Laukar, в долларах понятно, что еще не вышел. Да и вообще график в долларах выглядит идиотски


Его максимум 29.06.22.
 

Поздравляю. А в долларах как дела?

А. Г., Нехилый такой коридор. Кто больше?

А. Г., Ну так понятно деньги не свои не жалко да, если потеряете. А у меня весь капитал лично свой который я приобрел своими усилиями и трудом по этому у меня совершенно другая логика в распоряжении капиталом.

Григорий Старцун, я управляющий активами и считаю, что вложения в рынок — это только альтернатива депозитам в банках, а не для заработка на текущие расходы.

А. Г., Мне прибыли хватает на пропитание, у меня капитал не 500 млн. а зачем вы лезете в рыночный риск с таким капиталом можно просто получать проценты и не парится. 500 млн это 8,75 млн без рискового дохода в месяц, вам что не хватает. Лично мое мнение что в открытый рыночный риск лезут только мазохисты мечтающие о 100500% либо лудоманы которым терять нечего.

А. Г., Понял. Спасибо! Просто раньше можно курсором побегать посмотреть данные внутри периода… (использовал как один из бенчмарков). Ну да ладно, можно и исключить его. 

Григорий Старцун, увы, у нас на Мосбирже арбитраж на 500 млн. руб. даже не знаю на чем можно было бы и сделать.

Andrey Semenov, он теперь на главной странице

www.comon.ru/

Это не рекламка, а ежедневный расчет. Но там веса — это размер подключений к стратегии в рублях и количество клиентов стратегии, поэтому решили, что это не ключевой показатель сервиса.

Hix, увы, я и 20-го ее не предсказывал, а только писал, что будет если она будет какой-то

smart-lab.ru/blog/1095011.php

Поздравляю! 
А.Г., может подскажете… А куда делся Индекс Comon? раньше он был по ссылке www.comon.ru/index-comon/
облазал, обгуглил… найти не могу. Есть только общая картинка-рекламка и все…

Нет на такие качели я бы не вписался, я уже привык к систематической прибыли от арбитража, да это не 100% годовых а примерно 40% но предсказуемо, стабильно и систематически, потому кушать хочется стабильно три раза в день а не раз в год.

А. Г., А ставку на следующем заседании ЦБ вам тоже легко будет предвидеть?

Aleksey, 

На биткойне и эфире работает все тоже самое, что и на рос акциях, проверено

Среднее время в позиции какое? Если меньше 2-х дней, то я такое нигде и не тестировал.

Aleksey, да на графике Вы видите эквити алгоритмов на портфеле Газпром+Сбербанк, причем с даты, когда их цены были близки. Зачем Вам Сбербанк в отдельности? Я же много раз писал, что после установки системы в торговлю вообще не смотрю на нее, а занимаюсь анализом только дневных эквити реальных счетов. И даже про 24.02.22 я знаю только то, какие системы были утром в лонге, а какие в ауте.

А фильтр, о котором написал, и применял к эквити реальной торговли.

А. Г., если можете, покажите эквити одного и того же алгоритма на сбербанке, spy.

На биткойне и эфире работает все тоже самое, что и на рос акциях, проверено

Aleksey, нет, я вообще торгую только то, что работает и на SPY. Например, поэтому систем на BR со средним временем в позиции больше 2-х дней построить не смог и думаю, что и на биткоине бесполезно мне строить.

Aleksey, так причём тут причины будущих снижений? Он же я так понимаю для алгоритмов сделал условия, им вообще пофиг на снижение, они видят сигнал, делают дело)

А. Г., вы «фильтр бадабума» сформулировали сейчас?

Aleksey, если Вы посмотрите на даты фильтра, то увидите, что всем длинным периодам аута предшествовал падающий тренд с ростом волатильности, которого больше в истории никогда не было. Я ведь этот фильтр на SPY с 1993-го тоже протестировал и кризисы доткомов и ипотек выпали из торговли через несколько месяцев после максимумов SPY (в 2000-м максимум — это март, а в 2008-м — это вообще октябрь 2007-го, но выпадение и там и там задержалось на 5-6 месяцев).