s_point, Вы правы в части выявления временных причин написанного. Просто меня такой однодневный «скачек» удивил.

Путешественник, 

инфляция разве есть в задачах цб.?

Да он себе эту задачу еще в 2010-м году поставил и ни разу от нее не отказывался на будущее, говоря, лишь, что текущее  отклонение (оно было в 2015-2016-м, 2020-2021-м и  2022-2023-м) — это временно.

sergik99, посмотрим, в Ираке ничего вернуть не смогли, правда там у курдов и доля добычи гораздо ниже. 

От развала  спасает только долгосрочный рост реальных доходов домашних хозяйств быстрее роста цен на доступные в торговле товары.

СССР развалился из-за того, что пропали товары в торговле по госценам, а Асадовская Сирия потому что 80% нефтедобычи осталось под курдами при поддержке штатов, которых среди населения страны меньше 20%. В Сирии еще большой вопрос что будет дальше, если новые власти не вернут курдскую нефтедобычу под себя. 

RR, да то, что у нас Si с акциями в одну сторону «летает» — это еще одна особенность нашего рынка. Вон сегодня Si -1.17%, индекс Мосбиржи -1.18%. А вчера оба в плюс больше 1%.

Ян Карлович, 

патамушта перед 07.10.22 был страх, паника, распродажи, и рост воспринимался многими, как отскок перед дальнейшим падением и повод для шорта, плюс временно было отрезано до 90% фрифлот. в совокупности была идеальная ситуация тащить вверх на шортах и маленьком фрифлот, постепенно втягивая в движение массу мелких хомяков-инвесторов.

Вообще то таких цен, какие были на минимумах 24.02.2022 больше никогда не было. И как шорты могут быть причиной прихода денег извне?

А сейчас в 2024-м рост депозитов домашних хозяйств в разы  больше просадки фондового российского рынка. Просто вот куда выводят с рынка деньги и несут новые.

Дюша Метелкин, 

в акции деньги не идут потому что Россия отрезана от рынков, где эти деньги есть. 

А почему шли с 07.10.2022 по 17.05.2024, когда индекс Мосбиржи плюс 0.87*дивиденды вырос больше, чем на 100%? От упомянутых Вами рынков то нас точно отрезали раньше 07.10.2022.

Путешественник, не совсем так. Политика ЦБ повышения ставки гораздо выше официальной инфляции и есть борьба с инфляцией, но надо понимать, что у этой борьбы есть временной лаг, как минимум, в 6-9 месяцев. И ЦБ добился своего: официальная инфляция с июля 2024-го меньше аналогичной в 2023-м. Другое дело, что непонятно как дойти до инфляции 4% без падения роста ВВП до 0%. Во все годы истории России с такой инфляцией не было роста ВВП.

Между пандемией и СВО рубль колебался между 11-12 единицами за юань и 70-80 за доллар.

Рубль падает за эти уровни, когда деньги не идут в российские акции. А в акции деньги не идут из-за высокой ставки ЦБ. Посмотрите рост индекса Мосбиржи в указанный Вами период и сравните с 2024-м.

Kurdt, если б кто-то написал: «Вы что не понимаете, что рынку просто надоел рисованный курс ЦБ на 2-3%% выше реального», то я бы на это ничего возразить не смог. Тут уже ниже написали, что на биткоине курс то ниже того, что рисует ЦБ.

Азат Туктаров, конечно волатильности разные. Мой топик то указывает на отклонение только примерно в 3%,  а на битке «полеты» в разы больше.

Андрей, логичное объяснение моим цифрам. Действительно, если в расчет индекса РТС заложить курс на 3,03% ниже 99+ руб. за доллар, то цифры совпадут. Меня то только удивило, что ещё пару месяцев назад такой большой разницы между цифрами ЦБ курса доллара и заложенного во фьючерсе торгующими не было.

Андрей, я привел цифры сентября, там при таком же курсообразовании все было нормально. А из сегодняшних следует, что нынешний курс торговцы на бирже считают завышенным, если верно то, что Вы написали.

21-23%%

.i., не регулярно. Я же цифры на 20.09.24 для тех же инструментов приводил

smart-lab.ru/blog/1092566.php#comment17627434

Если взять проценты, то больше 90% новой разницы было сегодня.

Да сегодня Ришка «сошла с ума»

smart-lab.ru/blog/1092566.php

ЕРВ, цифры за сегодня и приведены в моем топике. Не видите разницу в долларовых процентах между +1,49% и -1,22% для базового актива и фьючерса на него?

Вообще-то с 6 июля 1995-го по 19 августа 1998-го у нас была политика коридорного курса доллара с «коридором» 5% в обе стороны от курса 6  июля 1995-го и далее от последнего курса декабря.

Head of Algonaft'$, если Вы про предыдущий мой ответ Вам, то это не мои подсчёты, а подсчёты Мосбиржи. То, что результат при таком расчете вармаржи на фьючерсе прибыль в рублях через текущий курс может сильно отличаться от прибыли на индексе Мосбиржи я давно тут писал:

smart-lab.ru/blog/945992.php

А отличие этого топика от того, что только один день и проценты в долларах. Вы прямо какой-то «Незнайка»  нашего срочного рынка для «долларовых» фьючерсов. Кроме индекса РТС это ещё и куча товаров,  и индексы штатов.

Head of Algonaft'$, индекс РТС — это индекс Мосбиржи по индикативному курсу доллара и ничего более. А индикативный курс  — это теперь к ЦБ. До отмены торгов на Мосбирже — это была средневзвешенная цена в последнюю минуту торгов, а сейчас курс ЦБ на завтра. А вармаржа фьючерса как считалась, так и считается:

(Цена на вечерний клиринг сегодня — цена на вечерний клиринг вчера)*Индикативный курс*0,02.

Что изменилось, кроме образования  индикативного курса?