Кристаллизация подхода к исследованию рынков

Доброго времени суток

выбрав инструмент для тестирования, я принялся тестировать то, что торговал сам и то, что позволял текущий уровень владения тестером. Надо сказать, что моя предыдущая торговая активность наложила сильный след на угол, под которым я смотрел на рынок. Когда ты торгуешь отбой от крупной заявки в стакане или от «круглого» уровня, или что утро понедельника отличается от утра четверга, а среда вообще день особый, то даже в поиске и тестировании закономерностей с совсем другим периодом удержания позиции, взгляд поменять сложно, а именно упор на конкретные не всегда ценовые события, которые оказывают влияние на цены перед, в момент и после того, как происходят.
Писатель из меня плохой, попробую пояснить.

XaMeJIeoH «заразил» меня америкой, тогда это казалось перспективным, много инструментов, в том числе, которые не присутствуют в России и прочая романтика.

Из своего понимания, что на рынок влияют события, первым делом скачиваю разные не торговые дни,

и пробую 

код не сильно корректный, но я про суть, про мой взгляд в тот момент на поиск системностей.

Предположение простое, торгуем действия других участников, их фиксация позиций перед выходными, мы выкупаем их фиксацию и продаем сразу после праздника, в конце дня. Какой то процесс есть, хотя надо учитывать общую склонность американского рынка к росту, как минимум.

Набираю дополнительно дни перед разными экспирациями, выборами и

и пробую

тут конечно тоже ничего нового, это все уже описано, как я узнал, но велосипедостроение мое фсё.

вернусь чуть назад,
вдохновленный идеями Резвякова

В то время человек был звездой, до сих пор с теплотой к нему отношусь.
У него была специфическая, достаточно категоричная манера подачи, но на тот момент его «метод» соответствовал действительности и позволял зарабатывать, тот редкий случай, когда человек учил, умея сам.
Кстати, можете понастальгировать, есть запись шоу, которое он вел «Резвая дюжина или как пройти на Биржу?» 


На обучение в Псков, я приехал с небольшими исследованиями рихи



Нашел файл, открыл, ничего не менял, не судите строго, смешного немало написано, но такое было понимание тогда, это были первые шаги.

Тем не менее, как сейчас понимаю, даже тут уже видно несколько явлений, которые уважаемый Пратрейдер оформил в системы и продавал в свое время за 10к$,, а они видны сходу тут, более того, как сейчас понимаю, что если вдуматься в их смысл, и не привязываться к конкретным закономерностям, а сформулировать явления наиболее общим способом, то эти явления существуют на многих рынках.

Упомянув выше Резвякова, отмечу что многие тогда реверс-инжинирили закономерности по их описанию, неплохая версия насколько помню была у

santiaga_09,
он есть и на СЛ, поищите. Это не система Резвякова, но попытка выжать эдж из нее.


Продолжаю,
исследования америки позволили прийти к пониманию, что:

• есть явления, которые влияют на все рынки
• инфраструктурные особенности отдельных рынков влияют на другие
• есть ведущие и ведомые рынки
• есть методы описания закономерностей, которые работают чаще других
• есть подходы, которые чаще других позволяют найти явления
• по сути, на одной логике явления можно строить разные системы так как на разных ТФ оно затрагивает очень разных участников рынка

В этот период времени я был очень активен в чатиках, хватался за любую возможность совместных исследований и понимая свой низкий уровень был готов выполнять много черновой работы, предоставляя отчет о тестировании идей для более опытных трейдеров, сразу скажу, что на это сильно позже откликнулся Анатолий Уткин, он много сделал, для того, чтобы многие могли пройти начальные ступени в системном трейдинге, в отличие от Пратрейдера, которого уважаю, но у него всегда было больше апломба и материалы, которые он давал были скорее «маркетинговые»,
но! спасибо и на этом,
ведь

никто никому ничем не обязан!



И вот из за моей активности меня пригласил в команду исследователей Виталий, он насколько понимаю человек не публичный,
с огромным опытом,
огромной исследовательской энергией и
мотивацией сделать из этого не ремесло как вижу до сих пор я, а бизнес.

Он писал коннекторы, помощники для оценки вклада фактора в стратегии 

и более того, для меня открыли результаты творчества до меня, я был в восторге.

Я набросился на изучение наработок, которые были сделаны до меня.

Шло время и мне все больше казалось, что модели не устойчивы, слишком много параметров, но мы могли объяснить влияние каждого параметра,
— ограничение по волатильности, для того, чтобы лучше выделить наш процесс, а на другой волатильности он уже не так явно себя проявляет,
— месяцы или дни недели выкинем, т.к. лето, участников меньше, процесс протекает не «ярко»,
— 2008 выкинем, ну ясно ведь почему,
все казалось логичным.

Сейчас я понимаю, что это в значительной степени переподгонка/самообман, и такое сам торговать не будешь.
Но, Виталий с его слов, торговал многое из этого.
Надо отметить, что часть явлений действительно существовала в реальности, но имела такие эквити, которые не вдохновляют, а хотелось то

но и сейчас часть этих закономерностей живы, но не в том описании, что была. 

Условно, мы находили реально существующий до сих пор процесс, который с минимумом параметров давал такую эквити

но нам было мало, и мы вводя доп фильтрацию вытягивали до такого


Я добросовестно старался работать над исследованиями днями напролет, основой нашего подхода был майнинг закономерностей, т.е. мы нарезали рынок по разным факторам и искали аномалии.

Через несколько месяцев я выпал из исследований, коллега пока мог старался понимать меня, думаю казалось, что мне открыли кладезь, а я нашел повод не продолжать совместное творчество так как у меня, как мне сказал мой доктор, профессор, обнаружили предрак

продолжение следует… наверное



Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние. 
Нужно просто взять обычную... 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Псков, «механика рынка», осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.
Первые шаги в выборе программы для тестирования закономерностей на истории.

Instagram
Chat