Почему то видео с моей первой лекцией из курса, открываемые организаторами курсов по моей просьбе, со временем исчезают из сети. Поэтому решил разместить эту лекцию на своем канале на Ютубе.

PS. Смотреть лучше со скоростью 1,25 :)

Порядок действий

1. Формируем в квике таблицу всех сделок со следующими параметрами



Фильтром отбираем нужные инструменты.

2. Скачиваем из Интернета свободно распространяемый DDE сервер от Морошкина с прилагаемыми dll.
3. В соответствующих местах кода заменяем код на вот этот

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;

static void Main(string[] args)
{

using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{

server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();

Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}

}
}

// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************

class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];

protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{

//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];

( Читать дальше )

Результаты мая и с начала года представлены в следующей таблице:

После трех междупраздничных убыточных дней торгов (с учетом 29-го апреля 4-х дней подряд), по закрытию дня 6 мая у меня включился «фильтр пилы» в RI, Si, SBER и GAZP.  Пока этот фильтр включен, рассчитывать на большие прибыли (как и большие убытки) в системах на этих инструментах не приходится. И если доля моих систем в RI в моем портфеле невелика: 12% от доли Автоследования ИК Форум, т. е. 4%, то доли GAZP+SBER и Si  составляют по 33% или 58% от рисковой части портфеля (62% с учетом RI). В GAZP и Si этот «фильтр» выключился только по закрытию торгов 18 мая (в Si лучше б он этого не делал :( ).  Зато 20 мая по закрытию торгов «фильтр пилы» включился в GMKN, восстановив статус-кво на споте.  По RI и SBER фильтр «продержался» до закрытия дня 26-го мая.

И если в Si включение «фильтра пилы» даже чуть ухудшило месячный результат, то в остальных инструментах он уменьшил убытки в 2-2,5 раза. Впрочем, как я уже написал выше, на результате Автоследования ИК Форум это отразилось слабо, так как в этом портфеле  у меня стоят только мои системы на RI, в доле указанной выше. Собственно последнему портфелю и «обязано» небольшое увеличение просадки моего счета. Впрочем, пока она по прежнему далека от расчетных 15%.

Презентация со звуковым сопровождением здесь

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5RGNmd1N1dVhZYWM/view

Есть несколько помарок во фразах, описывающих формулы: то слово«корень» вставлю там, где не надо, то вместо «следующий слайд», скажу «предыдущий», то «прыгаю» с «контртренд» на «пила» и обратно, но внимательный слушатель их легко «отсеет».

Также предупреждаю, что

— доклад из серии «150 формул и 2 картинки»;
— как прослушать из под браузера не понял, но можно скачать и прослушать в РР от 2007 и позднее, в том числе и на MS Office 365, бесплатно устанавливаемом на смартфонах с WP 8.1 и WM 10;
— файл большой — 67МБ и архивирование не помогает.

Ну и напоминаю, что презентация самого доклада, чтобы смотреть на смартфонах, планшетах или ноутбуках, а не на экране в зале, здесь

drive.google.com/open?id=0BzRUUWXCOSO5NHB0ZDh4amx5Vk0 

P. S. Сделал в формате pdf, но, соответственно без звука, зато с правильным отображением формул 

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5RElJRHZScHJJWW8/view

Периодически я изучаю отзывы о моем курсе, используя поиск яндекса и гугла и выбираю самые оригинальные. До вчерашнего дня безусловная «пальма первенства» была у отзыва:

«Был на семинаре у Горчакова, как то не пошло, за два дня Горчаков дал 150 формул и две картинки, лучше б было наоборот».


Но вчера под ссылкой на курс нашел отзыв оригинальнее:


Первый. Ну как курс, стоит сходить?


Второй (отвечает Первому — прим. мое). Представьте себе, что Перельман Вам читает доказательство своей теоремы.

Да, чувствую, что на конфе своим докладом «подложу Тимофею свинью» :) Но я не виноват, он сам настаивает.

Задержка с публикацией итогов квартала связана с тем, что с этого года мы меняем формат представления результатов. Новые правила доверительного управления на рынке ценных бумаг, введенные ЦБ РФ в декабре 2015-го, требуют от управляющего публикацию результатов стратегий (реальных или смоделированных), которые могут быть предоставлены неквалифицированному инвестору.  Но упоминавшуюся в наших прежних обзорах  стратегию в облигациях, наша компания не готова предоставлять на суммы менее 10 млн. рублей по причине отсутствия возможности автоматизации исполнения заявок в разреженных «стаканах» облигационного рынка.  Поэтому публикация модельных результатов по «структурным продуктам» с облигациями из прошлых обзоров теряет всякий смысл, так как ни один из этих «продуктов» не может быть офертой для неквалифицированного инвестора.

