Сменить темную тему на светлую.

А. Г., я точно не говорил о «распределении одного испытания». Говорилось, что конкретный случай не имеет никакого отношения к распределению. А торгуем мы конкретные случаи.

ves2010, на стационарных распределениях вообще что-то заработать проблематично. Обычно стационарность характеризует некое равновесное состояние. Это так, кстати. 

Поэтому лучший вариант в любой непонятной ситуации — распределение активов под любой сценарий.

При таком распределении мы однозначно получим мат ожидание ноль. Стоит ли тогда вообще напрягаться?

ves2010, че-то отчёты АГ не впечатляют.) Ну, и польза от этих распределений так же сомнительна. Оч сомнительно, что вид распределения может хоть как-то влиять на конкретные сделки. Так, лечащему врачу наплевать, какая там средняя температура по больнице и какие там хвосты, он лечит конкретных пациентов с конкретными заболеваниями. Трейдер, аналогично, имеет дело с конкретными движениями рынка, не имеющими к распределению никакого отношения.

wistopus, никаких противоречий.)
Если вы занимаетесь этим, должно капать, иначе на фиг такое занятие. Если, то капает, то не капает, то капает в противоположную сторону, это уже либо встречу, либо нет — бросание монетки.

С трейдинга должно капать постоянно и равномерно, иначе нах такой трейдинг.
Кстати, если не капает (постоянно и равномерно), то что-то у вас не так

Ну, хорошо, распределения не такие, а сякие. И как это использовать?
Я и отвечу — а никак. Конкретные движения цены могут быть любыми. Распределение, это в среднем по больнице и для конкретики не дает ничего.

Не трогайте Кукла. Это наше все.

Если неизвестно, какая зарплата, и дадут ее или не дадут, то и работать нет смысла.

RKS_01, Не, просвещением я точно не занимаюсь. Так и написал — с этого вы ничего не поимеете.)
Так, чего ждете-то? Если моих результатов, то о них в одном из предыдущих  моих постов. Для эпизодической игры вполне приемлемо.

Средний профит >10p. и комиссия отбивается)))

Т.е. «р», это, типа не рубли, а пункты?

RKS_01, спасибо, конечно, но что значит «Хотелось бы увидеть, нечто подобное»?
Что-то такое — на моех это было элементарно, но на моех меня нет уже 3 года.) Насколько помню, с новыми комиссиями на моех для SBRF, например, только для того чтобы окупить комиссии и проскальзывания нужна средняя сделка минимум 15 р. Лимитниками даже это не оч реально. Может что с тех пор изменилось, не слежу.

Alex Meritocracy!, в целом, конечно, согласен. Про личные ощущения, в общем, тоже. Но дело не только в личных ощущениях, а в трудности адекватной формализации.
Скажем, пример из последних. Глазами прекрасно видно, где входить в сделку, и формализовать, вроде, нетрудно, но, в итоге, робот большей частью торгует не то и не там. Надо сильно усложнять формализацию, что скоро становится нецелесообразным, хотя бы из за значительного роста числа параметров. Человеку же все эти параметры без надобности, он воспринимает картину в целом.

Tima777, 

Где написать робота?)

Если серьезно, то скорее всего нигде.
И, вообще-то, ручные стратегии оч редко могут быть реализованы в роботе. То, что очевидно человеку, совсем не очевидно роботу, и объяснить роботу то, что вам очевидно, еще та задача.

В ручной торговле индикаторы практически не использую, и все, вроде, ОК.
В алго, наверное, штук пять-шесть.
5262 индикатора — не только нарисовать, но и представить себе такое не могу. ©

А. Г., здрасьте, а тогда что это?

+ еще минимум 20% инфляция. Да, этак не то что на пенсию не накопишь, а еще до нее и не доживешь.)

Типовой прогноз:
1. Если вам кажется, что дела идут хорошо, то вы чего-то не знаете.
2. Если дела идут плохо, то вскоре они будут еще хуже.
Кстати, не являюсь автором прогноза.)

RKS_01, 

регрессионные модели и аналоги, не стабильны

Хорошо, пусть будет так. А какие модели стабильны? Что вы предлагаете?