Aleksey
Aleksey личный блог
10 октября 2023, 13:00

Неэффективности, методы исследований.

Добрый день.
Неэффективности, методы исследований.
утренний мой дофаминчик, когда арендовал еще

По поводу инструментария работы с рыночными явлениями, тут буду немногословным, меня и так часть коллег критикует немного.
— можно посмотреть труд JC, это описано еще в нескольких вариациях у разных людей.
— рассмотрим, что я публиковал в начале
Неэффективности, методы исследований.

По вертикали обведено, 17 мая 2010 года мосбиржа начала открывать торги в 10ч00м вместо 10ч30м, но часть участников вплоть до 2012 года продолжала «считать открытием» дня 10ч30м, точнее проявлять свою торговую активность, в моем понимании это явление.

Под цифрой 1, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на границе часов, это явление.
Под цифрой 2, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на закрытии торговой сессии, это явление.
Под цифрой 3, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на открытии влияющих площадок и это тоже явление.
Видно еще чего то, кто захочет найдет, кто захочет продлит данные внутри-недельно, увидит влияние на рынок отдельных новостей, действий участников при приближении определенных событий.

Далее, загоняем явление в тестер, и что было до явления и после него.
Вроде приводил пример, Artemunak не одобряет, говорит нафталиновое, а по мне так прекрасно описано, классика.

Вот например про явление 1, на ри, без издержек, оно почти не торгуемое сейчас, если только не сильно его зажимать, чтобы торговать на высокой волатильности
Неэффективности, методы исследований.
реинвест, всем капиталом в сделку
Неэффективности, методы исследований.
еще раз, это почти не торгуемо, но вот это я называю явлением

Тоже самое на си
Неэффективности, методы исследований.
сберофьюч
Неэффективности, методы исследований.
Уточню, цель картинок показать, что на рынке существует какой то процесс, постоянно воспроизводящийся, что видно отчасти по плавности эквити. Постоянно он воспроизводится, потому что существуют какие то участники рынка, которые делают одно и тоже постоянно, думать желательно об этом. Такие процессы видны из исследований рынка. Думайте на ком или на каком процессе вы зарабатываете, что с каким то постоянством происходит на рынке/инструменте.

Можно взять логику процесса описанную выше и применить ее с большим периодом удержания и получить уже вполне торгуемое с хорошей средней сделкой и периодом удержания в несколько часов, в зависимости от вариаций, дней.

Это пример как попробовать думать, глядя на рынок, который вы каждый день видите на мониторах, но чтобы было, что протестировать и возможно запустить в продакшн. 



Опять же нафталиновое, 
Неэффективности, методы исследований.
на грубо, склейка фьюча mix за годы, что не совсем верно, часовики, объемы. 

Как бы это все описано, но во первых не все читали, во вторых полезно самому, мне по крайней мере было все это воспроизвести, потому как когда сам проделаешь, то у тебя появляются мысли, а можно еще вот по другому, мне это помогало.

Видел
— U образный профиль, который в т.ч. может говорить о том, где легче всего действовать всем любимым смарт маням и прочему крупняку, эти предположения уже факторы, засовываем в тестер, получаем полезность.
— трендовость/объемы тут каждый ответит сам для себя, в зависимости от ответа можно увидеть, где поискать контру.
— можно еще придти к выводу, что не все йогурты одинаково полезны и поиграться с данными, как например тут.

Нашли что то на одном инструменте, например на ри, ищите явление на акциях из которых состоит индекс и на валютах, ри валютный инструмент, делался в свое время для удобства нерезов.


На поиск разных закономерностей я потратил несколько лет.
Изобретал много способов взгляда на рынок, которые позволяют найти неэффективности.


Пока все, будут силы напишу еще, благ всем.


Instagram
Chat



Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние. 
Нужно просто взять обычную... 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Псков, «механика рынка», осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.
Первые шаги в выборе программы для тестирования закономерностей на истории.
Кристаллизация подхода к исследованию рынков
Источники идей и важность оттока желчи
Идеи и обратная связь
Траты на жизнь. Место.
Тесты, факторы, методы исследований.

