Алексей Бачеров, помню ваш ответ. Но вопрос именно о доходности поставлен, а не волатильности.

Алексей Бачеров, у вас ожидаемая доходность указана, вон оно чего. За прошлые периоды полная доходность заметно выше помнится, ранее находил данные и самостоятельно пересчитывал.

Алексей Бачеров, ждём-с. 

Алексей Бачеров, возможно я не вник в суть вопроса.
честно говоря, половину написанного не знаю, т.к. профи не в этой области.
просто инвестор, так сказать)

Алексей Бачеров, в БКС авторы стратегий вообще торгуют виртуально через их ПО. Поэтому там такого показателя, как «проскальзывание» нет, потому что график рисуется по среднему результату клиентов.

Алексей Бачеров, хедж-фонд нужон.
Закрытый.
Отчетность в Excel — только управление.
Или старый, добрый оффшор. 

Алексей Бачеров, управляющий активами в одной управляющей компании не может быть управляющим активами в другой по регламенту ЦБ. А вот почему остальное нельзя, я не знаю.

Алексей Бачеров, так это же, наверное, хостинг.
Добавьте одну галочку в договоре (SSL-сертификат) 
и хостер все сделает сам и обмен будет зашифрован. 

Алексей Бачеров, у металла плюс теплоотдача, а так… У меня много лет уже в такой корпусе, тяжелее пластика и углом как дашь обо что то, жуть)

Алексей Бачеров, посмотрел.
Не нашел ничего, для чего был бы нужен линукс.
Квик под вирталкой, видно линуксная версия — полный отстой.
А еще сколько замечательных программ для трейдинга есть.

Алексей Бачеров, да вижу, что волатильность высока! И нет особой тенденции к снижению по мере развития рынка пока что. Возможно в будущем это потихоньку начнёт происходить… Мешает не всем она просто. 

Алексей Бачеров, как зачем… это вообще важнейший параметр… во сколько раз доходы превышают расходы на торговлю… более того помимо комиссий есть скрытые расходы на проскальзывание и неисполнение сделок... 
у меня до 22года расходы на торговлю в самых ликвидных фьючах и акциях были на уровне 0.06% на сделку = вход и выход… (0.017 комисс +0.013% проскальзывание от неисполнения сделок) *2… поэтому для успешной торговли мне нужна была средняя сделка от 0.3% и выше… если было меньше то я даже не пытался торговать 

то что заложены комиссы это конечно хорошо но надо их озвучить… а то что проскальзывание не учтено так это плохо… в чем проблема учесть проскальзывание по факту реальной торговли?

отдельно надо понимать что денег не факт что заработаются а расходы будут 100% и надо оценить уровень расходов относительно счета… я например считал допустимым уровень затрат на торговлю в районе 5-7% от счета в год… т.к впринципе это отбивалось дивами

отдельная тема это плечо… я например никогда не брал плечо выше 1.5 (0.75 в акциях + 0.75 в валюте для хеджа валютного риска)… и мне было бы интересно посмотреть доходность на фиксированной сумме без всяких рефинансирований… т.к случайные крупные выйгрыши в начале сильно влияют на доходность в конце… а они не факт что снова случатся

кроме того тестирование с рефинансированием ведет к недооценке рисков

отдельная тема это го… например в 2008ом го было 150% от стоимости актива…

еще нет стресс теста хотяб расчетного

отдельная тема какие ликвидные фьючи используются… иногда мешают долларовые и рублевые фьючи в одну кучу… неоднократно наблюдал такое… помимо объема в стакане надо смотреть количество сделок т.к нужен контрагент… я например не тоговал фьючи если число сделок в день было меньше 5000...

отдельная тема склейка фьючей и потери при переходе в следующий контракт

Алексей Бачеров, средняя сделка это средний размер выйгрыша в %… чтоб понять насколько влияют комиссии на результат…

Алексей Бачеров, находил другие данные, повыше наш рынок рос, но там с самого начала так скажем, не с 2004 например, за все время существования. И сейчас внизу находится, подрастет, а пока дивидендами добираем неспешно.
Волатильность высокая это уже за норму воспринимается, когда ниже движение, то хорошо, докупать и все, потом дополнительно доходность чуть даст. Есть есть на что докупать собственно 😊

Алексей Бачеров, благодарю)

Почему не слушать?

Портфель и был составлен даже наполовину из предложений комментаторов к посту 2023 года)

На то он и эксперимент!

Молодец или не молодец — будет понятно в декабре 2026 года.

Но пока оцениваю полёт как нормальный — пока индекс акций падает, и ДКП ужесточается, всё равно портфель по-тихонечку растёт.
Для моей абсолютной не толерантности к посадкам — важный психологический пунктик)

Алексей Бачеров, а вот этого я не знал.

Алексей Бачеров, дай мне в руки

Алексей Бачеров, кстати, полистал книжку. Там есть информация об убыточном фонде RIEF, правда, описанная не как  ошибки в торговле, а как политические разногласия участников Renaissance.

Алексей Бачеров, и для довноса средств старыми тоже был закрыт.

Алексей Бачеров, тоже по статистике, здесь выкладывали другие. Ну что после одного сильно убыточного года идёт не меньше двух прибыльных))
Статистика она во всем такова что в данном примере, что в вашем. Точность её прогнозов совсем не велика, если есть вообще значит.