Анастасия Сухонская, после стольких лет правды уже бессмысленно врать. Другое дело, что когда я был сотрудником Форума (2012-2017), то писал о доходности его ДУ, а не о своих результатах. Потому что в компании я был лишь одним из управляющих. Как жизнь решает, то и публикую. Но публикую только правду, а вот о части правды могу и промолчать по внешним обстоятельствам.

А как было до 2002-го я давно написал в воспоминаниях 

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1299239448

Sergey Pavlov, для небольших объемов NA может и сойдет, а вот как палладий торговать с 588 сделками 16.09 не представляю.

Клетчатый, это не хобби, а мои «вклады».  У меня больше 80% сбережений в этих цифрах, а выводов нет.

NA и LK не слишком ликвидны. А PT c PL у нас вообще неликвид.

Александр Крутой, когда есть клиенты, врать в публичных сообщениях нельзя. Это у меня еще с 2002-го года.

ves2010, я «попал» после выборов с 12.11.

IliaM, 

bocha, 

для пробы на пару месяцев за А.Г. автоследовал и получил крепкий убыток.

У меня «крепкий» убыток для меня был только в феврале 2022-го. Увы. А в остальные пару месяцев не вижу убыток больше 10% за все годы в Финаме. Но если для человека -10% за пару месяцев «крепкий убыток», то ничего другого предложить не могу. Ведь мое единственное в автоследовании Финама вот

www.comon.ru/strategies/15942/

И там, если и есть проблемы, то с брокерской комиссией для небольших счетов.  Если она не Инвестор, то за счет фикса от сделок вне зависимости от объема счета 100 тыс. вниз «улетают». Я об этом в обсуждении стратегии еще в январе написал:

www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/discussion/topic/?id=15942&did=3288

Антон Б, у меня есть шорты, но на акциях они в объемах на 1/3 лонгов в системах, а на фьючерсах на 1/2 лонгов. Поэтому когда шорт +3%, а лонг за тот же период -1%, получаем 0%.

MatrixLis, потому что «сегодня» одна убыточна, а «завтра» ту, что оставил, а ту, что убрал — прибыльна. Прибыль моей  торговли у всех моих стратегий зависит от одного и того же: доли одинаковых знаков соседних приращений дней больше, чем у случайной независимой последовательности.

Alex Craft, а будет ли он в «хвосте», если его нет в центре? Природа не знает такого порождения случайности.

Alex Craft, в обобщенных гиперболических распределениях всего 4 параметра, а в нормальных 2.

Уже много раз писал, что до начала политики ЦБ снижения ставки ждать роста больше, чем на половину падения с 17.05.24 бессмысленно.

Vkt, в части связи биржи с брокерскими комиссиями не правы.

Vkt, комиссию брокера устанавливает брокер и биржа к этому не имеет отношения. А Ваш заголовок про биржу.

Бирже все равно. Там давно комиссия для покупки по оферам и продажи по бидам в процентах от номинала.

К таким фьючерсам к бирже скорее вопрос, ГО к номиналу больше, чем на обычных.

Распределение вероятностей цен акций подчиняется не Нормальному Распредлению, а закону Парето (Power law, Степенное Распределени).

Уже много раз писал, что Парето «навесили» только на «хвосты», а центральная область процентных приращений этих распределений ему не подчиняется. Поэтому кванты ещё в 90-е годы прошлого века ушли от Парето к обобщенному гиперболическому распределению и для него получается очень близкое соответствие.

Кстати, в рамках последних распределений дальние опционы пут слишком дорогие в штатах и это снижает доходность на ростах, поэтому такие хэдж-фонды очень сильно отстают от «сиплого» даже по соотношению доходность-риск. А в других странах на таких опционы неликвид.

Иван Петров, его пекарни были в Аргентине и что это за выход из кризиса, когда пекарни банкротятся.

Финансовый трутень, наличный может, но откуда, если безнал заблочен?

T-800, я сказал, что можно брать для такой торговли. Посмотрите, что у Вас получается на портфеле из 3-х акций и это будет показателем точности потенциальных доходов с риском.

А на комоне сделки клиентов только покупки по оферам и продажи по бидам. Поэтому у авторов, покупающих акции по бидам и продающих по оферам, проскальзывание будет.