Перевод статьи из блога Alpha in Academia.
Этот пост представляет собой полную реализацию и усовершенствование стратегии импульса из исследовательской работы, о которой я рассказывал ранее. Это предварительный просмотр типа контента, который могут ожидать платные подписчики, что поможет вам решить, подходит ли вам подписка....Читать далее

Перевод статьи из блога Alpha in Academia.
Прогнозы FedWatchНазвание статьи: Наблюдая за FedWatch
Резюме:
В данной работе оценивается инструмент CME FedWatch, который прогнозирует решения ФРС по ставкам, используя вероятности, полученные из фьючерсов на федеральные фонды....Читать далее

Перевод статьи из блога Alpha in Academia.
Торговля настроениями Акции дешевеют на фоне неодобрения Конгресса. Название работы: Вытеснение и падение рынка: Истинная цена Конгресса
Резюме:
В данной работе рассматривается, как деятельность Конгресса США влияет на показатели фондового рынка, и обнаруживается, что рынки постоянно снижаются в те дни, когда Конгресс проводит сессии....Читать далее

Перевод статьи из блога Alpha in Academia.
Поведенческие финансы Альфа от компаний на схожих рынках. Название статьи: Схожесть рынков и предсказуемость доходности между фирмами
Резюме:
В данной работе для определения предсказуемости прибыли между фирмами используется сходство сфер деятельности — мера перекрытия товарных рынков фирм....Читать далее

Перевод статьи из блога Alpha in Academia.
Торговля моментумом (импульсом) Моментум опционов на акции. Название статьи: Внутридневная доходность опционов: История двух моментов
Резюме:
В данной работе раскрываются две различные модели импульса во внутридневной доходности опционных стрэддлов: утренний и послеобеденный импульс, что дает трейдерам возможность извлечь выгоду из предсказуемого поведения рынка....Читать далее

Перевод записей Говарда Маркса от 07.01.2025, Oaktree.
Сегодня ровно 25 лет назад я опубликовал первую заметку, которая вызвала отклик у читателей (после того как почти десять лет я не получал никаких откликов). Записка называлась «bubble.com», а её темой было иррациональное, по моему мнению, поведение акций компаний в сфере технологий, интернета и электронной коммерции....Читать далее

Перевод статьи от Майкла Мобуссена, Morgan Stanley.
Введение Команда исследователей Consilient Research тратит много времени на исследования. Отчеты, которые мы публикуем, отражают эти усилия. Но бывает, что мы изучаем какую-то тему и либо не пишем о ней, либо ей уделяется мало внимания, потому что она играет небольшую роль в объяснении чего-то большего....Читать далее

Перевод статьи из блога Alpha in Academia.
Стоимостное инвестирование Коэффициенты PEG и доходность акций. Название статьи: Коэффициент PEG и ожидаемая доходность: Различается ли взаимосвязь между компаниями роста и стоимости?
Резюме:
В статье рассматривается взаимосвязь между коэффициентами PEG и будущей доходностью акций с особым акцентом на различия между компаниями роста и стоимости....Читать далее

Перевод статьи из блога Alpha in Academia.
Прогнозирование погоды Новая высокоточная модель прогнозирования погоды от Google DeepMind. Название статьи: Вероятностное прогнозирование погоды с помощью машинного обучения
Резюме:
В этой статье представлена GenCast, вероятностная модель прогнозирования погоды на основе машинного обучения, разработанная Google DeepMind....Читать далее

Перевод статьи из блога Alpha in Academia.
Торговля по настроениям. Альфа в эмоциональных акциях
Название статьи: Эмоции инвесторов и цены на активы
Резюме:. В данной работе строится индекс эмоций на уровне рынка (MEI) для оценки эмоционального состояния рынка с использованием словаря эмоционально заряженных слов, встречающихся в новостных статьях о фондовом рынке....Читать далее