David Taylor, ну сегодняшний день снова показывает, что RI теперь «привязан» к юань-рубль на Мосбирже и юань-доллар на внешнем рынке.

Проще говоря,  когда мы нажимаем в кнопку «купить по лучшей цене», эту якобы «лучшую цену» выдает брокер, а не биржевой стакан с реальным участником. 

Это смотря в каком ПО клиентом подается такая заявка. Ни в квике, ни в транзаке это невозможно, так как ПО настроено исключительно на выставление заявок в биржевые «стаканы».

Ну это уже было в ценах, они упали с 430 до 230 руб., а сегодня даже 182.8 минимум.

RomanAndreev, ну моя гипотеза несколько иная

smart-lab.ru/blog/1031590.php#comment16998445

chizhan, в данном случае фьючерс на индекс РТС показывает, что курс ЦБ для доллара завышен по мнению торгующих. Но совсем не с такой разницей, как Вы написали: не 87,96, а 86,1 рубля за доллар.

David Taylor, это самый ликвидный инструмент на срочном рынке, если убрать валютные фьючерсы и нефть с газом.  Фьючерсы на индекс Мосбиржи, золото, и акции имеют меньшие обороты.

Наши уже написали, что это  проукраинские «телеги» так написали про воздействие на этот дрон турбулентностью со стороны ВВС РФ. Никаких повреждений не было, а было просто нарушение разведработы беспилотника.

Григо́рий Печо́рин, ну если Вы сейчас создадите лонг индекс РТС — шорт фьючерс, то, как я уже сказал — получите +3,96% в долларах при его текущем курсе 87,9595 руб. и неизвестно каком 19.09.2024.

Тимофей Мартынов, ну  для индекса РТС это просто расчет Мосбиржей:

Индекс Мосбиржи в долларах по индикативному курсу сегодня/Индекс Мосбиржи в долларах по индикативному курсу в пятницу

Индикативный курс биржей не менялся с пятницы до понедельника. Индекс Мосбиржи в рублях упал на те же 0.52%. А почему фьючерс при этом вырос — это вопрос к торгующим.

Zzxc Asd, да, явно не поняли о чем топик. Вы хоть знаете, что такое вармаржа?

Сeм, при такой динамике должен быть не выше 52,7 руб. через год.

Константин, есть конечно. Но маловероятен с точки зрения сохранения прибыли от этого Мосбиржей. Ведь санкции на это никак не распространяются и не смогут распространиться.

Константин, ну и про это я могу только повторить, что написал тут же в ответе на другой вопрос: «Вот чего не знаю, того не знаю.»

Константин, ну у меня только одна гипотеза: торгующие фьючерсом считают реальный курс доллара через юань-рубль и юань-доллар. Юань к рублю упал на 3,03%, а к доллару на 0,11%. А биржа для расчета индекса берет курс ЦБ.

Антон Б, ну я то о том, что сегодня рублевая доходность индикативного курса доллара=0

www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB

А это значит, что рублевая и долларовая доходность индекса равны -0,52%. А вармаржа +1,25% к номиналу в пятницу.

Антон Б, а про рублевую доходность вариационки до сегодняшнего дня я уже тут много раз писал, что была она равна

рублевая доходность индекса-С*рублевая доходность индикативного курса доллара, где C — некоторое положительное число от 0 до 1.

Но сегодня то вторая величина равна нулю.

Антон Б, вариационка сегодня для одного контракта в лонг на пятничную экспирацию +2498.05 руб. Вчерашнее ГО не знаю, а сейчас 37035.19 руб.

Eugene Bright, 

А с другой стороны, кто помешает?..

Вот чего не знаю, того не знаю.

ой, не на 19,6%, а на 40,1%.

ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠVictorGromov, пока ничего не менялось расчете вармаржи, кроме привязки индикативного курса доллара к курсу ЦБ, а не к средней цене в последнюю минуту торгов USDRUB_TOM на Мосбирже.