Также потеряла актуальность и публикация модельных результатов портфеля «Суперриск».  Но тут причина  иная. Этот портфель моделировался из реальных результатов компании на рынках фьючерсов и акций в той пропорции, в которой они торговались на счетах компании и ее собственников. Но мы решили разнести эти портфели и дать возможность инвесторам самим регулировать доли фьючерсов и акций, а также выбирать плечо на последнем рынке в рамках ограничений ЦБ на маржинальную торговлю и наших ограничений.

( Читать дальше )

Об «успехах» трех своих «стратегий» я писал в своем сообщении от 1 апреля. Но вернемся из виртуального мира в мир реальный и покажем результаты четвертой стратегии из того сообщения: «Унылый алготрейтинг». Ее результаты в марте и за квартал представлены в следующей таблице:



Отметим, что по пятничному отчету комиссия за автоследование еще списана не была, но на этой неделе со дня на день, думаю, ее точно спишут, а потому правильным результатом за квартал надо считать результат, стоящий в строке «С учетом комиссии за автоследование», так как в конце апреля уже будут иные цифры.
Что можно сказать об отдельных компонентах?
Из таблицы видно, что мартовский убыток по Автоследование+Спот «съел» февральскую прибыль и результат по этим двум стратегиям за квартал оказался на уровне января. В то же время успешная торговля Si (напомним, что задача этой системы отбивать девальвацию, а Si в марте упал на 9,4%) и «дареный конь» от облигаций позволили получить за февраль-март скромный плюс по портфелю.
Также видно, что просадка еще подросла (и, вероятней всего, еще вырастет в апреле, так как ее максимум в 1 квартале пришелся на 31 марта), но пока достаточно комфортно далека от расчетной -15%.

Всем успехов!

Заголовок – это о нашем 17-м месте в рейтинге ММВБ за июль

moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=1&month=7&year=2015

 А Вы о чем подумали?  Правда, в отличие от классических брокеров, мы с этих оборотов ничего не имеем, только с  объема средств под управлением и прибыли. Но все равно «пустячок, а приятно». Но неожиданный. После того, как в марте мы перевели все обороты на FORTSe с брокеров на себя, мы прогнозировали, что с 32-34-го места скакнем на 20-22-е, но между 20 и 19-м местами казалось,  что существует непреодолимый для нас разрыв в 50% прироста оборотов. Как оказалось, «нет ничего невозможного», можно и на 80% нарастить обороты, особенно, если счет просаживается из-за «чужого рынка».

Вот об этом «чужом рынке» мы и поговорим. Именно он зачастую становится причиной разочарования в алгоритмической торговле. Причем не только новичков, но и таких корифеев, как mehanizator. А почему? А все дело в анализе торговых алгоритмов. Самые распространенные ошибки в анализе – это

—  исключительно анализ сделок алгоритма, а не эквити;

— использование только двух характеристик – доходность и максимальная просадка.

Почему это ошибки? В первом случае мы выбрасываем из анализа все такты работы алгоритма, на которых он не менял позицию и, соответственно, не знаем насколько наш алгоритм был прав в этих решениях. Во втором случае мы совершенно упускаем из вида сам рынок, на котором торгуем. Ведь кроме «наш» и «не наш» рынок, на рынке есть и еще и случайное блуждание с нулевым средним, на котором средний доход нуль, но вероятность выиграть или проиграть больше некоторой величины больше, чем получить этот самый нуль (по научному это называется «закон арксинуса»). И естественно, что при переборе параметров по  доходности и максимальной просадке мы отберем такие параметры, при которых на участках случайного блуждания чаще оказывались в совершенно случайном плюсе (именно таки и «строятся» «прибыльные» системы на генераторе случайных чисел, которые периодически появляются в сообщениях трейдеров). Но этот плюс  — это переподгонка и повод для больших разочарований в будущем.  Что делать? Ответ прост  — не совершать данных ошибок. Как? А брать больше характеристик эквити и анализировать их постоянно. Кстати, на серьезных западных  сайтах так и поступают с эквити трейдеров, предлагающих подписаться на сигналы.

Вот характеристики эквити нашего портфеля «Суперриск», которые мы отслеживаем в ежедневном режиме


 

( Читать дальше )

Вот хотели поучаствовать своим счетом автоследования в Церихе в тестировании

 www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html

А нам сказали, что своими счетами нельзя — только клиентскими на доверительном управлении. Но какой клиент даст согласие на публикацию денег на счете? К тому же в ИДУ Si запрещен, а там такие «сладкие» тренды…