По классике не sign, а всюду пихается сигмоид — 1/(1+e^-x)

Мальчик buybuy, тебе обучать надо или разницу экстремумов находить? Вам шашечки или поехали?

недавно пару умных книг (Гудфеллоу и Хайкин, в них хоть формулы какие-то есть) внезапно понял, что в этом подходе есть некая идея.

Хайкина я читал, Гудфеллоу — этого не знаю. Идея там простая.)

1. Если мы заменяем пороговую функцию с sign на tanh, то сетка ничего путного наваять не может
2. Если мы оставляем пороговую функцию sign, то результат получается шикарный

Фигня. Это от конкретики зависит. Смотря для чего, короче.

практически никто, кроме меня, не умеет решать задачи нелинейной оптимизации с негладкими пороговыми функциями )))

Никаких проблем с обучением сейчас нет, алгоритмов полно, хороших, разных и уже готовых к употреблению — наливай, да пей.). Основная проблема в постановке задачи.

Дай мне еще месяц до начала января — попробую собрать все в кучу и опубликовать подробный пост. Материалов много,

Не думаю, что по НС мы услышим что-то новое, чего уже не было в других источниках.

В моменте пишу большую статью, что ни ты, ни А.Г. не умеют говить нейросети 

Эт точно. Можешь не писать, я, по крайней мере, и так знаю, что не умею.)
Но знаю, что и ты ни фига не умеешь.)
А че сам. Пока +11% на крипте с июля, между делом, не вставая с дивана. Маловато конечно, но диван выше жажды наживы.

Заняться нечем?

Ты нам, кстати, через 2 недели о чем-то высокохудожественном обещал написать. Прошел уже минимум месяц. И где?

SergeyJu, подгонка и переобучение известные явления. Огульно отрицать возможности избежать этого не рацо, тем более, уже имеются вполне отработанные методы контроля этих процессов. С чего бы им не работать.
Другой вопрос, что из этих оптимизаций или обучений на выходе может вообще ничего не получиться.

SergeyJu, у НС и задача посложнее будет, ей надо не только коэффициенты определить, но еще и сформировать саму логику принятия решений. Соответственно и нейронов надо поболе, в разумных пределах. Ну, а не влететь в переобучение, это дело техники, современные алгоритмы обучения позволяют это контролировать.

на базе этой функции F: smart-lab.ru/blog/1089363.php

А все-таки жаль, что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха. ©

Антон Б, это делалось еще до повышения комиссий на моех, когда многие фьючерсы были по рублю, а то и по 50 коп.) Сейчас, наверное, да, это не прокатит.

Антон Б, т.к. в этом топике целью является построение логики, то сложная НС не нужна — достаточно 100-150 нейронов и несколько слоев.
На моделях такая ТС проверена неск лет назад, но ее не было смыслы выводить на реал, т.к. имелась рабочая ТС.
Делался также прогноз значений цены на 5 мин. Вот такой:

Но это уже другая песня.)

Антон Б, не, МО нужна именно совокупность удачных и неудачных на всей области определения входов НС, а это можно и монтекарлой. Руками замотаешься, да, и правильно не сделаешь.
А торговую идея делается ограничением области определения входов НС.

А. Г., дневки — без понятия. Мне нужны от 1м до 15м.
Вы же сами где-то говорили (в подвале Финам, насколько помню), что все движение 15-30 мин и… тишина. Ну, да, для ваших ярдов это не подходит.)

Антон Б, этот топик не про цены на НС, хотя и это частично не исключается. Этот топик про параметры индикаторов на НС.

Там же еще нужен поток сделок которые кто-то доходный делал

Такой не нужен. Для обучения НС нужен поток удачных и неудачных сделок, который легко генерируется методом Монте-Карло при имеющемся алгоритме закрытия сделок.

А. Г., сорри, ссылку не увидел. Посмотрел. Я этот материал когда-то уже видел.
На мой взгляд, ценовой ВР вполне стационарен на интервалах до нескольких месяцев, на больших не смотрел. Но у нас и методы оч разные. Насколько я понимаю, вы смотрите некие приращения, меня же они вообще не интересуют. Я больше по ВР-регрессия.

А. Г., ну, если классическая монография по НС написана «незнайками», по вашему мнению, уж тогда не знаю.
Кстати, вы при каждом входе в сделку меняете логику ТС? А следовало бы, ведь рыночные ВР нестационарны.)
По моим наблюдениям логика ТС может работать до 2-х лет без каких-либо изменений.

А. Г., 

Да уже много раз писал,

Для НС, в частности, нет требований к стационарности. У классиков это явно написано.
В топике не написано (но и не исключается) про прошлые цены, написано про параметры индикаторов и пр. В представленной концепции НС заменяет логику входа в сделки, и стационарность здесь, опять же, ни с какого боку.

Сергей Сергаев, то так. В предложенном варианте вы экономите на формировании логики.

NelEvg, Трамп, вообще-то, мало что решает.)

Валерий Осипенко, я тоже, оч изредка, при оказии.

Валерий Осипенко, даже слишком прыгучие. )