Один довольно известный персонаж, любитель утренних танцев, чисто по привычке купил давеча на закрытии рынка американский доллар. Увы, благодаря стараниям Василия сказать, что был вне рынка уже не выйдет.
Смотрим:

К сожалению, злые каюры всячески возражали против утреннего сиратки и учинили гэп вниз:

( Читать дальше )

колямба, ты мне свои чудо посты комментировать запретил. Чудесно, но!
Я читаю процентов 70% тутошних аффторов. Бриллиант может быть и в тоннах дерьма :) Займитесь делом. Или торгуйте, занимайтесь алгоритмами, либо пишите книги. 

Был тут один удивительный персонаж, два дня бодро рассказывал как покупал USD на закрытии и продавал на открытии дня с профитом.
Что-то сегодня радостный рассказ про грядущий поход на рынок отсутствует…

Добрый день, уважаемые!

Может кто знает, как увеличить максимальное количество баров в графике, загружаемых Quik? Выдает минутки на Si всего за 3 последние дня, а хочу неделю (~10000 баров). 

Эпиграф: хочешь торговать прибыльно, перестань читать смартлаб (c) не мой, но суть абсолютно верная.
К превеликому сожалению, лозунг «мы делаем деньги на бирже» весьма опосредовано относится к тем, кто посещает сей ресурс. Думаю, те кто действительно делает деньги на бирже, сюда попадают только в качестве героев роликов господина, представляющего брокера Zerich.
Зато господ, предлагающих софт, предлагающих научить роботописанию, оракулов рисующих всевозможные геометрические фигруы на графиках, лиц, несущих откровенную пургу здесь 95%.
Сам я «не делаю деньги на бирже», однако честно пытаюсь. Написал собственный привод, написал собственного робота, кое-что получается, кое-что нет. Имею основной доход, не относящийся к трейдингу более 1 млн. RUR/год. Езжу на свежей BMW X3, это для успешных трейдеров-комментаторов, активно минусующих, с большими рейтингами на данном ресурсе :)

( Читать дальше )

Прошло больше пол-года с тех пор, как я запустил первого робота для торговли на реальном счете. Прошло более года, как я последний раз выпускал привод для использования в массы. Проект умер? Нет. Привод доработан, значительно доработан, появились новые индикаторы, значение которых документированы не будут, соответственно, в массы он, видимо, больше не пойдет.

 Робот тоже претерпел значительные доработки. Нейросетка оказалась не граалем, соовсем не граалем :), и после слива 4х т.р. робот был отправлен в доработку. Суть доработок раскрывать не буду, но выводы доложу :)
1) Нейросетки, работающие на прогноз следующей цены выбранного периода по приращениям предыдущих периодов, предсказывают продолжение движения. То есть, подают сигнал на покупку после крупного движняка вверх и на продажу после хороших свечей вниз. Это приводит к попытке робота «вскочить в уходящий паровоз». Встали по движению, а тут нате — коррекция пошла.

( Читать дальше )

В поисках идей по доработке собственного торгового робота, наткнулся на стратегию торговли по уровням Камарильи. Стратегия, собственно, достаточно известная, поэтому описывать ее входы/выходы нет смысла.
Суть простая – рассчитываются шесть уровней по вчерашней дневной свечи, часть из них торгуется на пробой, часть – на отбой от уровня. Для теста стратегии, написал скрипт для WealthLab 5.4. Ньюансы стратегии:
1. Я ищу входы внутри дня, поэтому таймфрейм выбран 10 минут.
2. До 11:00 и после 23:00 не торгуем. В 23:40 любая сделка закрывается по рынку, на следующий день позиции не переносятся.
3. В качестве фильтра, добавлен ADX – торговля ведется только в направление тренда, когда ADX растет и его значение больше, чем 20 (под какой-то конкретный рынок не подгонялось, взято с потолка). Дефолтный период ADX взят равным 6 (база расчета индикатора – 1 час). То есть, к стандартным сигналам стратегии (пробой от уровня или отбой от уровня), добавляется проверка ADX – если он растет и его значение больше 20, то сделка открывается, в противном случае – нет. Период ADX единственный параметр в скрипте, который можно оптимизировать, дабы не было соблазна подгонять.


( Читать дальше )

Закончилась эпопея с защитой очередной диссертации, в связи с чем появилось время на развитие проекта T-Engine. Plaza2-вариант привода хоть и завершен, однако ввиду отсутствия возможности протестировать его в боевых условиях в массы он не пошел, и видимо не пойдет, так как платить свои деньги за возможность тестирования у меня желания нет ввиду весьма сомнительных коммерческих перспектив приводов как таковых.
Давно был озадачен вопросом создания торгового робота для FORTS, работающего через QUIK, и собственно привод был только первым этапом реализации робота. Вообще, ручная торговля меня не прельщает ввиду ряда факторов, поэтому я поставил себе задачу сделать собственного торгового робота.
Алгоритмическая торговля понимает под собой использование инструментов технического анализа – MA различных типов, индикаторов, осцилляторов и прочих прелестей, широко описанных в общедоступной литературе по данной тематике. У меня же возникла идея воспользоваться искусственным интеллектом – нейронными сетями для построения собственной оригинальной торговой системы. В чем преимущества торговых алгоритмов на нейронных сетях? На мой взгляд, это:


( Читать дальше )

Вот что интересно — имеем дивергенцию, то есть рынок вроде бы и растет, а объемы падают:



Как нас учит тех-анализ, ежели цена растет, то ее рост должен подтверждаться объемом, что подтверждает вход все новых и новых игроков. В нашем случае картина обратная.