Дюша Метелкин, если нет статпрогноза на основе известных данных, то других вариантов нет. Это доказано еще в 50-х годах 20 века.

Jesse Felder, 

Что, тем не менее, не останавливает вас от убытков. 

Да в моих данных Вы можете заметить, что 2012-й я закончил «в нулях». И -3.4% с начала этого года до конца августа, тоже можно считать «нулем» с учетом волатильности. Увы, 2012 и 2024 — это не слишком хорошие годы для спекуляций со средним временем в позиции от 2,2 до 3,5 дней.

А. Г., не готов обсуждать данную тему, так как вариантов куда больше

Да, купил, держи и меняй состав портфеля по мере изменения доходности. 200 лет уже лучшая стратегия. Не надо угадывать будущее, все решения должны быть основаны на текущих ценах. Дорого продаём, дёшево покупаем, в остальное время держим.

Ну, это, пожалуй, и такому диванному эксперту как я в конце 23-го было понятно.
Поэтому этой весной разгружал портфель, собранный в 22+м.

Сейчас все больше инвесторов осознают подобный сценарий.
Это еще вы RTSI не опубликовали 2011-2016:)

Но, нужно отдать должное, вы были в числе первых с подобным прогнозом.
Что, тем не менее, не останавливает вас от убытков. С другой стороны, вы всего лишь менеджер на зп, комисе и бонусе.

Дюша Метелкин, ну если это так, что нет стратегий лучше одной из трех:

— купил и держи;
— продал в шорт и жди;
— сиди в деньгах.

В прошлом никогда не зашифрованы данные о будущем

Чтобы не менять масштаб, не стал вносить 2000-й, да и данных индекса полной доходности за тот год нет, а есть только индекс Мосбиржи

У меня август -8%.

А. Г., вам нужна молодая кровь ( не моя ) и тогда возможно результаты начнут неотрицательно расти ))

NZT2020, ну какая может быть сейчас «смелость», если опыт самостоятельной торговли с  сентября 1998-го. А результаты  на личном брокерском счете у сторонних брокеров у меня с 03.10.2007 и потому их результаты по годам, как подтвержденные,  и публикую в годовых обзорах (до этого момента моими брокерами были компании, где работал, отчеты не сохранял и результаты только в Excel) . 

А. Г., да, у меня эта цифра от макс загруженного ГО

Fat, если б у меня шорты были равны лонгам, то было бы около +4%. Увы, у меня позиции при 100% лонги лишь на 20% больше счета, если фьючерсы пересчитать по номиналу, а не ГО.

А. Г., у меня алго по году вышло до +13.3% в августе, но у меня лонги и шорты одинакового размера. До этого долго пилило в этом году около 0. Сейчас в основном только МХ и СИ. 

SergeyJu, да в ВТБ это неудобно делать, по сравнению с Открытием.

Фёдор Г., ну там нет никакого Моментума. Метод отбора бумаг с формулами описан в описании стратегии. Кроме линейной регрессии дневных приращений цен в сравнении с индексом (альфа и бета) там ничего нет.

www.comon.ru/strategies/12479/

А «Баффет» исключительно из-за постоянного «купил и держи акции». В этой стратегии за все время только это.

Translator, 

трейдерство без учёта фундаментального анализа и хотя бы элементарного технического не имеет никакого смысла

до вашенской глубокой мысли еще в середине прошлого века додумался Коля Дарвас...(объединил и то и энто)
что успешно и применил, правда, на шикарнейшем бычьем рынке...

Елена Е, возможно)

NZT2020, да, считаю, что это плюс. Это сложно сделать. а регулярно практически не возможно на длинном периоде. 

+ за смелость