Yodo, что «все»? Я же перечислил то, чего не было в госмагазинах Москвы: мяса без костей, сырокопченой колбасы и черной и красной икры. Можно еще вспомнить, что овощей и фруктов не было вне сезонов урожая. Круглый год были только картошка, капуста, морковь, свекла, чеснок и репчатый лук, а из фруктов бананы и апельсины, потому что это импорт.  Сделать мясо без костей, отрезав кости от мяса, можно было и дома на кухне. А сырокопченая колбаса с икрой бывали в заказах для сотрудников предприятий.

А на рынках мясо без костей было только по цене в три раза выше (не меньше 6 руб. за кг при магазинных ~2 руб.), а помидоры и огурцы зимой там стоили в 10 раз дороже тех цен, что были в госмагазинах летом и осенью.

Какие «полки ломились» в застой? Мяса без костей и сырокопченой колбасы в продаже даже в московских госмагазинах не было с 70-х годов прошлого века. Про красную и черную икру и говорить нечего: только по заказам на предприятиях перед праздниками. А за пределами Москвы люди говорят, что даже гораздо хуже было.  Я ведь 1962-го года рождения и коренной москвич, поэтому магазины Москвы с 1970-го прекрасно помню.

А в перестройку и вареная колбаса с сосисками и пельменями из магазинов Москвы пропали.

SergeyJu, S&P500 с 1959-го года долгосрочно — это «плоть от плоти» М2 штатов. Правда, корреляция по годам высока, а вот  между прошлой М2 с будущим «сиплым» резко снижается. Поэтому непонятно как на этом строить прогноз.

Нельзя предсказать будущее опираясь на прошлое и настоящее.

Если это верно для статистического прогноза будущих цен на акции (т. е. прогноза, который имеет вероятность успеха больше 1/2, но не точен во многие  моменты времени), то ничего лучше одной из трех стратегий за любое рассматриваемое время:
— купил и держи;
— продал в шорт и жди;
— сиди в деньгах.

быть не может.

2153sved, плечи в лонгах у меня есть 1:1,2 при выключенном фильтре плечей и 1:1,8 при включенном. А шорты, увы, на 1/3 лонгов и потому меньше СЧА счетов.

А насчёт учебы бывало, что учил по просьбам учебных центров, но безо всякой рекламы этого с моей стороны. Частной учебой не занимался никогда.

Makstrade, ну методы торговли других я практически не оспариваю.

Makstrade, просто оспариваю вот это: «на рынке год за три».

Тимофей Мартынов, внешне далеко не всегда и Вы тому пример. А скорость поиска нового конечно падает.

2153sved, ну не всегда. Я тут публиковал свои фото с разницей 7 лет на ТВ-РБК в 2004-м и 2011-м

smart-lab.ru/blog/33318.php

Хотя конечно ещё за 12 лет точно постарел




Но на 60 лет разницы непохоже

Это только для новых денег, а при переводе с других ставок 19% только дают.

Anest, я не от ГО считаю, а от номинала. А номинал RI — это цена*курс доллара*0,02 и получается меньше 200 тыс. руб. номинал. А у большого Микса больше 300 тыс. номинал.

А вечный и маленький по оборотам намного меньше RI. Да и для активной торговли с шортами вечный фьючерс хуже всех других из-за другого расчета «комиссии» с номинал-ГО. А если маленький фьючерс на индекс Мосбиржи достигнет текущих оборотов Ри, то конечно я туда уйду. Это в планах.

ABC4045, тогда доллар был в 1,5 раза дешевле евро. Максимум евро тоже летом 2008-го был — 1,51 доллара. У нас в России с 2002-го года 0.55*доллар в рублях+0,45*евро в рублях в минусе по году до 2022-го  были только один раз в 2012-м.

А когда евро было дешевле доллара в 2002-м, доллар стоил 32 рубля.

ABC4045, по официальной инфляции с 31.12.2007-го цены выросли в 3,5 раза. А 22,5 рубля в 2008-м не было. Да 25 руб. было в 2008-м, но при евро 38.руб. Это что же получается, что в долларах наши цены выросли, а в евро упали? Да и доллар был 32 руб. в 2002-м, а с тех пор наши цены даже в 6,5 раз выросли. 
 
А уже в конце 2008-го доллар стал 36, а не 25. И с 31.12.2008 точно хуже инфляции.

Юнчикс, наш рынок тогда минимумы сделал в феврале 2009-го. А исторический максимум сиплого был в октябре 2007-го.

Вот какие-то данные 

spbexchange.ru/market-data/

Мультитрендовый, надо считать проценты  как Цюрих требует от хэдж-фондов и как это делается и на комоне

Доходность

docs.comon.ru/general-information/yield/

Максимальная просадка 

docs.comon.ru/general-information/max-drawdown/

Абдуррахман Соломонович, да уже лет 20 спрашиваю: покажите мне такое на миллиард рублей. Ведь на такую сумму средняя прибыльная сделка у нас не должна быть меньше 1%, а значит среднее время в позиции не может быть меньше 8 часов и явно «мимо кассы» все активы со средним оборотом меньше 500 млн. руб.

Юнчикс, лично для меня «задница» — это день в одну сторону, а следующий в другую. Поэтому и в России после 31.03.22 я прибыль то делал только с 30.09.22 по 31.07.23 и с 31.03.24 по 31.12.24. а с 31.07.23 по 31.03.24 сидел в минусах.  А ведь с 17.05.24 по 19.12.24 наш рынок больше, чем на 25% упал.

Так что для меня устойчивое падение — это хорошо, а плохо то, что уже привел в таблице.

Mars, наличные доллары у нас с 2008-го хуже даже официальной инфляции.

Абдуррахман Соломонович, эх, если б Вы знали сколько я такого слышал за 27 лет торговли…