Как на трендовом рынке увидеть и поймать тренды? И какие ловушки ждут самого ловца трендов?

Главное качество трендового рынка — это, собственно, наличие трендов. Рынок летает туда-сюда-обратно с большой силой и упорством. Из-за этих метаний свои дальние точки рынок посещает гораздо чаще, чем в случае простого случайного блуждания. Поэтому, как следствие, у рынка образуются «Толстые хвосты», то есть распределение цены (или приращений цены, не важно) имеет более толстые хвосты, чем распределение для случайного блуждания (нормальное).



На картинке примерно показано как выглядят хвосты для разных рынков, (это не настоящие распределения а просто модель для иллюстрации).

Переходим к тому, как можно ловить тренд. Мы не будем полагаться на технические индикаторы, всякие уровни, фазы луны, магические цифровые сочетания и прочие сигналы, а будем считать, что тренд может начаться в любой момент и в любой момент закончиться. Это вполне разумная установка. Тогда способ ловли тренда остаётся только один:


( Читать дальше )

Сперва немного теории. Обычно степень трендовости процесса характеризуется показателем Херста. Однако, можно использовать и другие индикаторы, например, автокорреляция линейно связана с показателем Херста.
 
А я использую показатель, который и связан с показателем Херста, и отнормирован так, чтобы быть более наглядным (условно называется IndH2), считается на скользящем периоде заданной длины. Если этот индикатор больше нуля, то рынок скорее трендовый, если меньше, то контртрендовый.
На рисунке вверху показан график fRTS и индикатор трендовости посчитанный по скользящему периоду 250 рабочих дней (1 календарный год).


( Читать дальше )

Уже несколько дней читаю тут стоны о жосстком (прикольно слова выглядит) боковике. И о том, что трендовые системы сливают.

Я думаю, что время трендовиков прошло.
Так же, как прошло время и хороших, надёжных таких боковиков.
Рынок изменился.

И зарабатывать будут только те, кто умеет работать в любой фазе рынка.
А 90% трейдеров здешних обитателей, думается даже не представляют как заработать в боковике, не говоря уже про более сложные фазы рынка.

Итого:
Меняйся или сдохни! (с) не помню, кто