SP500 когда-нибудь корекнется, и он отобьёт всё, будет раздавать интервью, будут приглашать на ТВ, продавать книги))
Макс Кайзер (если это тот) сам много лет предсказывал крах.
Вообще многие не глупые люди и экономисты в 2010-2020 ожидали краха, но рынок может пилить против гораздо дольше всех ожидании.

Synthetic, Если рынок это череда событии А-Б-В в прошлом и А-Б-В-Б-А… в бесконечном будущем тогда только бэктест.
Но если рынок это А-Б-В в прошлом и ГДWZ%$#JЙ d… в будущем то тоже имеет смысл посматривать на прошлое чтобы исключить А-Б-В.
Но в целом бэктест не нужен, это ловушка из которой сложно выбраться чтобы взглянуть как бы outside the box.

если бы вы сегодня знали, что окажется в индексах через 10 лет

Тогда бы будущее изменилось. Это еще одна из ошибок бэктестинга, думать что график это запись на ленте в режиме play. Что достаточно угадать алгоритм и можно сидеть попивать коктейль ведь запись на ленте не возможно изменить.

10Y Russia bond

Шамана крутят на ТВ, пихают везде. НО! Никто, вообще никто его не слушает. Молодые до 30 лет, слушают кого угодно, но шамана вы не услышите в телефонах, дома, в машине.

NZT2020, да нее… результаты иногда улучшаются но это не спасает в тот самый день когда рынок сразу идет против…

mr-x, это не совсем подгонка. Просто цена TP фиксирована и короткая, а SL фиксирован временем(цена закрытия, может быть -10%).

Виктор Громов, случайность + самообман. Потому что отключается критическое мышление. Видишь эквити, мозг затуманивается, появляется надежда, приятные чувства, хорошее настроение, перспектива)))

wistopus, двигаете цену закрытия вот вам новая система. Сейчас быстро так не вспомню, но их море. Например цена закрытия в 22:00, а цена открытия в 12:00, если ниже/выше то…

wistopus, все подобные алгоритмы имхо тупиковая ветвь. На сколько помню, такие системы можно прокачать, усреднением))

А стопы? Терпим до закрытия дня полагаю?)))
Если это одна из тех систем когда +1+1+1+1+1+1-9 то таких алгоритмов можно перебирать сотнями.

12 часов прошло, а я уже не помню что Он говорил. Хорошо, что не на фоне наёмников поздравлял нас, хотя бы.

Вы открыли одно из фундаментальных свойств рынка. Если есть такие свойства, значит... . Вперед! Надежды умирают последними! И это гораздо интереснее торговли «трендов», «флээтов», итп хрени.

Как оценивать эффективность

Никак. Стратегия может как деградировать так и показать рекавери.
Большинство стратегии это самообман, поэтому важно вникнуть в неё, разобраться на чем Вы самообманулись. Разобрать алгоритм, понять на чем он создает прибыль, разобрать неблагоприятные моменты, слабые места, и ответить для себя честно, а почему таких моментов не может быть больше? Чисто технический. В чем конкретное преимущество? Или это просто статистическое преимущество…

Все эти % на хлеб не намажешь. Или заработал 100% от 1М, и что? Ну дааа, как бы 100% уааауу, но как то грустно…

Это ИН-ТЕР-НЕЕЕТ!
Мир JPG, PNG и WebP. Где уже 30 лет пользуются Photoshop-ом. Если посмотрите на инфоциган то там все, 100% в плюсе, скрины быстрых переводов, рисунки счетов, рисунки сбер-переводов и розыгрышей, стрелочки на графиках, итд))))
Вот пример рисунка, заняло 2 минуты

В деревне надо работать.

Можно еще упростить. Трейдер торгует со стопами, а у кривой с которой он соперничает нет стопов.
Или так: трейдер играет, а человеку с деньгами достаточно подождать когда трейдер закончит все свои игры)))

А как же системная торговля и дисциплина?

Но бывают периоды когда забываешь и хорошее и плохое прошлое, потому что нет необходимости вспоминать. Ты в состоянии счастья. Вспоминаешь те сопливые периоды когда прокручивал прошлое, плохое, негативное, и думаешь -Бл… каким же я был дураком. И я так переживал, прокручивал в голове всю эту хню? хаха))
У такого состояния к сожалению тоже есть свои минусы… о которых осознаешь когда начинаешь опять страдать страданиями и фокусироваться на негативе 
Главное не варится долго в самом себе. Мозг — такое себе…может отъехать куда-нибудь в познание себя, йогу и медитацию, итп. Нужно вовремя вытаскивать самого себя через не хочу.