115 Комментариев
  • pro
    10 октября 2023, 13:42
    Покажите свою плавную эквити на реальном счете о чем вас и просил А. Г. и сразу будет видно нашли вы закономерности или нет, а теоретизировать можно вечно…
    • А. Г.
      10 октября 2023, 15:59
      prosto, да как раз хорошее сообщение, с идеей сделок. Единственное, что я хотел бы, но не увидел — это динамику в процентах и статистику сделок тоже в процентах. И замечание о проскальзывании.

      Ведь в алготорговле получаются совсем разные торговые алгоритмы при разных проскальзываниях.
        • А. Г.
          10 октября 2023, 17:22
          Aleksey, ну то, что я перечислил — это ключевые параметры для алготорговли. Вам это нужно делать. А в другом контексте я Вашего вопроса не понял.
  • Matrica
    10 октября 2023, 14:03
    Так нашли общую систему координат, которая работает на любом инструменте?
  • Artemunak
    10 октября 2023, 17:25
    Алекс, объёмы не работают. Причем по множеству причин сразу. И вот ещё одна
    smart-lab.ru/blog/866173.php
    рулит интермаркет, всё взаимосвязано.

    И Вряд ли вы прислушаетесь, но средний объём прибыли на сделку рулит, без указания его все графики бесполезны. Вот только вчера случайно увидел как моё проскальзывание было в десятки раз выше планируемого в мегаликвидном тикере. Пока моя лимитка переставлялась цена пипец как убежала за 2 минуты, так что 0.5% прибыли на сделку это ещё мало. Мутные нафталиновые  трейдеры в реале вряд ли вообще торговали чтобы такое увидеть или вводят народ в заблуждение специально.
      • Matrica
        10 октября 2023, 20:28
        Aleksey, ваши слова…
        Показан метод, полезность есть, если вам это не понятно, ну значит так. Многим понятно, например.
        Мне ваще не понятно, хиде показан метод?!!! Куча безсвязанного текста, какие-то непонятные картинки… Вы чего и где конкретно ищите?
    • Artemunak
      10 октября 2023, 18:01
      Artemunak, я обломал ваши инфоцыганские порывы? откуда такая болезненная реакция? Ну не работают системы с 0.5%, смиритесь с этим.
      Попробуйте найти с 1% хотя-бы. В чём проблема? Они не такие красивые на картинках?

      Я понимаю что я не авторитет здесь, я не рисовал картинок с системами ниже 0.5% на сделку и не разгонял кучу счетов на комоне чтобы потом удалить неудачные.
      Но прислушайтесь в Весу, АГ, Павлову. Все кого я считаю не мутными челами сто раз писали что прибыль на сделку это база. Заодно можете про объёмы у них поинтересоваться. Вы же интересовались у разных людей разными вещами, но почему-то упустили базу и упустили мнение более авторитетных людей. Да и потом рынок меняется и всё меняется, никогда не стыдно обновить своё мнение и подходы.
      • Matrica
        10 октября 2023, 22:44
        Artemunak, прибыль на сделку зависит от типа модели. Если это трендовая дневная модель, и вы вошли в неё внутри дня, это одна прибыль.
        Если на дневках флет, то и волатильность внутри дня будет другая, но при этом могут дать сделать 2-4 сделки внутри дня с повышенным профитом.
        Поэтому несколько не совсем правильно оперировать понятием прибыль на сделку.
        Лучше оперировать понятием прибыль за день на флете и на тренде.  Это математически более точно получается. Как раз удается понять насколько математически точная у оппонента ТС.
      • Reznor
        11 октября 2023, 13:20
        Artemunak, всё отлично работает. В таких очевидных сэтапах, как привел ТС, очень большая конкуренция, поэтому ключевой момент — это техника исполнения, а также небольшой тэйк. Небольшой тэйк, опять таки, следует из простой логики, чем больше конкуренция, тем меньше должен быть тэйк, в пределах разумного конечно.
        • Mister
          11 октября 2023, 13:31
          Reznor, 
          всё отлично работает.
           это техника исполнения, а также небольшой тэйк


