Evgeniy, да были массовые продажи физических лиц летом 2024-го из-за роста ставок вкладов банков. А когда таких ставок не было с осени 2022-го — наш рынок только рос на выросших оборотах. Кто обороты на покупку мог нарастить в сентябре 2022-го-июле 2023-го (первый раз ЦБ повысил ставку 24 июля 2023)?

Я же приводил сравнительную динамику нашего рынка до и после повышения ставки еще до падения

smart-lab.ru/blog/979010.php

Коплю на мечту🎩, 

Физики слили на 10 млрд, копейки. 

Кто Вам это сказал? У физиков на Мосбирже не миллиарды, а триллионы. А только оборот Сбера за день больше 10 млрд.

Никто, ну в части борьбы с инфляцией за счет уменьшения роста М2 и я на Набиуллину «гоню», хотя ни она это начала, а Игнатьев в 2010-м, а она продолжила. Но только потому, что прекрасно знаю, что было в штатах при Картере в аналогичной ситуации.

Контртренд меня сегодня уже «задолбал», никак не выключится




Выключается то  он при неотрицательной корреляции приращений (H+L) часовиков. Значит она уже долго отрицательна.

КРЫС, Паша, ну ты же знаешь, что мои публичные комменты, в-основном, для читателей.

Никто, Вы о ком? Я такого не знаю.

Коплю на мечту🎩, на камеры как раз говорят только правду, потому что в противном случае «наедет» ЦБ. Это в кулуарах могут сказать все что угодно.

Коплю на мечту🎩, ну только недавно в Казани крупнейшие брокеры России сказали, что подавляющее большинство продавцов в августе — это физические лица-граждане России. И причина этого только высокие ставки вкладов. Больше 90% продавцов разместили деньги именно на вкладах (у нас же крупнейшие брокеры — банки и знают, что происходит). Если нерезы «выходили», то почему они этого не делали раньше? Вы что не знаете, что наш индекс с 10.10.2022 по 17.05.2024 — удвоился. Как это могло быть с продавцами-нерезами?

Коплю на мечту🎩, у меня не просто М2, а М2/ВВП. Ну и сравните январь-август 2023 и январь-август 2024. И увидите причину падения нашего рынка в этом году по сравнению с ростом в эти месяцы в 2023-м.

Коплю на мечту🎩, а у меня и нет ключевой ставки в ссылке, а есть М2/ВВП. По Вашему ставка не влияет на динамику М2?

Коплю на мечту🎩, ну в моей ссылке наглядно показано, что в России и США в 1999-2019 влияния динамики М2/ВВП  были одинаковы. Вам примера в 20 лет мало?

Ключевая ставка тогда была «абстракцией», потому что применялась только долгам кого либо к кому либо. Чтобы сравнивать влияние на рынок лучше смотреть статистику денежной базы или массы

smart-lab.ru/blog/661902.php

Слить депозит, торгуя без реальных «плечей» — это надо неизвестно где торговать. Реальное «плечо» — это превосходство суммы

номинал инструмента*модуль количества

над стоимостью чистых активов счета.

Модуль количества потому что количество может быть и отрицательно (шорт) .

Больше 20 лет на рынке, а не встречал ни одного, торгующего без реальных «плечей» и слившего 100%.

А инвесторы зарабатывают, потому что на примере тех же штатов S&P500/М2 колеблется вокруг нуля с 1959 года, а М2/CPI (инфляция) имеет растущий тренд. А процент будущей  доходности спрогнозировать сложно, так как динамика М2 очень зависит от политики ФРС в части соотношения ставок и CPI. И для  годов одной такой политики в прошлом, как в 2009-2011 один процент, а для другой противоположной политики (например 2022-2023) в разы меньше.

Никто, нет такой обязаловки для авторов, а есть только предложение.

Никто, там авторы никого не нагибают по сравнению со своим счетом, если средняя прибыльная сделка больше 0.8% и инструменты ликвидны. Ну а если меньше (интрадеют) или спекулируют какой-нибудь «сегежей», то конечно отставание клиента от доходности автора может быть и большим.

Eugene Bright, да на фьючерсах на индексах, валютах и нефти с газом и золотом поставки то нет, только расчет деньгами традиционной вармаржи дня. А при таких колебаниях, как на графиках, вармажа в разы меньше ГО. Может конечно в более дальних фьючерсах «байда» случилась.

Никто, а что касается выступлений, то вне докладов перед клиентами в региональных отделениях Финама, мое предпоследнее выступление было в апреле 2021-го на семинаре Amibrokera, а последнее только 7.09.24 в Казани.

Это каждый четверг в 11:00 я должен вести онлайн вебинар с ответами на вопросы клиентов автоследования Финама.

Никто, локально Вы оказались правы :)

Мой контртренд конечно спекулирует, но это же «копейки»

Rationalist, да у нас всегда следующий фьючерс  дороже, что у РТС, что у Газпрома со Сбером. Это же ставка на номинал-ГО «играет». В %% колебаний разница то «копеечная».