monko, о том, что наш экономический рост резко упал из-за политики «таргетирования инфляции», начавшейся в 2010-м,  я писал тут еще в 2021-м году.

А как раз 2023-й год продемонстрировал, что без нее рост прекрасно может быть.

Balboa, это не максимальная прибыль, а прибыль за период. А просадки подневные.

Каторга, вот то, что получается в процентах с 2010-го года

2010 9.56%
2011 10.42%
2012 9.80%
2013 7.90%
2014 4.89%
2015 7.44%
2016 5.45%
2017 1.13%
2018 4.94%
2019 5.01%
2020 4.51%
2021 6.32%
2022 7.17%
2023 6.31%
2024 5.85%

И где Вы видите, что +5,85% существенно выделяется? 

Странно, что маржин-колл привязан к Форексу. Маржин-колл — это следствие превосходства номинальной стоимости позиций к счету и ничего другого. А номинал фьючерсов — это

номинал базового актива+ставка RUONIA от (номинал — ГО) до погашения — дивиденды или купоны до того же погашения.

Как при позиции на фьючерсах по их цене, а не ГО,  не больше, чем деньги на счёте, можно попасть на маржин-колл? Никак, если цена базового актива не станет отрицательной.

Конечно на американской нефти по -37$ можно было  попасть, но других примеров никогда и не было.

У нас не было столько валютных резервов в в долларах. Или это речь и о евро? Да, евро+доллар в резервах составляли в конце 2021-го примерно 230 млрд. долларов при пересчёте по курсу из евро в доллар.

Или речь не только о госрезервах, а и о счетах компаний? 

Каторга, сравните нынешний декабрьский рост в процентах к ноябрю и увидите, что он мало отличается от среднего за 10 лет. И еще надо посмотреть за счет чего выросла, если за счет депозитов с процентами, то это вообще «ни о чем», эти показатели у нас с сентября 2023-го каждый месяц растут с рекордной скоростью за все историю денежной массы.

Этот  рост цен был реакцией на решение ЦБ о ставке. У нас во все декабри были скачки денежной базы вверх из-за годовых премий.

ves2010, то, что инфляция больше IMOEX я уже написал

smart-lab.ru/blog/1104326.php#comment17754345

Leso, поэтому фонды на индекс с дивидендами и отстают от MCFTRR. Видимо, надо делать так, как Вы сказали.

wistopus, да, говорил, про период с 2011-го года.

Paulmarko, лучше сравнивать с инфляцией тем, кто тратит в рублях: +58.7% без декабря 2024-го, по которому данных еще нет.

wistopus, это показывает, цены на акции упали по сравнению с инфляцией в те же годы и только дивиденды ее «перебили». Получается, что «купил и держи» без дивидендов — это убыток по отношению к инфляции.

Head of Algonaft'$, MCFTRR рассчитывается так, что полученные дивиденды снова вкладываются в портфель индекса в соответствии в процентами в дату, следующую за датой отсечки.

Geli, получается, что из КНР еще больше «выводят».

Вообще то в России положительное сальдо торгового баланса во все годы, кроме январь-сентябрь 1998-го. Поэтому совсем не понял вот этого:

а курс национальной валюты зависит от соотношения экспорта и импорта. Курс валюты уравнивает размер экспорта и импорта.

Makstrade, мое последние сообщение было исключительно об этом из Вашего сообщения

Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции

Makstrade, 

Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции

Не понял, почему Вы корреляцию «привязываете» к превосходству по среднему процентного изменения за 3 дня в дневной динамике приращений (H+L)/2 плюс-плюс-плюс и минус-минус-минус над плюс-минус-плюс и минус-плюс-минус. Ведь  среднее для первых двух типов дней — это показатель моей краткосрочной прибыли, а модуль среднего для двух вторых типов — это показатель  убытков. И, соответственно доли и две цифры и позволяют вычислить примерный знак и размер более долгосрочного результата.

Makstrade, 

Не получается торговать суммой выше 100, торгуйте до 100

Результаты на моем счете должны примерно совпадать с клиентами — это мой принцип еще с начала нулевых. Конечно на своем счете ~8,7 млн. я бы мог «изобретать» и что-то другое, но на 100 млн. клиентских это бы не повторил.

Makstrade, это проблема объемов торговли от 100 млн. до 1 млрд. рублей.

А то, что рынок не всегда подстраивается под мои сигналы — это я знал, еще когда начинал торговать в 1998-м году. Вопрос то не «подстраивается-не подстраивается», а в долях этих событий. Например, до 2022-го  одновременные росты  или  падения SI  и GAZP+SBER — крайне редки, а в 2023-м весь год так было. А ведь лонг RI — это лонг индекса Мосбиржи + шорт доллара. И естественно, что совпадение движений SI  и GAZP+SBER приводит к  уменьшению движений RI. А в трендовой  торговле-то, чем больше движения, тем больше доходность.

DrManhattan, у меня, если стоп-лимит исполнился неполностью и торговая программа выдает расхождение позиций на торгуемых счетах (всех или частично), то чтобы исправить, надо запустить программу  выставления заявок на эти объемы и ввести руками тикер и цену. Объемы и направление сделки  не надо, потому что положительные цифры — это покупки,  а отрицательные — продажи.

Да и я уже писал, что робот у меня частичный: утром включаешь, а после закрытия дневной сессии запускаю ПО для расчета параметров «на завтра» и с этими новыми параметрами торговое ПО может работать только после его перезапуска. Потому вечером выключаю, а утром на следующий день включаю.