          На слово не принято верить.
          Должна быть не техника исполнения с тейком, а исполнение реверсным роботом закономерностей

        • Честный Трейдер
          12 октября 2023, 16:52
          Reznor, а зачем грааль спалили щас?
    • Честный Трейдер
      12 октября 2023, 16:49
      Artemunak, смешно — без объемов я ни одну сделку не смогу открыть — место надо видеть — объем кажет где и что
  • silentbob
    10 октября 2023, 18:16
    Слишком часто. Куда спешить? Оптимальная частота — раз в неделю. А так посты кончатся через дней 5-7. И что дальше — все потонет в архивах, местная шушера через месяц и не вспомнит.
    • Matrica
      10 октября 2023, 20:19
      silentbob, аплодирую! Закон рынка, после очень быстрого движения по цене, следует очень долговременный откат по времени. Наш пациент еще недельку-две подышит, а потом впадет в кому. 
      • silentbob
        10 октября 2023, 21:22
        Matrica, а я вот решил подать заявку в чат
        • Matrica
          10 октября 2023, 21:37
          silentbob, отвечу словами из старого анекдота — там рыбы нет и не будет! Не нужны алго и алКо торговля, если нет понимания как устроен рынок. Методом научного тыка (перебора) никогда не найдутся четкие математические связи и пропорции. Это сперва все делается ручками, и только потом переводится в код. Пока знаю только одного такого человека, у кого робот стабильно круглосуточно зарабатывает. Причем на любом инструменте. Единственная настройка робота — шаг цены, он для каждого инструмента чуть чуть разный.
            • Matrica
              10 октября 2023, 22:24
              Aleksey, не, я ваще не зарабатываю. Я дурью маюсь. Прилагаю максимальные усилия, чтобы заставить себя запустить терминал и открыть хотя бы одну сделку. Каждый день одно и то же. Это как жрать макароны на завтрак обед и ужин в течении 360 дней… Это не работа, это КАТОРГА!
          • silentbob
            10 октября 2023, 23:52
            Matrica, неужели тарелочка? © Золотой теленок

            Я крутил эти коробки-веера-шаги цены и времени. Не работает. 50-50 или отскакивает от луча, или прошивает. Определенная логика есть, но она и без коробок ясно и понятно видна.

