Дополню. Из-за моих воспоминаний на ресурсах для рекламы «трейдеров» у форекс-брокеров меня там записали в создателя такой фирмы, хотя реально это был он, а не я.

Laukar, вот этот человек в 1992-м создал совсем другую фирму, куда и меня пригласил в качестве разработчика шифрсхем и продаж по знакомствам в Югославию и Германию. Мы были хорошо знакомы, ведь работали в одном отделе и он пришел туда на год раньше меня, тоже закончив техфакультет ВШ. И естественно, что много общались как внутри, так и вне.

А вот мои пересечения с Касперским в те годы были эпизодическими и без больших связей.

Laukar, да, в-общем, он самый богатый по официальной статистике из выпускников технического факультета ВШ КГБ. Это успех антивируса. Ну кто ж в начале 90-х мог спрогнозировать такое…

Может хорошо что он не потянул: теперь стабильно зарабатывает приличные деньги. А многие кто потянул не зарабатывают так.

Так вот почему амеры так срутся от творчества Касперского.

А. Г., так они уже после сплита куплены)

ну не все же так плохо...
можно даже сказать что местами и очень даже хорошо...

GAZP 20.83%

говорят газпром растет последним...—
"бессовестно врут люди"...©

Григорий Старцун, какие разные риски у «синтетических облигаций» с другими ценными бумагами? Никаких разных нет, а то, что есть общие, я и не отрицал.

А то, что я написал об их доходности, если не будет их ликвидации, можете проверить — это все точно.

Ну а то, что в моей торговле были  просадки — это же и на графиках видно. Я же и цифру максимальной привел: 13,3%. Она же лишь немного меньше  доходности в процентах годовых: 17,8%.

А. Г., Риски разные, вы походу агент брокеров так как целенаправленно распространяете дезинформацию которую культивируют брокеры. Что технический анализ выгоден нужно просто стратегию подобрать, что покупая акции вы можете получать предсказуемо прибыль это не так это дезинформация которая сломала жизни сотням тысяч людей. Риск базиса и риск цены это не одно и то же, это факт.

Григорий Старцун, у покупка акции — продажа ближайшего фьючерса на нее риск только в банкротстве компании или биржи, где торгуются фьючерсы. Ну так и в любой ценнтой бумаге тот же риск есть для их владельцев вне зависимости что и как.

А. Г., Покупка облигации как и акций не наш метод, я арбитраж практикую а не инвестиции, покупка облигации так же несет открытый рыночный риск есть конечно истории с пут опционами на облигации но эта история со своей спецификой я в ней не участвую.

ves2010, ну у меня то в системах одна акция может быть в шортах, а другая не быть. И тоже самое может быть и в штатах даже чаще, чем у нас.

А. Г., в америке уже упаковано все QYLD — Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF Stock Price and Quote (finviz.com)

ves2010, ну норникель я реально шортил и не продавал фьючерсы из-за их низкой ликвидности. Сейчас также Лукойл торгую. Это только для Сбербанка с Газпромом делаю «синтетические облигации». Ну а топик только о неожиданных убытках в них из-за дивидендов.

А. Г., ааа понял… я делал в неликвиде так… чтоб не платить за шорт и за плечи

например делал на экспирации раз в квартал позицию акции северстали — проданный фьючерс северстали… затем просто покупал — продавал акцию… т.е мне не надо было продавать фьючерс… он у меня проданный был всегда

т.е всегда держу синтетику= акция-фьючерс 
лонг= акция+синтетика= 2 акции — фьючерс
шорт = синтетика — акция = -фбючерс

общая поз была такая...
50% денег под синтетику… на остальное торговался фьючерс ри... 
и на 100% фьючерс си

т.е денег на 1 мио руб
500к в синтетику под торговлю акциями  500к по торговлю фьючем ри (без плеча) и 1 мио фьючерс си ... 

это радикально снижало издержки торговли… вся торговля стоила мне 3-5% в год

ves2010, у нас разница  между бидами и оферами фьючерсов гораздо больше ставки RUONIA и там не потерять доходность можно только продавая опционы  по оферам, связанным с ценой спота. А с нашей ликвидностью опционов — это может продашь, а может не продашь.

ves2010, ну я же уже тут писал, что для доходности есть альтернативы «синтетическим облигациям», а нет ее только в комиссии брокеру за шорты акций. Как торговать шорты акций без комиссии брокеру с шортами фьючерса на индекс?

ves2010, тут есть еще интересный момент… а что если вместо продажи фьючерса на индекс купить пут на индекс или наоборот продать колл

и сделать привязку к фазе рынка… т.е на растущем рынке покупаем дешовые путы а на падающем продавать доргие колы

т.е дешовый купленный пут на растушем рынке хеджит бота… а на падающем рынке бот хеджит опционную позу — проданный колл

Future77, это сейчас, а что было с 2019-го?  В каком банке на вкладе можно было получить 154% с 31.12.18 по 30.09.2024 (это и есть 17,8% годовых)? Да и в апреле-сентябре этого года в этой стратегии  12,9%. Это больше 22% годовых за 6 месяцев. Это с июля 2023 по март 2024 там был «швах». Спасибо ЦБ за политику резкого повышения ставки. В штатах, кстати, два года было тоже самое на рынке при повышении ставки

smart-lab.ru/blog/1053529.php

А. Г., так же как с обычным фьючерсом...
тот же подход… ограничения 2
1 доли акций портфеля должны свпадать с долями акций в проданом фьючерсе на индекс
2 портфель должен охватывать 90% объема индекса = 25 бумаг

есть портфель акций на индекс на него продается фьючерс на индекс = синтетика
далее отдельные акции портфеля торгуются ботами… продажа акции из портфеля = шорт через проданный фьючерс на индекс в размере доли акции