profynn, можно было и 20-го, и 23-го, чтобы «обыграть» любых шортовиков с 03.09.24 по 08.01.25. Конечно шортовики с 17.05.24 круче любых лонговиков с этой даты.

Ведь времена на рынке изменчивы.

Сегодня единые счета на фондовой и срочной секции Мосбиржи только у Финама и БКС.

Те, кто в лонгах с 19.12.24, имеют прибыль гораздо больше любых шортистов с любой даты после 19.12.24 и даже 03.09.2024.

mr-x, у нас не было рынка акций до 1 сентября 1995-го года, как и вообще не было  возможности делать полных роботов до интернет-трейдинга, который появился только в 2001-м. 

А почему наш рынок такой, как Вы нарисовали, я повторно советую посмотреть график S&P500 1970-1980 и показать его. Ведь алгоритмы для рынка акций США — это всегда было вторично. Да и для любого вторично.

mr-x, а кто в штатах в те годы придумал не укажите?

mr-x, а нарисуйте график S&P500 1970-1980 и поймёте почему у нас эта «пила».

Валерий Осипенко, да социальные расходы в бюджетах всех стран  «золотого миллиарда» на первом-втором месте еще со времен Великой депрессии. Даже несмотря на Вторую мировую, в том числе и между ними.

Капитализма времен Маркса-Энгельса-Ленина уже почти век нет в странах, кого история записала в его «передовики».

С 50-х годов 20 века уже были совсем другие «реформы» в том мире.

РАВ123321, заберет не суд, а исполнители решения суда. Суд только решение может вынести.

Валерий Осипенко, брокеру или доверительному управляющему по решению  суда придет бумага о запрете доступа клиента к счету и порядок других действий с этим счетом. Но это только при решении суда о долге физического лица, причем кому угодно, а  не только налоговой.

Все проще, если на счете брокера (не ИИС) нет возможности удержать НДФЛ за операции у брокера за предыдущий год до 31.01. Брокер пошлет в налоговую 2-НДФЛ с указанием суммы неуплаты, а налоговая пришлет Вам решение об  оплате до 01.07. Не заплатите, будут начисляться проценты и снимут с любого счета, если таковые найдут.

Это что касается НДФЛ у любого брокера. А задолженность вообще — это по решению суда и с любого счета должника.

Врач-бондиатОр, в действии :). Там же на первом снимке видна крыша летней шашлычницы соседей. Да и забор только примерно 2,5 метра высотой.

Да давно по всем телефонам меня по имени отчеству называют, даже по номеру, который на старшего сына записан и используется только в банках и у брокеров и потому находится на мобильнике, а не смартфоне. Я уже на звонки по номеру, который используется для покупок в интернет-магазинах, с неизвестных номеров и не отвечаю. А таких звонков по 10-15 в месяц.

3Qu, да, при торговле Вас интересует какое-то одно будущее испытание, а не все. Только если нет его точного прогноза, то это случайная величина. А у любой случайной величины есть распределение.

3Qu, ничего невозможно разработать, если будущая реализации случайной величины не зависит ни от чего из прошлых реализовавшихся. А стационарность или нестационарность в этом случае вторично.

ves2010, уж что-то, а ассиметрия в моих рассуждениях есть

smart-lab.ru/blog/699507.php

Это же ненулевая дельта, на которую умножается арктангенс в формуле из ссылки (картинка почему то не размещается в комментариях).

3Qu, распределения одного испытания не имеют никакого отношения к торговле. Для успешной торговли на случайной последовательности нам нужно условное распределение будущего ее значения по прошлым (не только ее, но и других), реализация которых уже произошла.

ves2010, в SPY могу, а остальное мне не нужно, так как, считаю, что там со светом меньн1 долларов делать нечего, а у меня таких денег для такого счета нет. 

А SPY я многое смотрю — это же ключевой мой актив для проверки — нужно или нет.

Дмитрий, ликвиднее не только фьючерсов на акции, но и большинства самих акций. А фьючерсы на любые акции у нас вообще менее ликвидны, чем сами акции. 

Артём Кузнецов, я бы всё-таки не к сроку «привязывал», а к рынку и частоте операций. Сейчас, например, после падения 2024-го статистика стратегий, начавшихся не позднее 31.07.23, торговавших не только юанем с долларом, и со средним временем в позициях больше 2-х дней наглядно показывает их эффективность. 

Дмитрий, да фьючерсы или акции — это вторично для проскальзывания. Та же стратегия Демарко торгует только фьючерсами, а по проскальзыванию — один из лидеров по минимуму для активных стратегий и не только активных, но и пассивных с позициями в каких-нибудь сегежах процентов на 50. У нас ближайшие  фьючерсы на доллар и юань и индексы дают клиентам проскальзывание операций меньше, чем все акции, кроме Газпрома и Сбербанка.