Начнем с традиционной таблицы

Несмотря на ряд гэпов вниз после ростов накануне, например 1 и 21 октября,  октябрь удалось закончить в неплохом плюсе в первую очередь за счет RI-тренд и GAZP. Напомню, что гэпом для меня является изменение цены с конца основной сессии накануне до 10:00МСК следующего дня. В отличие от сентября, RI-контртренд получил серьезную «пробоину» 5.10, смог выйти в плюс к 26.10, но в плюсовой зоне не удержался и закончил месяц в символическом минусе. Ну, а аутсайдером моей торговли-2021 является Si, закончивший очередной месяц в минусе.

Отметим, что в октябре мой счет обошел  индекс Мосбиржи по доходности с начала года, хотя в третьей декаде октября  устроил с индексом Мосбиржи  игру «в кошки мышки»

Начнем с традиционной таблицы

Пропустить такие тренды, которые были в RI и GAZP c 27 августа по 15 и 30 сентября, соответственно, для моих систем было бы  «преступлением». Они его и не совершили.

Типичный диалог на трейдерских ресурсах: 

«Трейдер».  Мой прогноз сбылся на все 100 (ссылка на один из кучи «прогнозов»), я на нем заработал кучу бабла. А Вы так можете?

Скептик. Весь стейтмент хотя бы лет за 5 покажи.

«Трейдер». Зачем? Я в ДУ не беру! 

Новички – запомните, кавычки у слова «трейдер» тут поставлены мной совсем не случайно.

P. S. В комментариях как раз и четко сформулировали суть поста: "не следуйте сигналам тех, кто не доказывает стейтом доходность своей торговли, какими бы успешными их трейды не казались в единичных случаях." Спасибо PrAct.

Начнем с традиционной таблицы

Когда я думал над комментариями в первой половине третьей декады августа, то планировал их начать с фразы: главным неудачником августа стал  RI-тренд. Собственно так оно и было: он получил две большие «пробоины» 6 и 9 августа и «героически» отбил около 70% того убытка, что позволило прибыли  RI-контртренд перекрыть текущие убытки RI-тренд. Все резко изменилось после речи Пауэлла в Джексон Холле 27-го. Лонги в RI-тренд, открытые в течение некоторого времени после нее в этот же день, дали прибыль практически равную убыткам 6 и 9-го и, соответственно, вывели RI-тренд в хороший плюс, даже чуть больше августовского плюса в RI-контртренд. Зато Si получил большую «пробоину» и из небольшого плюса ушел в минус и по летней традиции этого года стал единственным неудачником августа.

В результате в августе счет сделал несколько раз новые исторические максимумы и закончил август на историческом максимуме, что, как я уже писал в июльском обзоре, не характерно для августа в моей торговле. И вообще три летних месяца в плюс я последний раз имел в 2017-м  году ( с 2002-го по 2016-й такое было только еще один раз в 2003-м, а до июля 2002-го у меня просто нет помесячной статистики счета).

Посчитал характеристики индекса Gorchakoff Global index с момента создания (чистый out of sample, хотя и ранее доли не оптимизировались, только отбор стратегий был).

Из 31 месяца только три убыточных: ноябрь 2019, февраль и октябрь 2020-го.

А числовые характеристики в рублях по подневной динамике счета выглядят так:



По моему мнению, эти цифры — лучшее доказательство утверждения, что диверсификация по инструментам, методам торговли, спекуляциям и инвестициям, странам — это лучший и единственный метод ограничения рисков и получения качественного соотношения «доходность-риск».

P. S. Для сравнения аналогичные цифры для моего счета за тот же период


Это к вопросу «одна голова — хорошо, а две лучше».