3Qu, 

И как это использовать?

Есть одно весьма полезное применение. Жонглирование распределениями позволяет быстро, качественно и надежно защитить диссертацию. Поскольку судьи в этом вопросе — пожилые доктора которые выросли на этом и до сих пор используют в своих лекциях.

Alex Craft, 360 дней — очень долгосрочно, для счетов, на которые максимум раз в неделю смотрят

Alex Craft, да не расстраивайся… есть много других вариантов...)))) успехов тебе

3Qu, нее ну можно убедиться в наличии ассиметрии и наличии толстых хвостов...

Вообще имхо горчаков именно потому и может торговать рос рынок т.к он более стационарен чем американский и к нему арименима мат статистика

ves2010, да, облом…

Alex Craft, нельзя только тебе… всем остальным льзя

3Qu, 

Конкретные движения цены могут быть любыми

все портит свобода, разрешенная брокерами...
трейдеры взяли привычку… понимаешь… тыкать на кнопки туда-сюда...

ves2010, это не просто нормализация, а принципиальная трансформация, без которой использовать обычную статистику нельзя :)

log(10) => 2.3, log(1e12) => 27 — весьма бодрящее «сглаживание» получается :)

Alex Craft, не очень понятно почему нельзя — если они покажут разницу, то нет симметрии. Не покажут, тут да можно обсуждать, что данных возможно не достаточно или чувствительности у теста в хвостах. Никто при этом не мешает и графики оставить — но делать выводы на глаз, ИМХО не самый лучший подход

Ну, хорошо, распределения не такие, а сякие. И как это использовать?
Я и отвечу — а никак. Конкретные движения цены могут быть любыми. Распределение, это в среднем по больнице и для конкретики не дает ничего.

Alex Craft, почему не получится? там и без нормализации все можно увидеть...

Alex Craft, ну да, простейший вариант

amberfoxman, да, я тоже хочу свести к симметричной форме чтобы сократить число параметров

amberfoxman, а что именно считалось? финальная сумма при торговле акциями?

ves2010, логарифм преобразует мультипликативный случайный процесс в аддитивный. Без этого преобразования, почти ничего из обычной статистики применить не получится.

Alex Craft, бэктестом

ves2010, логарифм — для превращения мультипликативности в аддитивность, всего лишь

amberfoxman, а как оценивали результаты?

Михаил, я думаю так нельзя делать. Насколько я знаю, статистику нельзя использовать для индукции или синтеза системы/структуры. Только для калибровки параметров в уже созданной структуре/системе, либо для отброса созданной системы как неверной. Особенно для такой плохо определенной и тяжелой для стат. анализа области как финансы. И, тест КолмогороваСмирнова в данном случае фундаментально ошибочен и неприменим, а Андерсона Дарлинга тяжело использовать из за недостатка данных в  хвосте. Поэтому приходится надеятся что после долгих медитаций и рассматриваний графиков и цифр, посетит какая то яркая идея :). Точнее — я стандартные и известные вещи использую, но мне интересно увидеть вживую как именно они работают, а не просто прогнать некие вычисления вслепую. Тесты и стандартные подходы я конечно прогоню потом, но пока мне именно интересно попробовать увидеть структуру…