Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +105.0
✅ CAGR, %: +9.1
✅ Волатильность, % в год: 11.0
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.24

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +225.7
✅ CAGR, %: +15.4
✅ Волатильность, % в год: 11.3
✅ Коэффициент Шарпа: 0.74

Вчера «был в гостях» у Ивана Шлыгина в финансовом интернет издании fomag.ru. Поговорили, как действовать инвестору в условиях начала мирных переговоров, стоит ли покупать доллар на фоне укрепления рубля и многое другое.

Тайм-коды:
0:00 Вступление
0:18 Как действовать инвестору в условиях начала мирных переговоров
6:48 Стоит ли увеличивать валютную позицию на фоне укрепления рубля
16:15 Стоит ли инвестировать в юаневые инструменты на фоне укрепления рубля
19:38 Что будет со ставкой ЦБ
25:50 В какие активы инвесторы перекладывают деньги из фондов ликвидности
31:18 О чем говорят финансовые результаты «Сбера»
34:42 Что происходит с ценами на золото
40:46 Какая судьба постигнет флоатеры

VKvideо:


RUTUBE:

Как получить альфу? Как обогнать индекс? Какие вообще бывают альфы? И как я пытаюсь это сделать на своих альфа скакунах?

Эти вопросы я поднимал и освещал на конференции SMART LAB, которая проходила в октябре 2024 года, выступая от Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Вчера выложили видео моего ввступления. Делюсь.

RUTUBE:


VKvideo:

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ.



✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +95.4
✅ CAGR, %: +8.5
✅ Волатильность, % в год: 11.0
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.20

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +212.2
✅ CAGR, %: +15.0
✅ Волатильность, % в год: 11.3
✅ Коэффициент Шарпа: 0.72