Концентрация фиолетового цвета означает, что паузы между сделками в ленте становятся большие.





( Читать дальше )

А нет ли среди достопочтенной публики кого-то, кто сможет организовать мне некоторую относительно дорогостоящую инфраструктуру для экспериментов? Взамен обещаю не много, только доступ к результатам и процессу работы, всего навсего. На мой взгляд, прекоасная возможность потратить немного денег для тех, кому скучно просто так зарабатывать с рынка и есть желание немного подзаморочится. Кому интересно, пишите в ЛС.

Посылайте его в авангард алготрейдинга обязательно. Ни в коем случае не объясняйте ему тривиальные алгоритмы, которые гарантировано работают и будут работать всегда, это неблагодарное дело. Лучше расскажите ему что то из области академических знаний, что с горем пополам можно натянуть для оптимизации рабочих моделей. Или можно натолкнуть его на мысли, над чем работают западные технологические фонды для того чтобы выжать из своих многомиллиардных портфелей еще плюс один-два процента годовых. Не забудьте про фракталы. Ведь рынок фрактален, это уже понятно всем, он фрактален по всем измерениям и это очень интересно, ведь где то здесь лежит разгадка его динамики, есть все основания так полагать. Можете туда послать начинающего алготрейдера. Есть еще нейронные сети, там вообще непаханое поле. Кто то же научил Гугла отличать картинку с вашей дачей от фотографии белого дома, значит можно научить робота отличать канал с пробоем от головы с плечами. Это все определенно стоит труда умнейших людей планеты, в число которых безусловно входят люди, которые смогли освоить С++



Картинка для привлечения внимания, просто взял в гугле первую попавшуюся хню с графиком

Есть такой подход в медицине, вакцинация. Вам делают прививку в виде ослабших вирусов для того чтобы вызвать иммунитет к болезни в будущем. Тот же подход используется в тренировках спортсменов, подается контролируемая (безопасная) нагрузка для того чтоб вызвать ответную адаптацию организма. Вообще это общефилософское правило и если вы не видите, в чем именно в своей области вы его применяете — это значит, что то вы делаете не так и самое время насторожится. Применительно к алготрейдингу, если вы не видите, где именно вы допускаете умышленные компромиссы и неэффективности, если вы пишете систему изначально идеальной (кто то ищет программиста на С++/Asm, кто то хочет купить ломаный роутер для плазы и торговать сразу с него, примеров масса), значит вы изначально лишаете себя ЦЕННЕЙШЕГО НЕГАТИВНОГО ОПЫТА. Если вы хороший алготрейдер, вы должны отлично знать как работают неправильные и неэффективные торговые системы, вы это должны знать быстро, дешево и очень уверенно. Иначе труба.

На рисунке ниже три конфигурации серверов на Windows платформе. Первый рисунок физическая машина на планшетном селероне 1,53mhz. Второй рисунок двухядерный ксеон 2,28mhz тоже реальный. Третий рисунок виртуальная машина на восьмиядерном ксеоне 3,2mhz (ресурс выделается на усмотрение провайдера). Все три с одинаковым объемом ОЗУ, хоть и разного типа.


По вертикальной оси время расчета числа Пи с точностью до 4 знаков в микросекундах, по горизонтальной — повторения этой операции (10000 повторений).

Исходя из этих рисунков получается, что с домашнего планшета по вайфаю торговать может получится быстрее, чем с восьмиядерного VPS на ДЦ. Но самый оптимальный вариант это, конечно, выделенный сервер на ДЦ. Кого заинтересовала тема выбора Dedicated для торговли через Plaza2, прошу в ЛС.

Спрашиваю совета у глубокоуважаемой публики. Нужен близкий к real-time поставщик данных по нефти с CME или ICE. Какие есть варианты? Где то читал, что CME бесплатно дает котировки для анализа и различной исследовательской работы, но что там с задержкой не известно. Да и платить за эту услугу в принципе было бы логично. Можете что то посоветовать?

Не знаю, все ли алготрейдеры следят за новостями, скорее всего те кому нужно уже все знают. Тем кто не в теме, но интересуется, раскажу вкратце что есть нового на сегодня по этой теме. Так сказать, выжимка:

1) Новый пртокол будет работать только на срочке
2) Новый протокол транзакционный, только на отправку приказов
3) Новый протокол не нуждается в АПИ от биржи, всяких роутерах, библиотеках, вся реализация на клиенте
4) За основу взят FIX
5) Очень быстрый, самый быстрый, быстрее плазы

Приглашаю в ЛС тех кто хочет раскурить протокол совместно. С удовольствием послушаю про FIX в личке и комментариях…

У кого какие мысли? Может у хозяина на балконе?

Робот пипсовщик, который реагирует только на импульсы на тиках устал вынимать деньги с рынка. Делает он следующее:
— утром до 9 и вечером после 19 он торгует тренды
— днем с 9 до 19 торгует волатильность

При этом алгоритм все время один и тот же, меняется только направление трейда.

P.S. Не говорите потом что вас не предупреждали.
P.P.S. Когда закончиться этот беспредел? Кукл, хватит гнать.

Снова обращаюсь к уважаемым ясновидящим. На этой неделе робот пипсовщик по евро-доллару взбесился — в понедельник (6 июля) показал +100, во вторник и в среду показал просадку -20, в четверг топтался на месте, в пятницу показал +80. Причем, заметно, что оптимальная работа начинается после 19:00, в дни когда уходил в минус делал это особенно агрессивно днем. Хотелось бы понять от чего такое поведение может зависеть, на что ориентироваться в прогнозировании подобных состояний рынка?