VLTorgovie, в том то и дело, что у одних клиентов баг есть, у других нет. Под багом я понимаю отличие расчета по брокерским отчетам доходности на графике по формуле, которую я привел выше. И мои исследования этих клиентов показали только расхождения, которые я уже описал.

VLTorgovie, никто в яндексе меня не блокирует. Странно вот это "Можно подключить только на новый договор" и вот это «На ИИС нельзя подключить». А опционы и в Финаме отключили от ЕДП из-за низкой ликвидности.

И брокерских комиссий в рамках этого договора в ссылке я не увидел.

VLTorgovie, что значит «по отчетам брокера» с учетом вводов-выводов? Вы считали так, как это делается на сервисе автоследования?

Т.е. формула доходности за день будет выглядеть следующим образом:

Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)

Для вычисления доходности за весь период нужно перемножить значения «Доходность за день», рассчитанные за каждый день.

Для выражения доходности в процентах нужно полученное значение (за день или за весь период) умножить на 100%.

VLTorgovie, на ЕДП действует постановление ЦБ, где для КПУРов на срочке ГО должно быть не меньше биржевого, а для КСУРов ГО должно быть в 2 раза больше, чем для КПУРов, но не больше номинальной стоимости. Но брокеры действительно могут делать ГО на этих счетах и больше по своему решению, но тоже не больше номинальной стоимости.

А насчет ЕДП дайте, пожалуйста, ссылку на сайт Алора, где это указано.

VLTorgovie, дайте ссылку, что он есть. Я лично знал, что такое есть только в Финаме и БКС. Было и в Церихе с Открытием, но их уже нет на рынке.

VLTorgovie, второй скрин вполне корректен, если у Вас нет того, что я описал, а про первый, увы, я ничего сказать не могу.

VLTorgovie, в Алоре нет единого счета на срочной и фондовой секции. А лично для меня это важно.

VLTorgovie, тогда все должно быть нормально. Это график доходности по стандартам Цюриха, когда прибыль-убыток  считается, как было бы на счете без вводов-выводов. Та проблема, о которой я написал, связана с комиссиями, списываемыми биржей после торгов, а в ЛК это списание в расчет пока не попадает. Но ТЗ уже в работе.

VLTorgovie, я же написал, где можно все увидеть без этого бага. Он, кстати, не у всех счетов, а только у опционщиков и портфелей с «постоянными» фьючерсами.

VLTorgovie, ну так бы и написали, что дело не в проблемах ЛК, а в комиссии. Увы, комиссия — это не мое в Финаме и в этом я ничем помочь не могу.

Делайте сами график по брокерским отчетам. Там все точно. Или загоните счет на сервис автоследования, который берет эти данные для графиков.

Почему я это знаю? Да потому что уже получал эти вопросы от клиентов сервиса про разность графиков в процентах.

Mancho, фьючерс дороже индекса на ставку ЦБ и к экспирации она обнулится. Поэтому надо еще и средства, свободные от ГО вкладывать во что-то, дающее эту ставку и держать свободные средства, для выплаты вармаржи. Так что не все так просто с фьючерсами.

Mancho, даже с 1 млн. руб. индекс продублировать не получится.

ves2010, сравнивать фонды с индексом полной доходности бессмысленно, так как с поступающих в фонды дивиденды, удерживается налог 13%. Поэтому, если и сравнивать, то только с индексом полной доходности за вычетом налога на дивиденды. Такой индекс есть на Мосбирже:MCFTRR.

Но и тут есть две проблемы:

1. Любой фонд вынужден иметь 4-5%% в деньгах.
2. В индекс «поступление» дивидендов за вычетом налогов на следующий день после отсечки, а реально на счета эти деньги поступают через 2-3 недели.

SergeyJu, в рамках любого консалтинга у каждого клиента может быть только свой счёт. Единые счета для всех клиентов могут быть только в рамках ДУ.  Таковы законы, причем не только у нас, но и в США. А автоследование — это частный случай инвестиционного консультирования.

А единые счета для клиентов можно сделать и у нас в рамках ИДУ и их проблема у нас только в том, что нет четких правил их создания для срочного рынка. А на фондовом рынке их легко создать.

Fёdor, это нельзя сделать в рамках услуг инвестиционного консультирования, в которые входит  автоследование. Но можно сделать как у БКС:

— автор совершает виртуальные сделки, которые могут дублировать клиенты;
— пока клиентов нет на графике доходности результат этих виртуальных сделок, а как появляются клиенты с реальными счетами на графике начинает отображаться среднее изменение счетов клиентов.

Проблема этого отображения только одна: история стратегии до подключения клиентов может сильно отличаться от истории после  их подключения. А вот результаты клиентов с момента подключения первого клиента, вероятней всего, будут слабо отличаться от графика.

Но там автор, чтобы это изменить, может сразу подключить свой реальный счет в свое автоследование.

Гольцев Алексей, проскальзывание автоследования Финама сервиса зависит от средней прибыльной сделки автора. Потому что даже на самых ликвидных фьючерсах  Si и CR у клиентов операции на 30-50 млн. руб. по номиналу в среднем будут хуже на 0.03-0.05%% от цены автора, если выравнивать счета за миллисекунды. Для сделок с открытием и закрытием позы получается в среднем на 0.06-0.1%% хуже.  А 0.1% — это очень большая разница для торговли со средней прибылью в сделке 0,3% и относительно небольшая торговли со средней прибылью в сделке 2%. В первом случае это 33% в среднем от сделок, а во втором 5%. Вот и получается, что у первого автора средняя прибыль клиентов не больше 0,67*прибыль автора — комиссия сервиса, а во втором 0.95*прибыль автора-комиссия сервиса. И это на самых ликвидных инструментах, а если автор интрадеет мелкими сделками каким-нибудь Мечелом, то тут вообще может быть «полный швах» для клиента: минус даже при 50% прибыли автора.

Вся эта информация доводилась до авторов много-много раз.

Makstrade, на комоне все открытые данные — это результаты автора в реальной торговле своим счетом с учетом брокерской комиссии. Также можно увидеть, открыта стратегия для подключения клиентов или автор просто завел счет для демонстрации результатов торговли, причем и инструментами, запрещенными для автоследования. А вопрос расчета проскальзывания клиентов требует алгодоработки.

Никто, А 2023-й почему не смотрели? График то за годы посмотрите.

Никто, показатели рождаемости для женщин  считаются только для количества детей на 1 женщину детородного возраста. И я уже показал, что этот показатель в 2023-м году в Германии меньше, чем в России.