Весь расклад по Сишке, который получили с 20.01.16 до 05.02.16  напоминает осень 2014 года, когда получили первую остановку на 39 000. После этого Сишка сделала еще 40 000 пунктов. Вот и сейчас по совокупной реакции на объемы, на отскок нефти и поведение Сишки в момент отскока нефти, показатели ОИ, возникает  ощущение, что 20-40 000 пунктов вверх по Сишке нас ожидает в ближайшие 1- 1,5 месяца.

Всем спасибо за то, что ответили!!!

Всё движение, которое было на нашем рынке с 20.01.16 по 28.01.16 было с единственной проторговкой с 22 по 26.01.16!!! Идея была проста — использовать отскок по нефти, чтобы максимально задрать рынок и сохранить его в пределах границ широкого боковика.
За весь этот период по ММ было открыто 55 600 контрактов ОИ.
Из которых около 20 000  вблизи 1760-1800 по  ММ с 28.01 по 04.02. И еще 20 000 в декабре  с 15.12 по 25.01.12 на этих же уровнях. 
 28.01 по 04.02   дельта по ММ за продавцами, схема стандартная — - +( день выноса, ретеста, ложного пробоя) — - по дельте.
Практически весь рост шел на падающем ОИ, если не брать отдельные моменты. Во флете открывались позиции, а при выходе из боковика раздавали-ОИ падал. Буквально вчера ММ (как бы) изображал попытки выхода выше 1800, где и надо было продавать!!! стандартная попытка вынести шортистов и засодить пробойщиков.
До экспирации чуть больше 10 календарных дней. Рынок принял решение и падающая нефть  поможет...
Возможно, очень сильного падения наш рынок и не покажет… все будет видно уже на графике.

Сегодня прекрасный день для открытия новых шортов по нефти!
Вчера крыли шорты от 1 февраля.
Спектакль прошел на отлично.
Все объемы, что проходили вчера были на падающем ОИ. 
Их можно не учитывать.
Сегодня идет вновь реальный набор. Будет движение-вниз!!
Еще сейчас не поздно...
И замечательный день для покупки бакса! )))
Если Вы внимательно посмотрите на поведение фьюча на  ММВБ и другие акции, то все поймете… Хотя наши фишки могут тянуть и без нефти.
Приватизировать же надо…

Все началось еще вчера в 15:30 в нефти на 35. В тот время, когда мировые трейдеры продавили нефть ниже 35.
Си и РИ сразу поддержали и отреагировали.
Ри ушел в проторговку 73 000-72 500.
Си лег  на объемы выше  77 000.
Голубые фишки и ММ ну очень не хотели  падать. Сегодня начали сливать, но ребята не спешат.
Сморим внимательно на нефть и следим за теми 70 000 контрактами ОИ, которые её начали двигать вниз.
Надеюсь лои января по РИ обновим.
ОИ
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняются в этот момент цены.

1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.

( Читать дальше )

Много постов про опционы начинающих и о торговле ими!
Позволю себе внести своих пять капель на эту тему!
Естественно всё вываливать не буду, но какие-то моменты озвучу.
Опционы на фьюч РТС:
Предположим, что ожидается движение вниз по РТС и идет проторговка на 90 000.
Стоимость опционов по страйкам:
страйк 90 000 стоит 3000-3500 (учитываем волатильность опционов, в завис от ожидания участников существенных отклонения цены)
страйк 87 500 стоит 2000
страйк 85 000 стоит 1500
страйк 82 500 стоит 800 и т.д.
Мы предполагали нисходящее движение и купили ПУты, движение началось.
Цена достигла страйка 82 500 изменение стоимости опционам 
страйк 90 000 стоит 8000
страйк 87 500 стоит 6000
страйк 85 000 стоит 4000
страйк 82500 стоит  2500
коэффициент изменения с момента старта от 90 000 по каждому страйку имеет свое значение (разбег от 2,2 до 3,1)

( Читать дальше )

