Лукойл вообще какой-то странный после 24.02.22. Мои системы в нем до этой даты были в полном швахе и потому я ещё в 2012-м его убрал из своей торговли. И несколько раз смотрел, кого бы вернуть из выброшенных (Роснефть, Лукойл, ВТБ, Норникель и Северсталь), но кроме Норникеля (вернул в декабре 2014-го, но заменил на Лукойл в августе этого года) и  Роснефти никто хотел «возвращаться». А после 24.02.24 именно Лукойл в «лидеры тестов» попал вместе с «новичками» — Магнит  и Мосбиржа. Не знаю почему так получилось.

Aleksey, да на графике Вы видите эквити алгоритмов на портфеле Газпром+Сбербанк, причем с даты, когда их цены были близки. Зачем Вам Сбербанк в отдельности? Я же много раз писал, что после установки системы в торговлю вообще не смотрю на нее, а занимаюсь анализом только дневных эквити реальных счетов. И даже про 24.02.22 я знаю только то, какие системы были утром в лонге, а какие в ауте.

А фильтр, о котором написал, и применял к эквити реальной торговли.

Aleksey, нет, я вообще торгую только то, что работает и на SPY. Например, поэтому систем на BR со средним временем в позиции больше 2-х дней построить не смог и думаю, что и на биткоине бесполезно мне строить.

Aleksey, если Вы посмотрите на даты фильтра, то увидите, что всем длинным периодам аута предшествовал падающий тренд с ростом волатильности, которого больше в истории никогда не было. Я ведь этот фильтр на SPY с 1993-го тоже протестировал и кризисы доткомов и ипотек выпали из торговли через несколько месяцев после максимумов SPY (в 2000-м максимум — это март, а в 2008-м — это вообще октябрь 2007-го, но выпадение и там и там задержалось на 5-6 месяцев).

Aleksey, ну какие убытки на последнем графике с 27.09.22? Там и просадки намного  меньше средних на всех 5-ти графиках. Рынок то не «сигнализировал», что надо что-то предотвращать в части просадок. А остальную торговлю я и не менял.

Viacheslav Ivanenkov, вот это вряд ли при ставке 21%. Больше 2950 никак не получится до ее снижения или 100% прогноза такого снижения.

Aleksey, для меня всегда был главный коэффициент торговли: «доходность-риск». Как видите, этот фильтр его увеличил и значительно.

О том, что из-за денежной политики ЦБ  в 2024-м роста не будет, я написал еще 29 декабря 2023-го

smart-lab.ru/blog/974558.php

И как аналог привел 2012-й. А сейчас после 20.12.24 с прогнозом стало сложнее, так как все может измениться после февральского заседания ЦБ, как в одну, так и в другую сторону.

А до него все просто: индекс Мосбиржи будет в коридоре 2400-2950.

А что будет потом — поговорим после того, как увидим это решение.

DrManhattan, через прогноз ставки в 21% его можно было бы легко предвидеть. Но, увы, я до конца «стоял» на равных вероятностях 21-23%% 20.12.24.

Boby Fisher, позитив всегда на рынке быстро уменьшает волатильность, а не увеличивает. А мой фильтр основан на динамике волатильности и выключать предлагает при росте за некоторую границу. Поэтому в датах и есть короткие периоды, когда рост волатильности  вырубил позиции, но сильный рост цен буквально на следующий день уменьшил волатильность.

Aleksey, на тестах 10 раз. Для «долгосрока» и редких событий вполне достаточно, чтобы уменьшить риски.

Леха Майтрейд, среднее время в позиции любой из систем 2 с небольшим дня, а систем 4 и на графике два инструмента: Газпром и Сбербанк. Так что сделки в 90+% дней на приведенном графике.

И вот что получается на моей публичной стратегии, если еще и убрать убыток 30.06.22 на «синтетической облигации»

Вот даты в тесте с августа 2005-го. Первая — это день в конце которого надо выйти в аут, а вторая — в конце которого надо восстановить позиции систем на конец этого дня:

26.05.2006 29.05.2006
15.06.2006 19.06.2006
08.09.2008 07.10.2008
27.09.2011 29.09.2011
03.03.2014 13.03.2014
16.12.2014 30.12.2014
22.01.2016 26.01.2016
10.03.2020 03.04.2020
21.02.2022 06.04.2022
21.09.2022 27.09.2022

Aleksey, оно не разовое, как это видно в ссылке, а срабатывало и в 2008-м, и в 2014-м и на ковидном падении 2020-го.

DrManhattan, индекс тоже вырос в декабре на 7,7% на вчерашний день. Минимум-24 был у него 17.12.24 и с того момента он вырос на 14,4%. Я, увы, отстал от последней цифры.

risk8, если Вы о том, как не быть в позиции 24.02.22, то практически завершенный подход к фильтру я тут давно описал

smart-lab.ru/blog/870951.php

В 2022-м я бы был в ауте с 22.02 по 06.04. А позже этот фильтр еще не срабатывал.

И еще с 2023-го добавил отказ от «синтетических облигаций» до даты отсечки на Мосбирже дивидендов, потому что провал 30.06.22 на графике — это отказ Газпрома от выплаты дивидендов, а на счете у меня были только «синтетические облигации» Газпрома и Сбербанка.

ves2010, 

Кстати не пойму в чем проблема торговать америку тот же tqqq прям ри

Да у меня тесты еще 1998-го показали, что на SPY мои системы лучше, чем на QQQ. Только ликвидность этого фьючерса у нас гораздо ниже RI.

Alexide, то, что роста не будет при такой политике ЦБ со ставкой, я еще в декабре 2023-го тут написал. Но, как видите, небольшое отрицание этой политики 20.12.24 привело к сильному росту.

|-, Вы про инфляцию или курс доллара. Про инфляцию я уже написал: 52.23% за это время без учета декабря 2024-го. Можете проверить, что это близко к росту цен на свинину с курицей, хлеб, бензин и одежду и обувь на Вайлберис за тот же срок. А доллар вырос еще меньше +43.39%.