Schwander, это зависит от исходной гипотезы об этих приращениях. Если в качестве аксиомы взять, что точного прогноза этого будущего приращения в подавляющем  большинстве моментов времени не существует, то теория вероятностей и нет ничего другого из математики для такой аксиоматики. А теория вероятностей — это очень широкая наука из-за ее базы: вероятностное пространство . Ее теоремы могут очень сильно отличаться для разных отображений такого пространства в некую алгебраическую структуру. Поэтому для случайных величин (отображение вероятностного пространства в множество векторов над полем действительных чисел), нечеткой логики (отображение исходного пространства в другую алгебраическую функцию), теорий отображения в конечную абелеву группу или в кольцо Z/pⁿ итоговые результаты могут очень сильно отличаться.

Марэк, кризис то был в штатах, а говорим о курсе рубль-доллар. Это 1998-й — российский кризис.

Сeм, 

раньше было лучше намного. 

Это когда у нас раньше были движения больше? Вы что-ли 1998-2000-й вспомнили?

3Qu, дневки нестационарны даже в течении месяца в 90%+ случаев, а про другие приращения цен ничего сказать не могу.

Вас не устраивают ежедневные обороты в сотни миллиардов рублей по номиналу активов? 

Да и рынок не «стоит». Рост индекса Мосбиржи с дивидендами с 07.10.22 по 17.05.24' больше 100%, а просадка с 17.05.24 была больше 26%. Это по Вашему «стоит рынок»? Сравните с «сиплым». Он что ли «стоит» уже больше 70 лет без таких процентов за такие периоды.

Сeм, ну Брент тоже в тот день был меньше 20 долларов. Да и Уралс ещё дешевле.

Сeм, а почему «сложили» в 1998-м почти в 4 раза? И ведь это стало стартом роста экономики России. Вы, например, знаете, что в штатах нет роста ВВП/М2 с 1959-го года. А как в России сдерживать доллар при росте М2 в разы больше, чем рост цен на нефть? Собственно в 2010-м Игнатьев и начал политику сдерживания роста М2, что и затормозило развитие России. В этом смысле Набиуллина только в 2014-2015 и в 2020-2023 вынуждена была  не повторять Игнатьева в части ограничения М2, а в остальное время повторяла. Ну и посмотрите динамику доллара в процентах 2016-2019 и сравните с Игнатьевым 2009-2013, чьи результаты я привел.

3Qu, 

Кстати, вы при каждом входе в сделку меняете логику ТС? А следовало бы, ведь рыночные ВР нестационарны.)

В моей ссылке прямо написано, что в разные моменты времени используются индикаторы с разным окном расчета.

Сeм, до падения цен на нефть с августа 2014 никаких 75 не было. Даже 40 не было. А 37 было и при Игнатьеве. А при Набиуллиной даже минус по нефти был.

Сeм, вывод прост: при Игнатьеве не было майдана и ковида, оказавших более долгосрочное влияние на нефть, чем кризис-2008. Кстати падение роста ВВП по сравнению с 1999-2007 началось в 2011-м. Кто тогда был во главе ЦБ?

Сeм, где Вы увидели «стабильность» в моих цифрах, когда нефть упала со 150 до 40 (2008-й), а потом выросла с 40 до 100 (2012-й). А 30 нефть при Игнатьеве была меньше года (он же стал главой ЦБ в марте 2002-го), в 2003-м она выросла до 60.

3Qu, 

Для НС, в частности, нет требований к стационарности. У классиков это явно написано.

Эти требования для входов любых самообучающихся алгоритмов математиками доказаны еще в 70-х годах 20 века. Не понимаю, почему незнаек математики Вы называете «классиками».

Дополню. Игнатьев был председателем ЦБ  до 23.06.2013. Вот изменения доллара при нем с 2008-го

2008 19.74%
2009 2.70%
2010 0.55%
2011 6.08%
2012 -4.81%
2013 7.42%

А вот первый год Набиуллиной с 24.06.2013 по 24.06.2014 до падения цен на нефть +4.69%.

А почему не вспоминают, что доллар при Игнатьеве сначала упал с 32 до 25, когда евро вырос с 27 до 35, а в феврале 2009 доллар стал 36+ при евро 46+. Правда в март 2009-август 2014 колебания были уже небольшие, но так и нефть скакнула с 40 долларов до 100. И именно с падения нефти со 100 до 60 в 2014-м и произошел скачек доллара с евро к рублю.

Да уже много раз писал, но нейросети, на вход которых подаются прошлые цены — нерабочий вариант. А что подавать на вход? Точно это должны быть стационарные последовательности. И весь вопрос только в том, как это сделать. Я не пробовал, так как  в моих моделях цен статистики отсюда  — исчерпывающий вариант.

Анастасия Сухонская, после стольких лет правды уже бессмысленно врать. Другое дело, что когда я был сотрудником Форума (2012-2017), то писал о доходности его ДУ, а не о своих результатах. Потому что в компании я был лишь одним из управляющих. Как жизнь решает, то и публикую. Но публикую только правду, а вот о части правды могу и промолчать по внешним обстоятельствам.

А как было до 2002-го я давно написал в воспоминаниях 

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1299239448

Sergey Pavlov, для небольших объемов NA может и сойдет, а вот как палладий торговать с 588 сделками 16.09 не представляю.

Клетчатый, это не хобби, а мои «вклады».  У меня больше 80% сбережений в этих цифрах, а выводов нет.

NA и LK не слишком ликвидны. А PT c PL у нас вообще неликвид.

Александр Крутой, когда есть клиенты, врать в публичных сообщениях нельзя. Это у меня еще с 2002-го года.