            Удивительных прогнозов или трек где все сделки прибыльные никто из коробочников не показал, вот в чем дело.
            • Matrica
              11 октября 2023, 09:32
              silentbob, работает всегда на 100%. Просто именно правильная логика долгое время не понятна. Т.к. её никто не объясняет. Максимум только намекают. Ну и до кучи, нормальный полный универсальный индикатор коробки есть только для мт4 (бесплатный). На остальных платформах она урезанна. Из-за этого вы не видите части моделей или углов.
              P.S. — Ганн в своих трудах пишет открыто с примерами, ничего не скрывая. Но информацию дает в разных главах маленькими кусками. Вся трудность собрать эти кусочки в четкую логическую систему. Ну и на м5 там вообще модель переходит в другую модель, которая переходит в третью. Короче пока разберешься как эти модели друг в друга переходят, как их смотреть и искать. мозг успевает раз 100 взорваться!
              • silentbob
                11 октября 2023, 10:35
                Matrica, я это читал-ковырял в 2011 году, не было тогда готовых коробок. Были разные разработки, но все мимо. Принцип везде один и тот же — слабо откатили — продолжат движение. Сидьно откатили — развоот. А потом туда паттерны, явления, тайминги. Повторяю — удивительных прогнозов или эквити полученных при использовании только методик Ганна я не видел. Злые языки шепчут что Ганн как и Эллиот кончил в нищете под забором.
                • Matrica
                  11 октября 2023, 10:42
                  silentbob, коробка была для мт4, но не полная. Мы потом с друзьями её пару лет причесывали.
                  Принцип принципом, но по коробке сразу видно цели и время где может развернуться цена. А дальше просто подходим в нужное время к монитору за 10-15 минут.
                  Повторяю — удивительных прогнозов или эквити полученных при использовании только методик Ганна я не видел.
                  Их никто не увидит. Кто разобрался с Ганном, чудным образом тупо исчезают со всех форумов. Остаются единицы, кто периодически что-то пописывает. Но и они через пару тройку лет так же уходят из медиа пространства.
                • Честный Трейдер
                  12 октября 2023, 16:54
                  silentbob, золотые слова!))))) я пост писала про этот бред
  • Матрёшка
    11 октября 2023, 07:44
    Спасибо, немножечко в голове укладывается. Система образуется  от нахождения явлений более-менее постоянного характера. Получается, что весь рынок — это тоже система, слишком сложная для поверхностного или дискретного взгляда. Значит, есть надежда, что кто-то может познать гармонию рынка. 
    Только вы не смейтесь), я понимаю немного, зато структурируется разрозненная собственная моделька. Иногда всплывает детский  стишок
    «Море волнуется — раз,
    Море волнуется — два,
    Море волнуется — три. 
    Морская фигура — замри!»
      • Матрёшка
        11 октября 2023, 07:58
        Aleksey, у Романа Андреева, как понимаю, система как раз основана на торговле других участников, где наклонные уровни — как раз более эмоциональные.
          • Матрёшка
            11 октября 2023, 08:29
            Aleksey, у него надо видео смотреть.
    • Matrica
      11 октября 2023, 19:28
      Матрёшка, так рынок так и ходит, АВС — 1-2-3, далее или кратковременная коррекция, и новая фигура замри, или же разворот тренда.
      Это вам рисунок Вселенской Модельки, она основа любого движения.


      P.S. — пропорции не соблюдены ваще, просто аналоговый чертеж, как база. А пропорции каждый день разные. Но структура всегда (в 98% случаев) сохраняется.
      • Матрёшка
        12 октября 2023, 05:55
        Matrica, видимо, начинаю изобретать собственный трёхколёсный лисапед))). С математикой и начерталкой немного дружу, смотрю на всё с точки зрения гармонии  и равновесия, есть время ещё на подумать. Неустойчивая система существовать долго не сможет. Согласна.
        Главное — в своей голове раскардаш убрать. Или уйти с рынка.
        Напрягаться надоело, поэтому как пойдёт.
        • Matrica
          12 октября 2023, 08:21
          Матрёшка, почитайте Ганна. Он про гармонику постоянно пишет, и как её находить.
  • robomakerr
    11 октября 2023, 16:38
    неплохая перепись баранов в коментах получилась)
      • Честный Трейдер
        12 октября 2023, 17:02
        Aleksey, Мне все понятно, а этих Matrica не слушайте, они теоретики на форексе кухнях сидят на центовых счетах. Я с ними постоянно ругаюсь
  • Честный Трейдер
    12 октября 2023, 16:58
     Хорошая статья, вот сразу видно человек умный
      • Честный Трейдер
        12 октября 2023, 17:03
        Aleksey, Пишите еще, я тут ни кого не читаю кроме Вас
          • Честный Трейдер
            12 октября 2023, 17:04
            Aleksey, ждем новых выпусков
          • Честный Трейдер
            12 октября 2023, 17:06
            Aleksey, я бы комменты открыла, очень смешно читать их, когда люди теоретики которые на бирже не торгуют учат как системы создавать 
  • alewmt
    22 октября 2023, 21:08
    Алексей, я уже в нескольких ваших постах встретил слово «зажимать» можете прояснить, что вы имеете в виду?
  • Алексей Ильин
    17 сентября 2024, 12:20
    Здравствуйте.
    Поясните, пожалуйста, как использовать эти явления.
    «Под цифрой 1, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на границе часов, это явление.»
    Это понятно. Есть какая то закономерность. Как понять что с ней делать?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн