Жора Интрадей, дальше смотри видео Т.Мартынова, где он раскрывает. Чего неясного.

Beach Bunny, почему вы решили, что оно нормальное?
90-95% трейдеров проигрывают. Станет ли нормальный проигрывать и продолжать играть? Стало быть… Но не будем о грустном.)

Вот, те звезду хлопочут, а понять не можешь, что это теперь навсегда.

Поинтересовался, кто поставил ++.
Порадовал кфмн АГ. То ли он этого раньше не знал, то ли он считает, что мы здесь все дебилы, и нам это зело как полезно узнать. Вот здесь непонятно. А какие могут быть еще варианты?

300-500 сделок достаточно.

Судя по докладам, конференция больше для инвэсторов, а это оч длинная история. А спекулянту что ты скажешь, ему неинтересно, что и когда покупать-продавать и текщие успехи эмитентов, у него семь пятниц на неделе.)

Да, все просто. Кредит отдавать надо, а облигации не обязательно. Банкрот, дефолт, не пролезло — извини. Если фирме свезло, получишь свои %%, а так, иди лесом.

Мультитрендовый, эт полезно, чтобы в стойле не застаиваться, уже и разбираюсь и меняю, но предыдущий мой тезис (как от козла молока) это никак не изменит.)

Мультитрендовый, эт для кого как.)

Мультитрендовый, плюсов и так достаточно, больше уже нереально.

В плюсе. Но толку от этого плюса, как от козла молока.)

Воще-то, если баксу (или США, что без разницы) кирдык, то и крипте кирдык.) И где смысл хранить деньги в крипте?

Ну, он вам разложит число 1951 на простые множители. Уже кайф.)

Илья Скорынин, круто. Знать будущее дано далеко не каждому.) Но, раз так, тогда… перышко в донышко.

jaśnie wielmożny pan Szczur, не будет.
Я бы подсуетился и в что-то более стабильное перевел нежели фантики.

Алексей, 
1. ИИ никого не победит.)
2. У рынка нет никакой психологии. Есть коллективный обобщенный результат оч многих индивидуумов, у каждого из которых своя психология, свои цели и задачи.)

Dream Capital, участники — это просто номер, сделки каждого из которых формируются методом Монте-Карло.
Нам надо лишь проверить, что опыт и пр. не имеет никакого значения, а количество выигравших, что на СБ, что на рынке идентично.
 При работающих методах анализа рынка, цифры выигравших/проигравших никак не могут совпадать, даже примерно. Таким образом, опыт и танцы с бубном на рыночные результаты статистически не влияют.

У меня за последние неск месяцев сплошь одни только несистемные сделки. Их немного, порядка десятка — торгую, когда есть время, желание, и когда это еще и случайно совпадает с рыночной ситуацией, которая видится подходящей. Не жалуюсь.)

Dream Capital, вы же понимаете, что информацию в таких объемах выложить нереально.)
А методика проста. Генерируем СБ оч похожие на ценовой временной ряд (ВР) большой длины.
Далее берем множество участников торгов, для каждого из которых методом Монте-Карло формируем на этом ВР множество сделок. Из полученных участников отсеиваем проигравших и заработавших небольшие прибыли. Остаются везунчики, даже на СБ умудрившиеся заработать значительные %%. Их как раз те самые 5-10%.
Если считать теоретически, то получится что-то типа норм распределения, в положительном хвосте которого и будут эти самые 5-10%.

Dream Capital, 

хотелось бы понимать, откуда Вы взяли упомянутые цифры,

Из расчетов, а потом и из моделирования, причем, для худшего случая — случайного блуждания. Но даже для СБ на длинном интервале нашлись ~10% везунчиков, заработавших вполне приличные %%.)
Можно было, кстати, и не моделировать, все легко приближенно считается.