Превратности расчета волатильности
Моя «волатильность» Газпрома
По данным с 10.10 по 19.12 — 4,9%
По данным с 12.10 по 21.12 (текущие OHLC дня) — 0,8%
Для справки: среднеисторическая «волатильность» Газпрома в 2012-2022 годах — 1,6%.
Вывод. После 12.10.2022 Газпром «умер».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии А. Г. на форуме
-
Странности от Мосбиржи
Во вчерашней новости написано, что торги FEES приостанавливаются с 26.12.2022. А торгов нет уже сегодня
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Соплежевалка" во время ЛЧИ2022 (традиции надо соблюдать)
С 2019-го года я публикую тут результаты своей торговли во время ЛЧИ. Второй год я участвую в ЛЧИ от имени и со счетом своего отца. Но первое мое участие было еще в далеком 2012-м году, в котором наблюдавшие за моей торговлей назвали меня «соплежевалкой». Честно говоря, в тот год меня это «звание» слегка задело. Но глядя на динамику моего счета в этом году, я сам себе присваиваю звание «соплежевалка в квадрате»
На графике из статистики конкурса график счета отца вроде выглядит поразмашестей
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А. Г., Если бы не было риска и все мы брали по 1700 пп. каждый день, то за 1 год мы бы все делали более +1000% прибыли и стали бы долларовым...
333V, да это вообще не алгоритм, а просто наблюдение. Тем более, что показано, что сейчас реализации этих наблюдений совсем не такие, какие были в 2021-м. Но столь нестабильной закономерности алгоритм не построишь. Это лишь маркер, что рынок другой.- Как заработать 1700 пунктов на RI без риска
Еще с июля заметил такую нехорошую «особенность» нашего рынка:
Если
— накануне была белая свеча с 10:00 до 18:45 и рост цены от позавчерашнего вечернего клиринга до вчерашнего;
— утром в 10:00 цена выше цены вчерашнего клиринга на 500 и более пунктов,
то в период 10:00 до 12:00 падаем, как минимум, на 1500 пунктов от открытия.
Решил проверить то, что заметил чисто визуально, в цифрах. Итак, период 01.07-10.11. На этой истории нам попалось 7 дней (сегодня, кстати, восьмой)
Возьмем разность между открытием в 10:00 и минимумом дня, получаем:
Среднее 3125,75 пунктов
Максимум 6590
Минимум 1720
Понятно, что разность положительна, но обратите внимание на минимум: 1700 пунктов без риска.
Что это? ИМХО, но это признак манипулятивности рынка. Вот для сравнения цифры для 2021-го года — 57 дней:
Среднее 1539.12
Минимум 40
Максимум 5060
Как говорится, «почувствуйте разницу».
Удачи в торгах!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Финам - лучший брокер для "капиталистов"?
Собственно на это утверждение меня подвигла вот эта ситуация на ЛЧИ в категории Лучший треqдер-капиталист (в ЛЧИ я уже который год смотрю только эту номинацию)
Кстати и наш общий знакомый Amigotrader, занимающий 4 место, имеет стратегию на комоне и там можно увидеть непрерывную доходность не только за три месяца
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Финам - лучший брокер для "капиталистов"?
Собственно на это утверждение меня подвигла вот эта ситуация на ЛЧИ в категории Лучший треqдер-капиталист (в ЛЧИ я уже который год смотрю только эту номинацию)
Кстати и наш общий знакомый Amigotrader, занимающий 4 место, имеет стратегию на комоне и там можно увидеть непрерывную доходность не только за три месяца
Авто-репост. Читать в блоге >>>- RI -"хвост виляет собакой"
По своей спецификации вармаржа лонга фьючерса на RI рассчитывается по формуле (с точностью до округлений в несколько копеек):
(RI сегодня в пунктах*ККС-RI вчера в пунктах*ККВ)+RI вчера в пунктах*(ККВ-ККС)
где ККС (-В) — клиринговый курс вечернего клиринга сегодня (вчера).
