Сел поработать, но случайно зашол на смарт-лаб, и понеслось

Плавали, знаем. Все красиво и прибыльно пока ММ не берется за стрижку. Арбитраж с базовым активом бессиысленен из за отсутствия кредитного плеча на актив. Сегодняшний и следцющий фьюч так же ведут себя не стабильно относительно друг дружки. Этот заработок мега сложный на самом деле.

Turbo Pascal, 

суетиться смысла не вижу.

100 п/месяц, 300 п/квартал, 1200п/год при цене актива, пусть, 3500. Фьючерс — это вообще копейки.
Имеем 1200/3500 = ~33%/год. Некоторые гуру с СЛ недавно писали, что непосильным трудом 30%/год.
Ну, ладно, пусть мы даже не 30, а 25%. Вот теперь у меня вопрос, а стоит ли суетиться за эти лишние 5%? Имхо, и 25 вполне хватит, да еще безрисково и не вставая с дивана.) Теперь уже я «суетиться смысла не вижу».

Пробовал когда то на заре увлечения биржей этот способ.
Ипотни много, выхлоп, щитай, тот же депозит.
С учетом того, что даже простой SBMM даёт 20%, суетиться смысла не вижу.

3Qu, если вы не выходите на поставку то получается платите спред (два спреда) и комиссию за выход.

Антон Б, 
PS примерно так спред выглядит за 3 месяца. Я не помню чего с чем.)

Антон Б,

у вас какой тариф на поставку?

Без понятия. Не собираюсь выходить на поставку, закроюсь за пару дней до.
Еще один нюанс. За неск дней до экспирации спред дальнего фьючерса растет иногда в неск раз от нормы, и можно в него переложиться. Я уже писал, что видел в недавней истории спред 500 при норме 200. Продержался неделю, и безрисково можно сделать 300 п.
Я с подобным играл, тогда спред был на 100п выше нормы. Тоже где-то с неделю.

Андрей Андрей, а еще со всего этого налог.
и получится что вклад еще выгоднее как раз на 13%-15% налог.

Андрей Андрей, не понял, в чем мучение. С моех дел не имею.

Зачем мучиться, если можно положить под 20% в LQDT? Просто эмоции игрока?

Михаил Понамаренко, спасибо за разьяснение

Ig62, все, что вы заказали по телефону, вы можете посмотреть по телевизору.

Михаил Понамаренко, на вскидку посмотрел сбербанк 3.25. Там как раз ставка финансирования и получается. Если комиссия БА 0.03 — 0.05%, то вообще все ОК.
БА — 230.80
sbrf-3.25 - 24 530
14 р разница — 6% без учета ГО
По спреду не знаю, много это или мало, моех особо не смотрю.

HareOFF, «вообще-то, это наш общий газ
               а, мечты сбываются только у вас..))

Михаил Понамаренко, 
1. Я считал середину спреда, это как раз тот уровень, который работает алгоритмически: медленную ногу вы ловите лимиткой, а быструю забираете рынком. В итоге получаете половину общего спреда. При рыночных заявках вы получаете целый спред. В вашем варианте расчет на 0 спреда. Если ваши «роботы» умеют покупать по биду и продавать по аску без дрейфа расчетной цены, то к чему весь этот головняк с экспирациями и прочим. Просто покупайте и продавайте постоянно, забирая на каждой сделке 2 спреда.
2. Я написал выше в ответе https://smart-lab.ru/blog/1092882.php#comment17630627 про неттинг ГО. Без него эта история вообще лишена смысла.

Михаил Понамаренко, торопиться не надо. Если какой-либо БА начнет вдруг расти, спред увеличится относительно нормы, и тогда можно брать тепленьким.)
ЗЫ На недавней истории видел спред 500 при норме 200. Продержался несколько дней. Т.е., 300 можно было взять за неделю, а там уже думать, оставлять дальше или нет.

Мультитрендовый, как вариант)

Для мартовских фьючерсов скромнее. Расчёт по рыночным ценам, т.е. лимитками можно взять больше.