Whalerman, я бы историю взял, она есть в свободном доступе с 1993-го года.

Whalerman, проверялись ли эти утверждения хотя бы на SPY?

Ветерок, так мой ответ про 8 лет, а не один год.

monko, цена на нефть в 2010-2012 выросла с 45 долларов до 125. А соотношение роста денежной базы с 01.02 по 01.12 с инфляцией в годы нашего большого роста 1999-2007 было гораздо больше, чем в 2023-м.

В США то роста ВВП в долларах/М2 нет с 1959-го года.

Ветерок, вообще то из моих цифр следует, что отдельно дивы в эти годы меньше, чем доходность ОФЗ со сроком погашения до года. И это при просадке 53.7%, которая в 25 раз больше, чем у индекса RUGBITR1Y.

monko, о том, что наш экономический рост резко упал из-за политики «таргетирования инфляции», начавшейся в 2010-м,  я писал тут еще в 2021-м году.

А как раз 2023-й год продемонстрировал, что без нее рост прекрасно может быть.

Balboa, это не максимальная прибыль, а прибыль за период. А просадки подневные.

Каторга, вот то, что получается в процентах с 2010-го года

2010 9.56%
2011 10.42%
2012 9.80%
2013 7.90%
2014 4.89%
2015 7.44%
2016 5.45%
2017 1.13%
2018 4.94%
2019 5.01%
2020 4.51%
2021 6.32%
2022 7.17%
2023 6.31%
2024 5.85%

И где Вы видите, что +5,85% существенно выделяется? 

Странно, что маржин-колл привязан к Форексу. Маржин-колл — это следствие превосходства номинальной стоимости позиций к счету и ничего другого. А номинал фьючерсов — это

номинал базового актива+ставка RUONIA от (номинал — ГО) до погашения — дивиденды или купоны до того же погашения.

Как при позиции на фьючерсах по их цене, а не ГО,  не больше, чем деньги на счёте, можно попасть на маржин-колл? Никак, если цена базового актива не станет отрицательной.

Конечно на американской нефти по -37$ можно было  попасть, но других примеров никогда и не было.

У нас не было столько валютных резервов в в долларах. Или это речь и о евро? Да, евро+доллар в резервах составляли в конце 2021-го примерно 230 млрд. долларов при пересчёте по курсу из евро в доллар.

Или речь не только о госрезервах, а и о счетах компаний? 

Каторга, сравните нынешний декабрьский рост в процентах к ноябрю и увидите, что он мало отличается от среднего за 10 лет. И еще надо посмотреть за счет чего выросла, если за счет депозитов с процентами, то это вообще «ни о чем», эти показатели у нас с сентября 2023-го каждый месяц растут с рекордной скоростью за все историю денежной массы.

Этот  рост цен был реакцией на решение ЦБ о ставке. У нас во все декабри были скачки денежной базы вверх из-за годовых премий.

ves2010, то, что инфляция больше IMOEX я уже написал

smart-lab.ru/blog/1104326.php#comment17754345

Leso, поэтому фонды на индекс с дивидендами и отстают от MCFTRR. Видимо, надо делать так, как Вы сказали.

wistopus, да, говорил, про период с 2011-го года.

Paulmarko, лучше сравнивать с инфляцией тем, кто тратит в рублях: +58.7% без декабря 2024-го, по которому данных еще нет.

wistopus, это показывает, цены на акции упали по сравнению с инфляцией в те же годы и только дивиденды ее «перебили». Получается, что «купил и держи» без дивидендов — это убыток по отношению к инфляции.

Head of Algonaft'$, MCFTRR рассчитывается так, что полученные дивиденды снова вкладываются в портфель индекса в соответствии в процентами в дату, следующую за датой отсечки.

Geli, получается, что из КНР еще больше «выводят».

Вообще то в России положительное сальдо торгового баланса во все годы, кроме январь-сентябрь 1998-го. Поэтому совсем не понял вот этого:

а курс национальной валюты зависит от соотношения экспорта и импорта. Курс валюты уравнивает размер экспорта и импорта.