Поясните пожалуйста

Ф — флэт

Трампапапэпнаш

3Qu, а сколько фокус?

3Qu, все так до мардинкола говорят

Synthetic, 1000 раз правы. Бинго!

3Qu, 50$ пункт

RKS_01, Не, просвещением я точно не занимаюсь. Так и написал — с этого вы ничего не поимеете.)
Так, чего ждете-то? Если моих результатов, то о них в одном из предыдущих  моих постов. Для эпизодической игры вполне приемлемо.

Средний профит >10p. и комиссия отбивается)))

Т.е. «р», это, типа не рубли, а пункты?

3Qu, это фьючерс ES (SP500), на СМЕ

вы же занимаетесь просвещением, непросвещённых
дело благое… вот и мы ждём)))

RKS_01, спасибо, конечно, но что значит «Хотелось бы увидеть, нечто подобное»?
Что-то такое — на моех это было элементарно, но на моех меня нет уже 3 года.) Насколько помню, с новыми комиссиями на моех для SBRF, например, только для того чтобы окупить комиссии и проскальзывания нужна средняя сделка минимум 15 р. Лимитниками даже это не оч реально. Может что с тех пор изменилось, не слежу.

3Qu,
Очень похоже, что в этом болоте
Вы, самый сильный математик, и
Почтенная, ждёт ответ на данный вопрос…
Именно — от вас!

Хотелось бы увидеть, нечто подобное
Средний профит >10p. и комиссия отбивается)))

Дед Нечипор, Похоже вы правы. Честно говоря, в эту сторону смотреть даже в голову не пришло. Тогда получается у автора записана формула первой производной — это 5.18 с этой же страницы, которую вы привели, а шаг значений x равен 1. 

Владимиров Владимир, я имел в виду конечно-разностные  формулы, позволяющие получать подобие производных для функций, заданных дискретно с шагом h. Если я ничего не напутал, и брать шаг h=1, то трактовка варианта 3Qu должна получиться, как я описал: если цена актива растет (падает) со скоростью больше заданного порога — открываем сделку

Дед Нечипор, Думаю что называть C(-2) [точнее С(-1)-С(-2)] второй производной вряд ли корректно. Посмотрите во что превращается формула при граничном условии P = 0 — получите мою трактовку. А при Р<>0 этот параметр принимает характер оптимизационно-подгонного.   

В этом направлении рыба есть. Тут сделано полшага примерно из четырёх, дающих некую выигрышную концепцию.
Можно будет:
1. узнать из тестов наилучший фрейм для инструмента для такого подхода, и долго его не менять
2. знать направление тренда

1.+2. дадут много мест для выхода с прибылью. Реверса дожидаться в условиях или заранее где-то выходить.

RKS_01, 

регрессионные модели и аналоги, не стабильны

Хорошо, пусть будет так. А какие модели стабильны? Что вы предлагаете?

Владимиров Владимир, комраде 3Qu уже как минимум второй раз публикует этот индикатор. Если не ошибаюсь, то он в конечных разностях предлагает сравнивать с константой значение суммы первой и второй производных в предпоследней точке: y''(i-1)+y'(i-1), т.е прогноз значения первой производной в самой свежей точке. Т.е. если угол касательной отклоняется от горизонтального направления больше, чем на заданную константу — открываем сделку

регрессионные модели и аналоги, не стабильны
иначе, ничего другого бы не использовали, и 
не было бы должного объёма, встречной стороны

Mancho, не знаю, не пробовал. Но почему бы и нет.

3Qu, именно, примерно, так, и, есть…