 0%.
Рассмотрим другой случай, когда Вы зачисляете дивиденды на другой счет. В первый день у Вас на счете акция стоимостью 100 руб. и 0 денег, на следующий день акция стоимостью 93 руб. и 0 денег: комон рисует падение счета на 7%.
А по поводу шлака, Andante, которую отключил еще осенью торговала фьючерсами на акции типа Новатэк, это ли не шлак…
Проблема есть и мы о ней знаем: если акция включена в список доступных инструментов, то туда «автоматом» попадают и все торгующиеся фьючерсы на нее. Сейчас решается вопрос о разделении списков доступных акций и доступных фьючерсов. Задача чисто техническая: из одной таблицы базы, сделать две и распараллелить обращения к ним собственно программы автоследования, т. е. внести изменения в исходный код. Но у нас это не быстро.
smart-lab.ru/blog/offtop/876088.php
Что касается спора по ссылке — там пишет ему уже какой то отброс. Приплетая какую-то нелепейшую «ватность». Причем смотрю, у автора заметки даже я оказывается в ЧС. Хотя я вообще отродясь никого тут не рекламировал, а уж тем более обманывал хоть в одном слове. Т.е. это просто пара неадекватов. Придраться такие могут вообще ко всему, как и извратить приплетая нелепицу «мотивов».
Там факты… поэтому человек написавший факты не может быть отбросом. А вот вы можете
Вы действительно не понимаете к чему я упомянул про отброса? Или вы, судя по такому ответу мне, тоже из тех, кто намеренно старается дискредитировать граждан за их патриотич. полит. позицию? Приплетая это даже там, где тема абсолютно не об этом.
Поэтому ещё и применяется «метод аналогий»: если у двух подписчиков корреляция 0,95-0,98 (обычное дело), а между ними и третьим меньше 0,8, то третий выбрасывается из-за подозрении на недисциплинированность.
К тому же непонятно в чем мерить просказывание: сплошь и рядом, когда оно в среднем 10% годовых и больше мы сталкиваемся с тем, что его расчет по растущим участкам автора намного превосходит аналогичный расчет для падающих.
smart-lab.ru/blog/829125.php
Да и сумма нужна немаленькая: только у фьючерсного контракта на индекс РТС 850 тыс. руб. минимум.
А как оценить будущую разницу я написал вышеприведённой ссылке. Можно и по показателям (ИТА, точность следования), а для полной гарантии подключится на месяц с 500 руб. на счёте и получить «кондуит сделок», по которому принять решение. Конечно через месяц, если не довнесете, то Вас отключат, но за месяц для спекулятивных стратегий можно много информации получить.
Если все стратегии подобного типа торгуют 1 инструментом (доллар, евро и юань у нас практически одно и то же+ доллар влияет на RI, BR и GOLD), то, как правило, сливают в одно и то же время, как и зарабатывают.
www.comon.ru/strategies/112114/
Проблема в том, что на это имеет право только консультант, а он обладает и еще рядом прав, которые нельзя давать обычным пользователям. Нужно провести разграничение прав и добавить урезанный функционал в права пользователей, т. е. изменить исходный код. А все изменения в исходный код, кроме дизайнерской правки — это дело не быстрое.
Ведь это упорно не делается всё время существования сервиса. Именно УПОРНО! Ведь очевидно же, что из всего реализованного функционала именно это было бы первостепенное для любого выбирающего. Но именно это и не сделано! Случайность?
— она нужна значительной доле действующих пользователей;
— значительно увеличит число пользователей.
В отношении обсуждаемых тут задач расширения функционала в поддержке комона существуют разные мнения по поводу перечисленных пунктов, в том числе и опирающиеся на анализ действий людей с никами не из ЛК: любому клиенту Финама присваивается ник на комоне, но ник того, кто не ходит на комон, а действует только из ЛК, представляет из себя случайный набор букв латинского алфавита. И, кстати, большинство подписчиков имеют ники, описанные в предыдущем предложении. Как после такой статистики доказать, что функционал интересен в контексте перечисленных пунктов?
Вы действительно считаете что я описал это всем настолько малоинтересно, что все эти годы прогеры комона делали все что угодно только не это?!
А ВСЕ остальные сервисы дающие графики активов и по-умолчанию имеющие опис.мной функционал просто конечно «от безделья бесятся» развлекаясь «мало кому» нужным.
Повторюсь: отрицать очевиднейшее — это просто цирк. Тем более что понятно почему это доселе не реализуется и очевидно не будет никогда.
А между тем, забавно, при этом меня тут же выше в обсуждении троль со своим одднодневным ботом ещё и вашим ботом решили обьявить.
А что касается остального, то я просто попытался объяснить ситуацию. От того, что я соглашусь, что это интересно, ничего не изменится.
Потому и вопросы у меня именно к вам. Другие их персоны мне попросту недоступны. В отличии от вас, который может на них влиять всё же куда больше моего нуля.
Потому всё же настаиваю на своей просьбе. И вместе со мной ещё тысячи.