Фьючерс на ММ на 1800. Этот уровень отбивали весь декабрь!!! Нефть тогда помогла... 
С 26.01 с 1720 по  1800 движение по ММ идет на растущем ОИ!!!
28.01. С 17:00 в запиле набрали 12 000 контрактов. Это началось после преодаления 1780-Это в данный момент самый главный ориентир текущей тенденции (для меня).
Рынок выше 1780-шоу продолжается. Уходим, отбиваемся и наторговываем ниже 1780 смотреть, думать и принимать решения.
По нефти сбросили ОИ на мартовском 300 ооо к. и на февральском 100 ооо к при приближении к 35. Точнее точно на 35!
Котировка флетует 33.6-35.0 Выход- сигнал к действиям. Может ли продолжиться восхождение на оставшемся ОИ-может. 
Сишка -область 76 500-77 000 за два последних дня прошли объемы, которые могут припустить котировку в обе стороны с ускорением. 
Но пока все за продолжение укрепление рубля.
Бочка в рублях дорожает- позитив!!!
РТС ближайшее объемное накопление заслуживающее внимание на 72 500!!!
Выше лонгуем, ниже наблюдаем, начинаем сбрасывать части лонга.
Работаем по тренду! Тренд настоящий, объемы есть, уровни отрабатываются четко. 

Разработанный Минэкономразвития проект антикризисного плана предполагает приватизацию госкомпаний.
Президент в частности упомянул такие компании как «Роснефть» и «Аэрофлот». При этом контрольный пакет в компаниях государство планирует оставить у себя.
Посмотрим на график Роснефти с 21.01.16 и что? Растёт лучше ММВБ.
Начал искать список всех госкомпаний подлежащих приватизации в 2016 году, но не нахожу....
Ребят, у кого есть эта информация скиньте в комент...
Конечно же эти  эмитенты в лонг в первую очередь…

На прошлой неделе ожидал возврат рынка в диапазон 1730 по ММ и был уверен, что нисход возобновят!
25  января предпринимали попытки продавить ниже 1720. Вечерка в тот день по нефти была не совсем бычья на откате, но наш рынок игнорировал этот факт. РТС 26 января на открытии пролили( долларовый компонент), но прошли очень приличные объмы в районе 66 000, а в  ММ консолидировался и  давал намеки на  желание выхода из проторговки.  К тому же 26.01 под закрытие основной сессии по ряду фишек прошли критические объемы!!!
Тест объемов от 26.01  Сверху по ММ 27-го с утра, рост ОИ = сигнал для открытия длинных позиций.
Для меня этот рост только начинается. То, что было до этого был откат.
Игроки вчера  поддержали рост  открытием позиций вплоть до 20:00. 
Ожидаю продолжения восходящей динамики без декабрьской амплитуды. Если все пойдет хорошо, то существенных откатов не будут, а можем увидеть проторговки подобные начала этой недели, но уже на новых уровнях.

( Читать дальше )

Переодически ради интереса считаю стоимость нефти в рублях… так ради прикола
Все уже сто раз читали о проблемах с бюджетом, с планом  дефицита бюджета в  3% на 16 год.
Долги Роснефти, покупка ТНК БП и кредитами, которые надо платить в долларах и т.д.
В 2014 года бочка стоила, если не ошибаюсь 3050-3200 в рублях.
В 2015 года несколько раз считал и средние значения были 2900 рублей.
С начала года посчитал  и получилась следующая картинка:
12.01 = 2369
13.01 = 2445
14.01 = 2369
15.01 = 2346
18.01 = 2306
19.01 = 2354
20.01 = 2293
21.01 = 2351
22.01 = 2511
Теперь можно увидеть, что наших экспортеров чуть-чуть загнули и им очень не очень.
На отскоке многие фишки закрыли гэп новогодний, а  ммвб оттестил 1720 снизу. Теперь можно смело валиться и обновлять лои.


В конце прошлой недели нефть сделала большое дело-за два дня отскок на 15%!!! И если понефти провести трендовую линию от ноября  ( когда с ветерком уходили с 45), то сейчас мы в районе контакта с трендовой линией снизу.

( Читать дальше )

Учитываем интервал февраль-март!!
Все спасибо!!!