Синхронное тестирование портфеля

Речь пойдёт о тестировании портфеля торговых систем или портфеле инструментов — не имеет значения.
Уже год как родилась в голове эта мысль, а оформленность у неё появилась после торгов на Binance в мае этого года.

Если торгуешь пакетом чего-то — инструментов или алгоритмов, и стоит задача капитализации финреза после каждой сделки, то необходимо синхронизировать каждый агент, который выполняет свой вариант торговой системы на конкретном инструменте, друг с другом. Конечно, тщательно учитывать все сопутствующие расходы, вроде комиссий и прочего, округляя в убыточную сторону.

Это нужно сделать для того, чтобы, когда какой-то агент завершил очередную сделку с прибылью или убытком, то общая доступная сумма депозита корректировалась и следующий агент, открывающий сделку, принимал во внимание новый размер доступного капитала.

Конечно, тут нужно будет зафиксировать долю депозита, выделенную на каждого агента/инструмент, но не абсолютную, а относительную.

Далее, нужно синхронизировать обработку свечей агентами так, чтобы в те моменты, когда агент закрывает сделку, корректировался размер общего депозита, а при открытии — размер доступного.

Все агенты смотрят на размер депозита при открытии сделки и знают свою долю в депозите. Таким образом, если после каждой сделки корректировать размер капитала так, как это будет происходить в реальности, можно реализовать тестирование с учётом капитализации вклада каждой сделки в результат общей торговли портфелем.

Ещё один большой плюс, который даст реализация такой схемы — это возможность получить статистику и изучить влияние весов, которые многие хотят припаять к своим полям торговых систем таким образом, чтобы максимизировать прибыль.

Но задача не выглядит как слишком простая, однако, я эту идею положу на полочку поближе и буду на неё поглядывать.

Ещё я думаю о том, что если собираешься торговать пакетом — алгоритмов или инструментов одновременно, то и тестировать тоже нужно такой же пакет или набор, иначе, если тестировать по одной штуке, результаты не будут релевантны ожиданиям, что логично и естественно.

И я отчасти согласен с теми, кто говорит, что их особо не заботит доходность отдельной сделки, потому что они рассчитывают на сложный процент. Меня заботит и сложный процент, и доходность отдельной сделки. К сожалению, ввиду того, что это сложно, я так не делал, а возможно, это меня ещё больше мотивировало бы на результат.

Декабрь продуктивен на идеи, а руки всего две и одна голова.
В алготрейдинге, думается, основная проблема состоит в том, что можно нагенерировать овердохера идей, а вот проверять их — трудоёмкое и, по выхлопу, неблагодарное занятие. Впрочем, это касается не только алготрейдинга, да и не только трейдинга вообще, а и любой исследовательской работы. Но искать команду для разработки торговых систем, их тестирования и ввода в эксплуатацию — это ещё более неблагодарное занятие. Все хотят постричь купоны, а думать, анализировать и прилагать усилия желающих как раз те 3 мифические процента зарабатывающих на биржах. И им участие в командах, похоже, и даром не встало.