Если вы сможете её хотя бы озвучить среди принимающих решения — мы были бы вам очень благодарны. Тем более если наконец это реализуют.
А на поганцев забил конечно. Тем более там столь откровенный неадекват.
Да обсуждаемые тут задачи: скачивание доходностей стратегий в виде файла csv и рисовалка индексных стратегий любым пользователем есть списке и давно, но по приоритетам они не двигаются несколько лет. И я никак на это повлиять не могу.
Только задача нанесения графиков нескольких стратегий на один ещё не появлялась в списке. Но если описанные выше задачи лежат без движения, то новая тем более «зависнет».
А озвучить и даже ТЗ написать — нет проблем. Только недавно озвучил предложение сделать стандарт описания стратегии путем выбора ответов на вопросы. Получил задачу составить макет и написать ТЗ. Ну подготовлю я уже 5-е ТЗ. А дальше? Из предыдущих 4-х сделано только одно: см. выше про временное окно на графиках. Почему 4-е, если в тексте 3?
Четвертое — это отображение на вкладке показатели таких показателей, как средний и медианный прибыльный день, максимальный прибыльный и максимальный убыточный с указанием дат, профит фактор (по дням, а не сделкам), просадки — максимальная и средняя, время в просадке тоже максимальное и среднее и коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмара. Но с этой задачей меня заверили, что «вот-вот».
Причем здесь «сейчас заняты»?
А по таблицам — тоже все просто, можно сделать новую таблицу в БД (эквити) и по расписанию (в час ночи) заполнять ее прошедшим днем когда нет нагрузки.
Да на российских инструментах они только снижались. И комиссий за переводы рублей между своими брокерскими счетами и банковскими нет. Никакого увеличения комиссий по рублёвые инструментам прошлой осенью не было, как не было изменений в комиссиях комона. Более того, добавлены комиссии от прибыли, на которые авторы могут перевести свою часть комиссии от СЧА.
Или Вы валюты и инструменты «недружественных стран» имели ввиду?
В голубом брокере «О» при этом я как платил 2.5 бипса (250 руб за миллион) — так и продолжаю платить. Разница, как бы, больше чем в 2.5 (!!!) раза, через Сбер и Альфу торговать дешевле выходит. Поэтому Финам использую только для бумаг, которые через «О» брокера не могу купить (потому что он под санкциями).
Интересная инфа про консультанта Горчакова. Целый тред. Доказывают, что он не трейдер
smart-lab.ru/blog/875922.php#comment15298493
Это не брокер, а биржа Вы наверное пропустили, но биржа изменила комиссию с 0,01% с любой операции на 0,03% с тэйкерской сделки и 0% с мэйкерской.
Почему открывашка всего 1 бип биржевой комсы с меня берет, всего 3.5 получается?
именно поэтому в Открытии фонду торговать НАМНОГО выгоднее
Не знаю, как в других программах, а в квике в таблице Сделки есть параметр Состояние. Если там А для конкретной сделки, то это тэйкерская сделка, а если П — мэйкерская.
Ровно так и было. Заниматься копанием в стаканах в момент исполнения и писать претензии ради нескольких тысяч рублей — у меня есть поинтереснее в жизни дела. Я просто стараюсь все торговать через открытие, где я торгую в 10 раз больше, а комиссионных плачу только в 3 раза больше. А это уж пусть Финам разбирается, почему он берет с меня 6.5 бипов вместо 3.5 бипов по тарифу.
Кстати, чисто по отчету комиссии разделены. Та, что за урегулирование сделок — биржевая, а та, что С оборота:: Биржевого — брокерская. Последняя на Инвесторе должна быть 0,035% при округлении до 0,001% — не больше, и не меньше.
У меня всегда возникает вопрос в таких случаях, если вы такой хороший трейдер, то зачем вам продавать подписку на свои стратегии? Руби деньги в тихую сам и живи счастливо! Причем 100% реально хороших трейдеров так и делают, а вот инфоцыгане как вы зарабатывают именно на продаже своих разрекламированных услуг.
так чего ждет клиент?
По фильтру >= 1, выходит такая картинка
и это прямо видно на графиках.
правда есть тонкий момент если вы спарсили не все исходы.
а только положительные исходы — например только существующие на сейчас стратегии.
потому что убыточные закрывались и на графике их нет)
у меня был доступ к статистике брокера еще в 2009 году...
давно.
сейчас из-за алго и ИИ все гораздо! хуже для трейдеров руками.
они просто мясо без шансов.
там в среднем счет среднего клиента терял! 3.8% в год.
по 0.3% в месяц.
в рублях.
при том что облигации были основной объем на счетах.
из 10% тех кто сдавал НДФЛ абсолютное большинство счета с облигациями.
(а облигации это ниже инфляции — они даже инфляцию не покрывают)
облигации хуже чем счета — в банках раскиданные по 1.4 ляма.
они несут риск контрагента и риск краха системы.
а вклады по 1.4ляма только риск краха системы.