Уходить ли в дивы по НЛМК и Татнефти?

Введение

Многие из вас знают о том, что сегодня последний день торгуются с дивидендами НЛМК (NLMK) и Татнефть (TATN и TATNP, обычка и префы). Уже 8 января с утра мы увидим дивидендный гэп вниз по этим замечательным акциям. Так стоит ли уходить в двивиденды по ним или стоит продать сегодня, если эти акции уже есть в вашем портфеле?

Ответ на этот вопрос интересует меня в первую очередь еще и потому, что обе эти бумаги есть в моих портфелях. И если Татнефть (TATN) куплена как одна из лучших бумаг по итогам 2018 года, и я не собираюсь ее продавать до конца 2019 года, то НЛМК, куплена как одна из лучших бумаг недели еще по 152.94 и сейчас дает уже некоторую прибыль и вопрос, что с ней делать для меня достаточно актуален.

Итак, давайте рассмотрим по порядку, что нам ждать от этих компаний в плане ближайших дивидендных выплат, какие дивиденды эти компании платили в 2018 году, а также, насколько быстро закрывались дивидендные гэпы в прошлом.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 20 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 28.12.2018 по 03.01.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 04.01.2019.

                                                   Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

Еще есть время купить лучшие бумаги 2018 года

Если вы долгосрочный инвестор и сейчас стоите перед выбором того, какие бумаги включить в свой портфель, возможно, этот пост будет для вас полезен.

В таблице 1 приведен список 8 лучших бумаг (из 30 наиболее ликвидных на момент написания статьи), упорядоченный по убыванию доходности.

                     Таблица 1

Здесь вы можете найти подробный анализ:Лучшие бумаги 2018 года. Подробный анализ.

Как правило, лучшие бумаги растут из года в год, оставаясь лучше рынка много лет, в то время, как аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Именно поэтому покупка 8 лучших бумаг года способна значительно обогнать рост индекса МосБиржи. Например, за 12 последних лет, 8 лучших бумаг прошлого года обогнали индекс МосБиржи на следующий год 11 раз и только один раз (в 2011 году) проиграли индексу.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 19 – обновления для четверга

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  21.12.2018 по 29.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 03.01.2019.

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по четвергам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

Лучшие бумаги 2018 года. Подробный анализ.

Введение

Если вы не первый год торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что из года в год одни и те же бумаги растут лучше рынка, а другие никак не могут вырасти или даже падают из года в год.

В своей самой первой статье на смартлабе я уже приводил тестирование на исторических данных гипотезы о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими.  Вот эта статья:

Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

В той первой своей статье я привел годовые цены закрытия 30 наиболее ликвидных бумаг на момент написания статьи, начиная с 2005 года и заканчивая 2017. Возможно, кому-то будет интересно, как же лучшие бумаги по итогам 2017 года пережили непростой 2018 год, какую прибыль или убыток они принесли их владельцам. Ответ на этот вопрос вы и найдете в данной статье.

Итоги 2018 года

Вчера я написал небольшой пост под названием “Лучшие бумаги 2018 года”

Лучшие бумаги 2018 года

Пишу быстро, чтобы успеть до закрытия торгов. Табличка ниже, это 8 лучших бумаг из списка 30 наиболее ликвидных по итогам 2018 года на 17:50 по московскому времени. У вас еще будет время купить их сегодня. Если не успеете, ничего страшного можно будет купить 3 января. Лучшие бумаги по итогам 2018 года выделены желтым цветом в таблице 1.

                                                    Таблица 1.

 До закрытия торгов осталось уже немного времени, так что список 8 лучших бумаг по итогам года уже не изменится. Итак, в этом году победителями становятся:

• Лукойл
• Роснефть
• Новатэк
• Татнефть
• Сургутнефтегаз префы
• Алроса
• Газпромнефть
• Распадская

За 12 лет наблюдения лучшие бумаги рынка проиграли индексу только один раз, и было это в 2011 году. Все остальные годы лучшие бумаги прошлого года неизменно обгоняли индекс МосБиржи на следующий год. С очень большой вероятностью так произойдет и в следующем 2019 году. Покупать можно по рынку, в равных долях. Я уже купил на 40% от одного из своих счетов.

P.S. Более подробный анализ я надеюсь написать завтра.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 18 – обновления для пятницы

          В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  20.12.2018 по 27.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 28.12.2018.

                                                   Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

         Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 17 – обновления для четверга

          В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  19.12.2018 по 26.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 27.12.2018.

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

         Как легко заметить, только 7 из 32 бумаг закрыли неделю в плюсе. Это очень плохой результат. Если более 75% акций из списка наиболее ликвидных закрывают неделю падением, то по статистике вероятность того, что и следующая неделя закроется падением выше вероятности того, что будет рост.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 16 – обновления для среды

          В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с  18.12.2018 по 25.12.2018. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 26.12.2018.

                                                      Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

         Как легко заметить, только 4 из 32 бумаг закрыли неделю в плюсе. Это очень плохой результат. Если более 75% акций из списка наиболее ликвидных закрывают неделю падением, то по статистике вероятность того, что и следующая неделя закроется падением выше вероятности того, что будет рост.

Тестирование модели завеса из темных облаков

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели завеса из темных облаков для прогнозирования будущего движения цены. Модель завеса из темных облаков выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

                      Рис. 1.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие четыре условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Первая свеча имеет сильное тело.
• Цена открытия второй свечи выше цены закрытия первой, и тело второй свечи более чем на 50% перекрывает тело первой свечи.