Алексей Бачеров, как зачем… это вообще важнейший параметр… во сколько раз доходы превышают расходы на торговлю… более того помимо комиссий есть скрытые расходы на проскальзывание и неисполнение сделок... 
у меня до 22года расходы на торговлю в самых ликвидных фьючах и акциях были на уровне 0.06% на сделку = вход и выход… (0.017 комисс +0.013% проскальзывание от неисполнения сделок) *2… поэтому для успешной торговли мне нужна была средняя сделка от 0.3% и выше… если было меньше то я даже не пытался торговать 

то что заложены комиссы это конечно хорошо но надо их озвучить… а то что проскальзывание не учтено так это плохо… в чем проблема учесть проскальзывание по факту реальной торговли?

отдельно надо понимать что денег не факт что заработаются а расходы будут 100% и надо оценить уровень расходов относительно счета… я например считал допустимым уровень затрат на торговлю в районе 5-7% от счета в год… т.к впринципе это отбивалось дивами

отдельная тема это плечо… я например никогда не брал плечо выше 1.5 (0.75 в акциях + 0.75 в валюте для хеджа валютного риска)… и мне было бы интересно посмотреть доходность на фиксированной сумме без всяких рефинансирований… т.к случайные крупные выйгрыши в начале сильно влияют на доходность в конце… а они не факт что снова случатся

кроме того тестирование с рефинансированием ведет к недооценке рисков

отдельная тема это го… например в 2008ом го было 150% от стоимости актива…

еще нет стресс теста хотяб расчетного

отдельная тема какие ликвидные фьючи используются… иногда мешают долларовые и рублевые фьючи в одну кучу… неоднократно наблюдал такое… помимо объема в стакане надо смотреть количество сделок т.к нужен контрагент… я например не тоговал фьючи если число сделок в день было меньше 5000...

отдельная тема склейка фьючей и потери при переходе в следующий контракт

ves2010, а зачем Вам эта информация если сама еквити уже приведена с учётом комиссии брокеров?

Алексей Бачеров, средняя сделка это средний размер выйгрыша в %… чтоб понять насколько влияют комиссии на результат…

Алексей Бачеров, находил другие данные, повыше наш рынок рос, но там с самого начала так скажем, не с 2004 например, за все время существования. И сейчас внизу находится, подрастет, а пока дивидендами добираем неспешно.
Волатильность высокая это уже за норму воспринимается, когда ниже движение, то хорошо, докупать и все, потом дополнительно доходность чуть даст. Есть есть на что докупать собственно 😊

размер средней сделки сколько %? 

RUSSTOCKBM слишком гладкий на нем не видно ни кризиса 2020 ни падения 2022 

Игорь, вы про какой рынок? Про индекс акций полной доходности? Там результат за тот же период 12,8% годовых, но ведь важно дургое — волатильность у него 25,9% в год!!! А это в два раза выше! Готовы к такой волатильности? Я нет, и мои клиенты тоже :)

За месяц особого смысла нет сравнивать, а за все время как бы да есть результат. Но если сравнить с рынком нормальный его рост (на интервале ещё большем) в среднем близок к 14% годовых тоже 😉

il_dottore, одноименные компании и не более того.

С Наступающим Праздником! 

С наступающим, Алексей!

Алексей Бачеров, а вот этого я не знал.

il_dottore, нет, в нашем Ренессансе владельцы американского Ренессанса никогда не были владельцами.

Не люблю книги о внешней стороне жизни людей, которые интересны вовсе не этой, внешней частью своей жизни. 

il_dottore, нет конечно

Алексей Бачеров, дай мне в руки

А. Г., более того ещё и выгнали часть :)

Алексей Бачеров, кстати, полистал книжку. Там есть информация об убыточном фонде RIEF, правда, описанная не как  ошибки в торговле, а как политические разногласия участников Renaissance.

Алексей Бачеров, и для довноса средств старыми тоже был закрыт.