Андрей К
Андрей К личный блог
16 февраля 2024, 17:47

Плисоводы в алго

Привет. )

Время идет вперед и тема плис уже не так секретна, как еще лет 5 назад, так может выйдем из сумрака? И позадаем друг другу вопросы) Знаю, на смартлабе вы есть. А чтобы просто так не висеть, напишу маленький теоретический очерк.

Плисоводом задумываются быть, когда тик_ту_трейд вашего алго надо уводить ниже 1000 наносек. Если это предложение не совсем ясно, не уверен, что дальше будет лучше.

В плисоводы заходят с разных дорог: либо как то сам, карабкаясь через овраги и болота, либо вы обладаете капиталом/инвестором и готовы инвестировать в развитие, миллионов так 10 )

В плисоводы в алго заходить крайне интересно, но жутко тяжело, муторно и к сожалению, с совершенно неожидаемым финалом. Это как прокатиться на картинге и решить пойти заниматься формулой 1 ) Не факт, что у вас получится.

С каких плис начинают? Да и их то в мире всего две: Xilinx и Intel (Altera) с разными модельными рядами. Так сложиловсь в стране, что все наши спецы в стране изучают Xilinx, видимо потому что наша оборонка сидит на них. Но если вы были внимательны и разглядывали в фото СВО, то в наших ракетах стоит якобы Altera (Intel) )). На самом деле с какой плис начать, не особо важно. Даю зуб, что пройдет 2-3 года и только тогда вы прийдете к правильному решению, исходя из своих задач. Поэтому, возможно, первой вашей плис в алго будет Altera, лишь только потому, что их полно на ебее. Американцы обновляют их партиями и скидывают их на подобных маркетах. 

Что еще сказать? ) Приходите в тему, поболаем )

34 Комментария
  • Jame Bonds
    16 февраля 2024, 18:10
    Занимался ПЛИС в прошлые годы, до трейдинга.
    Intel (Alter) или AMD (Xilinx) большой разницы нет, они друг от друга почти не отстают. Нужно подбирать конкретную модель под своё устройство.
    Так как речь про high-end, то это чипы топовых серий.
    Можно готовую карточку купить с распаянным чипом (Development kit) для тестов. Свою карту делать, это сложно, уметь нужно. Я умел )))
    Начинать нужно с изучения Modelsim и языка Verilog.
    В военке ставят и то и другое. Я альтеру ставил, в соседнем кабинете хилых ставили.
    Раньше чипы коммерческого диапазона не считались пригодными для военки и их разрешали возить. Как сейчас — не знаю, отстал в этом вопросе на пару лет.
      • Jame Bonds
        16 февраля 2024, 18:25
        Андрей К, на ПЛИС «готовый софт» это условно. Есть «ядра» (core), например для 10Gb Ethernet, чтобы самому его не делать. Да и тот возможно придется переделывать под свой проект.
        Что касается трейдинга, то вряд ли такое есть «готовое», без услуг «по настройке под проект».
        • Union_Jack
          16 февраля 2024, 19:18
          Jame Bonds, готовое ядро не подойдёт, задержки большие. Там не то что ядро надо писать самому, там надо pcs трансивера самому писать — 64/66, FIFO. Та которая аппаратная внутри кристалла — она тоже с большими задержками
            • Union_Jack
              16 февраля 2024, 19:28
              Андрей К, да, были задачки, правда не для трейдинга это делал. А вы тоже в области FPGA/ASIC занимаетесь?
                • Union_Jack
                  16 февраля 2024, 19:30
                  Андрей К, сами код пишите, или тем кто пишет зарплату платите?)
      • FatCat
        16 февраля 2024, 20:13
        под плисиной я имел ввиду какую нить готовую карту

        Андрей К, приветствую! Готовые это типа таких? И в какие железки вставляются сами платы? Сам далёк от hft, но все эти штукенции выглядят презабавно 

  • My Shadow
    16 февраля 2024, 19:15
    как там на ethercat картах от больших led экранов еще не трейдят ?)
    я серьезно, там относительно жирные fpga стоят и стоят копейки, в наколенных чпу станках это последний писк моды)
      • Макс
        27 февраля 2024, 19:05
        Андрей К, еще есть дешевые Microsoft FPGA, по 15 баксов, и Azure датацентров. Видел статьи как их реверсили, но пригодны ли они для трейдинга непонятно. Но там 2x 40G вроде.
  • ves2010
    16 февраля 2024, 19:28
    А смысл если задержки протокола и пинг в 1000 раз больше и еще время выставления заявок надо учесть
      • ves2010
        16 февраля 2024, 20:37
        Андрей К, нет… брокер видит поток заявок еще до выставления… т.е у крупных брокеров есть чит
        • Дедал
          16 февраля 2024, 22:32
          ves2010, вы не очень в теме. Там бинарный протокол и прямой кросс к биржевому серверу прямо от вашего fpga.
          Брокер ваши заявки/сделки получит с некоторой задержкой от биржи.
  • robomakerr
    16 февраля 2024, 19:46
    Где ж вы были 15 лет назад) а сейчас уже неинтересно.
  • Дедал
    16 февраля 2024, 22:27
    Мы до FPGA не доросли.
    Тиктутрейд 50 мкс персентиль 90.
    Есть надежда уйти куда-то быстрее 10мкс, но это максимум.

    С учетом особенностей комиссии московской биржи капитал стратегии на порядок важнее скорости.

    Так что скорости вашей, я, конечно, завидую и приходится торговать по умному, но крутимся без этого...
    Тем более рынок сейчас дикий и скорость адаптации алгоритмов часто важнее самой их скорости…
      • Дедал
        16 февраля 2024, 22:42
        Андрей К, конечно, но дальше идет архитектура по ((( если все универсально и гибко, да еще между процессами, то набегает 50.

        Да, у нас solarflare с байпасом ядра.
        • Дедал
          16 февраля 2024, 22:44
          Дедал, Там одно время tsc запрашивается раз 10 на каждый тик — уже 200 нс))
    • Дедал
      16 февраля 2024, 22:40
      ++++

      Небольшой брокер.
      Есть ресурсы и желание, если у вас есть опыт разработки FPGA, вы способны адекватно оценить свои затраты для небольшого алгоритма + simba + twime на Мос бирже.
      То можно встретиться и обсудить.
      С нас ресурсы (на разработку и торговлю), %% от результата.
      • VалиБакS
        17 февраля 2024, 01:43
        Дедал, это алгоритмы типа когда стоит уже наша заявка в стакане, цена подходит и задача первым купить обьем в спреде? Сколько в секунду примерно в среднем сделок?
  • Макс
    27 февраля 2024, 19:12
    Интересно, а какие карты есть недорогие для обучения (Китай с Али?) Платный ли софт (студия)? Какой ресурс у FPGA, 1000 программирований?
      • Макс
        28 февраля 2024, 01:20
        Андрей К, спасибо большое!!!
        Типа таких: www.ebay.com/itm/115813230099?

        Кстати концептуальный вопрос от нуба: а на FPGA уже есть аппаратные блоки — типа ALU, криптография, работа с NAND/flash и т.д? То есть насколько глубоко нужно погружаться в схемотехнику и аппаратные нюансы? Выше уже затрагивали эту тему, но хочется узнать больше ))
          • Макс
            29 февраля 2024, 13:16
            Андрей К, благодарю!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн