Не будем изменять схеме подведения итогов года, принятой два года назад. Вот таблица моих результатов  за тот период, когда за каждый день есть брокерский отчет моего счета

 

Собственно ее комментировать не слишком актуально по причине ограниченного круга бенчмарков. Мне уже неоднократно справедливо указывали, что сравнивать надо не c индексом Мосбиржи, а с индексом Мосбиржи полной доходности по ставкам российских организаций. Но в этой таблице по прежнему простой индекс, потому что если говорить о качестве алготорговли российскими акциями, то сравнивать надо именно с этим индексом, так как в рамках краткосрочной торговли дивиденды не получаются. Но конечно, как альтернатива для клиентов, индекс полной доходности корректней.

К этой таблице можно дать только три комментария.

Во-первых, видно, что 2022-й стал худшим годом моей торговли за весь рассматриваемый период, как по убыткам, так и по просадке. О причине этого я уже писал много раз в месячных обзорах: «черный лебедь» для моих систем 22-25 февраля. И, увы, пока у меня нет системного решения, как его избежать в будущем. Хотя одну идею с аномальным ростом волатильности, высказанную в комментариях к одному из моих недавних топиков, я взял в работу. Спасибо коллеге, высказавшему ее.

( Читать дальше )

Не дает мне покоя мой убыток 22-25 февраля,  его причины, а также все время гложут  думы о том, как это можно было избежать строго системно. Собственно поэтому я уже несколько месяцев  занимаюсь «разбором» действий моих систем 22.02 и вопросом: «Откуда ноги растут у систем, которые вошли в лонг?»

Собственно начал «от печки». Свою первую систему «только лонг» я создал в 1998-м. По закрытиям дня она очень простая:

1. Если накануне мы были в лонге, то закрываем лонг, если закрытие ниже max(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1));
2. Если накануне вышли из лонга, то возвращаемся в лонг, если закрытие выше max(О(t),(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),C(t-2));
3. Если мы в ауте на закрытие 2-х и более дней, то входим в лонг, если закрытие выше max(О(t),min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),MH); 

где MS вычисляется по ценам следующим образом:

с точки, которую мы считаем началом предыдущего тренда, вычисляем среднее относительных приращений цен S – m и в качестве MS  берем S(t-1)*(1+m). 

По закрытиям дня эта система работает «не очень», поэтому она была дополнена внутридневными уровнями «невозврата», достижение которых с вероятностью 0,75 показывало, что закрытие будет выше(ниже) соответствующего уровня, который нам заранее известен из пп.1-3. Эти уровни «невозврата» считаются по частотному алгоритму по дневным данным OHLC. Есть небольшая  «хитрость» в том, что вычисляются по два уровня с каждой стороны и до 12:00 используется одни уровни, а после 12:00 – другие более «узкие». Соответственно, верхний уровень – это вход в лонг, если мы в ауте, а нижний – это выход из лонга, если мы в лонге (до 12:00 может быть только выход из лонга). 

( Читать дальше )

Пока наш Минфин никак не разродится декабрьской инфляцией и, соответственно, я не могу завершить расчеты по итогам года, продолжаю анализировать отдельные компоненты своей торговли. В прошлом топике  я проанализировал Спот+«синтетика», торговавшиеся на части моего основного счета. Сегодня решил по той же «схеме» разобраться со стратегией Стань квалифицированным инвестором! .

В чем ее отличия от Спот+«синтетика»?

Во-первых, в ней нет GMKN, который «не влезает» в минимальную сумму 100 тыс. руб…

Во вторых, так как сумма на стратегии всегда держится меньше 100 тыс., чтобы не было проблем с повторением у клиентов, то на одну систему торгуется 6 лотов и это количество не меняется с изменением цен. Почему так? Потому что при включенном «фильтре плечей» объемы должны увеличиваться в 1,5 раза, а шорты при выключенном «фильтре плечей» в 3 раза меньше лонгов. Отсюда и получаем, что число лотов на систему должно делиться на 6.

( Читать дальше )

Гугл прислал места, которые я посетил за последние три года



Надо же, все отследил. Вот ведь жизнь пошла — никуда не скрыться.

С Праздником Светлого Рождества Христова! Мира и счастья Вашим домам!

Хотел эту тему вставить в годовой обзор, но потом подумал, что он и так будет длинным. В принципе он готов, жду только данные по инфляции за декабрь. А эту тему решил «вынести за скобки».

Вот таблица результатов по разным позициям на моем счете с тех пор, как я стал вести раздельную статистику по позициям:



Почему нет раньше? Ну, во-первых, RI я начал торговать только в июле 2012-го, а Si вообще в январе 2015-го. В это время я вел свою статистику в Форуме, где Спот начал торговаться только в июле 2013-го (RI с августа 2012-го). Мне этого было достаточно, чтобы понимать, где плюс, а где минус. Но вот с процентами из той статистики уже ничего не получишь: она в рублях, а лимиты на торговлю неоднократно менялись и эти смены я уже не восстановлю. Кроме того, в январе 2015-августе 2016 я не торговал на своем счете RI, так как 1/3 счета была подключена к автоследованию Форума, где примерно 15% занимала моя торговля на RI в Форуме.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы



По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 

( Читать дальше )

Пенсия в России сейчас складывается из 2-х частей: социальная пенсия+страховая часть («баллы»). Накопительную часть рассматривать не будем, так как пока никто из имевших на нее право после понижения возраста на пенсию  не вышел, а те, кто попал ненадолго до понижения, типа меня, ничего не успели накопить: мои «накопления» составили чуть больше 23 тыс. руб., из которых около 12 тыс. было перечислено, пока возраст не понизили с 1959 г. р. до 1967-го.

Итак социальная часть:

Это гарантированные сейчас 6924,81 рубля + 6% за каждый год превышения 30 лет трудового стажа для мужчин и 25 лет трудового стажа для женщин, но в сумме не более 100%.

Страховая часть:

Это насчитанные ПФР баллы*цену балла. Сейчас цена балла 118,09 руб.

За что начисляются баллы? За каждый год трудового стажа дается сразу 1 балл. Этот балл может быть повышен. Например за год службы в ВС и других военных структурах (если нет военной пенсии) начисляется 1,5 балла вне зависимости от звания и должности. Для гражданских сложнее: дополнительные баллы привязаны к средней зарплате по региону: 0,5 балла, получавшим среднюю зарплату и далее плюс-минус по 0,1 балла за каждое отклонение на прожиточный минимум региона (выше средней в плюс, ниже в минус, но не меньше нуля за трудовой год). Для времен СССР немного другие критерии — в рублях.

Мне, например, ПФР насчитал 220 с небольшим баллов за 42+ года стажа.

Итак, какая будет сегодня пенсия у мужчины  со стажем 40 лет и официальными 200 баллами: 6924,81*1,6+200*118,09=34 692 руб. (пенсия округляется до рубля).

( Читать дальше )

Моя «волатильность» Газпрома

По данным с 10.10 по 19.12 — 4,9%
По данным с 12.10 по 21.12 (текущие OHLC дня) — 0,8%

Для справки: среднеисторическая «волатильность» Газпрома в 2012-2022 годах — 1,6%.

Вывод. После 12.10.2022 Газпром «умер».

Во вчерашней новости написано, что торги FEES приостанавливаются с 26.12.2022. А торгов нет уже сегодня



 

С 2019-го года я публикую тут результаты своей торговли во время ЛЧИ. Второй год я участвую в ЛЧИ от имени и со счетом своего отца. Но первое мое участие было еще в далеком 2012-м году, в котором наблюдавшие за моей торговлей назвали меня «соплежевалкой». Честно говоря, в тот год меня это «звание» слегка задело. Но глядя на динамику моего счета в этом году, я сам себе присваиваю звание «соплежевалка в квадрате»


На графике из статистики конкурса график счета отца вроде выглядит поразмашестей



( Читать дальше )