С учетом того, что сейчас индекс РТС~индекс Мосбиржи в долларах в том смысле, что его изменение в %% к вчерашнему значению равно:
(текущий индекс Мосбиржи*текущий курс рубля/(индекс Мосбиржи вчера*курс рубля вчера)-1)*100%
слагаемое в первых скобках в формуле для вармаржи должно быть равно изменению фьючерса на индекс Мосбиржи. Ну а (ККВ-ККС) — это ни что иное как шорт доллара по клиринговым курсам.
Таким образом, изменение логарифма RI должно иметь сильную положительную корреляцию с изменением логарифма MIX и отрицательную с изменением логарифма USDRUBTOM, а также корреляцию, близкую к 1 с (изменение логарифма MIX-изменение логарифма USDRUBTOM).
Логарифмируем мы здесь только для того, чтобы не заморачиваться с масштабированием изменений MIX и USDRUBTOM при составлении разницы.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Кому нужен доллар(евро) в России?
Давайте посмотрим на ситуацию без геополитических шор.
В сегодняшних условиях безналичная валюта «недружественных» стран реально нужна только импортерам, частным заемщикам в данной валюте и… биржевым спекулянтам. Почему только частным заемщикам? Потому что государство уже объявило: не сможем по тем или иным причинам заплатить в валюте, заплатим в рублях по курсу. Ну выплаты заемщиков пусть оценят специалисты, мне лень искать информацию по данному вопросу.
А банки, ЦБ? Ну в условиях санкций для них безналичный доллар — это «сферический конь в вакууме». В кредит не дашь, активы не купишь. Куда девать то запись в базе данных?
А вот с импортом ситуация для валют «недружественных» стран «аховая». Почему? По данным ФТС 30%+ импорта в Россию в 2000-2021 годах при долларовом пересчете — это «машины и оборудование без легковых автомобилей», еще примерно 10% — это «легковые автомобили». С этими позициями все плохо и из-за санкций, и из-за логистики. Дополнительные проблемы импорта за эти валюты добавили китайские банки, которые де-факто закрыли долларовые и евровые аккредитивы для российских импортеров, взамен предложив юанивые. Т. е., поставив импортеров перед необходимостью платить в юанях.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- "Соплежевалка" во время ЛЧИ2021 и не только
Не будем нарушать традицию о публикации моей торговли в период ЛЧИ. Но этот год особенный, я все-таки выставил один из счетов, на которых торгую, в ЛЧИ. Не буду «наводить тень на плетень» относительно того, чей это счет. Это счет моих родителей, к сожалению, с 20 сентября, только отца. Чем мне он дорог? А тем, что в 2006-м на него было занесено 600 тыс., из которых в 2007-м 250 тыс. было вложено в фирму, которая создавалась на руинах Риск-инвеста, а 550 тыс. «с хвостиком» в сентябре попало на счет, открытый отцом с моей подачи в Церихе. Больше вводов-выводов на этом счете не было. Отец несколько раз предлагал довнести в 2011-2013, но в эти годы я практически не зарабатывал и потому отвечал, что лучше в Сбербанк. А потом отца «ушли» на пенсию в 80 лет и мы к этому вопросу больше не возвращались.
Отмечу, что торговал я на этом счете с риском 15% до 10 ноября 2017, а не 25%, как на своем в 2007-2012-м (до 11 июля), и не подключал треть к автоследованию Форума в январе 2015-августе 2016-го. И только с 10 ноября 2017-го оба счета торгуются с одинаковым риском 25% и с этого времени их доходности практически совпадают.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - О "капиталистах" в ЛЧИ
Волею судеб слежу на нынешнем ЛЧИ за «капиталистами» (вот что участие с человеком делает:), в прошлые годы только раз в месяц в эту номинацию заглядывал, да итоговую таблицу анализировал). Другие номинации я вообще никогда не смотрел и не смотрю, мне хватало топиков тут. Как и написал Сергеич в комментарии к моему посту на первое место вышел СюрГут. Однако в отличии от основного конкурса плотность результатов в первой восьмерке достаточно велика и первое место за оставшиеся 4 торговых дня может знать любой из них:
Мои симпатии конечно на стороне Amigotrader. Пожелаем ему удачи! Еще мне симпатична эквити неизвестного мне СергеиЧа. Молодцы оба.
Отмечу также, что 4 из 8 участников в вышеприведенной таблице стартовали после 8.10.2021, т. е. показали результат только на падающем рынке, а их результаты на растущем остались для нас «тайной за семью печатями».
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Пока мы тут смеялись, а Big_MaMa
вышла первое место на срочном рынке на ЛЧИ и претендует на приз в 500 тыс. руб…
investor.moex.com/trader2021?user=283654
Вот что покупка путов «животворящая делает» :) С такой скоростью и главный приз «заскочить» может и «удвоиться».
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- В этом ЛЧИ биржа "мышей не ловит" :(
Вот их данные на 26.11.2021 у лидера среди капиталистов:
По их же правилам стартовая сумма не может быть меньше гарантийного обеспечения в любой из строк приведенной таблицы. А что мы видим на картинке?
И как после этого относиться к «результатам» ЛЧИ?
На счете отца я тоже вижу завышение «по деньгам» по сравнению с реальностью, которое превосходит комиссию брокера в 3 с лишним раза. Со стартовой, правда, все нормально. так как я сам указал реальную округленную СЧА счета. Но об этом в топике по моим итогам в период ЛЧИ.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Что считает биржа на ЛЧИ?
Скачал сделки лидера на фондовой секции, чтобы посчитать распределение соотношения: рубль прибыли-убытка в эмитенте/оборот в эмитенте.
И вижу несоответствие между данными на странице конкурса и посделочными. Например, оборот из файла сделок получился 679 300 435.67 ₽, а на странице участника на 17:34 11.11 было 637 893 308.91 ₽. Но ведь в посделочном файле нет сделок за 11.11 и значит вторая цифра должна быть больше.
С прибылью тоже нестыковки. Прибыль до вычета комиссии биржи (0,01% от оборота) 495 283.97 ₽, после вычета комиссии биржи 427 353.93 ₽, на сайте на 17:34 мы видим цифру 457 576.31 ₽. Тут конечно можно предположить, что за день заработано примерно 30 тыс., но это гораздо выше среднедневного заработка, а с учетом очевидного расхождения в оборотах, вероятней всего, и тут что-то «не так».
Ну а что нам показало вышеуказанное соотношение? Среднее этого распределения 0.1641%, СКО 0.2407%. Суммарно результат конечно прекрасен, но распределение соотношения говорит о том, что такое вряд ли можно повторить и такому вряд ли можно научить.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Санкт-Петербургская биржа: «Феникс из пепла».Не буду писать про историю биржи, которую можно найти в интернете, а расскажу о том, что видел лично.
Впервые о существовании этой биржи я узнал из известного постановления правительства от 30 июня 1997-го года. Впрочем, кроме названия, мне это ни о чем не говорило. Как правильно отмечено в приведенной в ссылке статье, основной площадкой для торговли акциями Газпрома стала МФБ.
Почему в постановление правительства не попала Мосбиржа (тогда ММВБ)? Вся причина в непростых отношениях ФКЦБ и ЦБ (последний – владелец ММВБ – прим. мое), дошедших до того, что осенью 1998-го на 4 дня вообще были запрещены торги акциями на ММВБ, ставшей к тому времени самой ликвидной площадкой торговли российскими акциями (кроме упомянутого выше Газпрома), благодаря системе «поставка против платежа».
«Звезда» Санкт-Петербургской биржи «взошла» в 2001-м году, благодаря конфликту 883-го депозитария Газпромбанка и ДРС (депозитарий МФБ). О перипетиях этого конфликта Вы можете прочитать здесь. Лично мои симпатии были на стороне ДРС и МФБ, снижавших комиссии и лот со 100 акций до 10, но так как в 883-м депозитарии было зарегистрировано подавляющее большинство акций, то победа осталась за ним и Санкт-Петербургской биржей, к которой присоединилась РТС, предоставив техническое обеспечение торговли. В результате чего уже к концу 2001-го года Санкт-Петербургская биржа стала самой ликвидной площадкой торговли Газпромом в России. У меня до сих пор в «кондуите» сделок по торговавшимся тогда системам Газпром фигурирует под тикером этой биржи – GSPBEX.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
